33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	33%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	34%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.28% с начала года и доходность в 8.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version	0.31%	-0.72%	0.28%	2.05%	24.25%	12.48%	6.29%	8.39%
Активы портфеля:
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.19%	-0.87%	-0.15%	0.92%	2.79%	2.85%	0.27%	1.27%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.63%	0.09%	3.46%	6.23%	40.04%	15.81%	7.50%	9.05%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.45%	-1.56%	-2.70%	-1.22%	32.43%	18.56%	10.52%	13.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.41%	2.21%	-4.95%	0.80%									0.28%
2025	2.34%	0.63%	-1.56%	1.14%	3.42%	3.49%	0.31%	2.72%	2.39%	1.46%	0.49%	0.77%	18.93%
2024	-0.13%	2.24%	2.37%	-2.89%	3.40%	1.07%	2.29%	1.92%	1.93%	-2.55%	2.42%	-2.36%	9.85%
2023	6.01%	-3.06%	2.87%	1.24%	-1.40%	3.34%	2.51%	-2.22%	-3.31%	-2.30%	6.90%	4.37%	15.21%
2022	-3.48%	-1.93%	-0.15%	-6.02%	0.66%	-5.55%	4.94%	-3.69%	-7.52%	3.58%	7.01%	-2.94%	-15.09%
2021	-0.17%	1.37%	1.48%	2.83%	1.30%	0.78%	0.58%	1.34%	-2.98%	2.93%	-1.80%	2.35%	10.29%

Метрики бенчмарка

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.60, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

Портфель участвовал в 68.99% снижения S&P 500 Index, но только в 60.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.33%

Бета: 0.60

R²: 0.89

Участие в росте: 60.70%

Участие в снижении: 68.99%

Комиссия

Комиссия 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.31	1.84	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.58	2.97	+0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.40	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	1.82	+0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.86	7.76	+2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	38	0.76	1.12	1.13	1.61	4.85
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	87	2.53	3.60	1.49	2.56	9.93
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	81	1.89	3.04	1.42	2.06	8.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.31
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.64%	2.70%	2.78%	2.48%	2.17%	2.01%	1.93%	2.36%	2.43%	2.04%	2.19%	2.17%
Активы портфеля:
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.83%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка 33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.3%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	349	7 мар. 2024 г.	584
-21.4%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	109
-13.97%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	99	24 февр. 2012 г.	207
-12.91%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	318
-12.14%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	126	11 авг. 2016 г.	309

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGIT	VXUS	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.21	0.81	0.99	0.92
VGIT	-0.21	1.00	-0.15	-0.21	-0.06
VXUS	0.81	-0.15	1.00	0.82	0.95
VTI	0.99	-0.21	0.82	1.00	0.93
Portfolio	0.92	-0.06	0.95	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

33/33/33 portfolio - 66/33 AA ETF version

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов