PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HEDGEFUNDIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMF 45%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

45%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,297.82%
498.20%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

HEDGEFUNDIE на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 20.35% с начала года и доходность в 14.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
HEDGEFUNDIE12.47%-2.58%17.98%12.97%6.63%13.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
43.36%-0.13%38.34%57.71%23.27%23.48%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-21.06%-5.74%-7.12%-31.19%-25.92%-10.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.76%5.07%5.97%-15.85%11.24%7.14%12.47%
202319.98%-11.67%10.91%1.83%-4.71%10.78%1.02%-8.23%-18.04%-12.20%28.66%18.68%28.70%
2022-14.04%-7.82%-2.28%-25.97%-4.80%-16.37%18.37%-13.82%-25.84%4.15%16.86%-14.79%-64.20%
2021-6.90%-2.77%2.46%11.81%0.64%9.45%8.73%4.21%-11.86%15.10%1.60%4.19%38.99%
20209.97%-2.73%-12.74%21.43%5.72%1.77%15.70%6.26%-7.61%-9.30%21.80%5.37%61.26%
201913.41%3.83%9.14%3.64%-2.85%11.75%2.25%11.64%-2.27%1.31%5.33%0.77%73.46%
20185.53%-12.00%-1.87%-3.05%5.95%1.35%3.84%6.74%-2.82%-15.55%4.51%-4.67%-14.03%
20173.48%8.57%-1.09%3.53%4.37%1.75%2.16%4.44%-0.16%3.53%5.79%4.16%48.48%
2016-0.18%3.94%8.80%-0.65%3.40%9.41%8.89%-1.48%-2.45%-9.00%-3.54%3.91%21.11%
20159.12%-2.01%-1.73%-3.31%-1.39%-8.84%9.38%-11.45%-0.99%14.42%-0.50%-4.44%-4.71%
20142.63%7.47%2.09%3.56%7.61%2.93%-1.70%13.11%-5.47%6.94%8.68%3.34%63.04%
20134.81%3.50%6.11%9.36%-5.48%-6.97%5.47%-7.30%6.33%9.39%1.51%1.97%30.29%

Комиссия

Комиссия HEDGEFUNDIE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEDGEFUNDIE среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 66
HEDGEFUNDIE
Ранг коэф-та Шарпа HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEDGEFUNDIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEDGEFUNDIE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.622.171.271.035.66
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.67-0.780.91-0.37-1.13

Коэффициент Шарпа

HEDGEFUNDIE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.30
1.82
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEDGEFUNDIE1.94%1.67%1.02%0.09%1.07%0.72%1.02%0.18%0.06%0.19%0.12%0.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.67%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.49%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-48.96%
-2.86%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HEDGEFUNDIE показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HEDGEFUNDIE составляет 45.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.84%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-44.34%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.61
-26.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-23.14%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.301
-21.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HEDGEFUNDIE составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.14%
2.76%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMFUPRO
TMF1.00-0.29
UPRO-0.291.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.