PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

HEDGEFUNDIE

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


TMF 45%UPRO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged45%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged55%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.38%
8.61%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

HEDGEFUNDIE на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.96% с начала года и доходность в 14.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
HEDGEFUNDIE-7.47%-10.04%0.96%-5.01%3.40%14.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-4.76%21.06%29.49%36.55%8.46%21.69%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-11.29%-40.15%-28.87%-42.65%-19.82%-7.32%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TMFUPRO
TMF1.00-0.32
UPRO-0.321.00

Коэффициент Шарпа

HEDGEFUNDIE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.29

Коэффициент Шарпа HEDGEFUNDIE находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.29
0.81
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HEDGEFUNDIE2.07%1.03%0.09%1.10%0.75%1.07%0.20%0.07%0.19%0.12%0.32%0.11%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.00%0.53%0.06%0.11%0.54%0.65%0.00%0.12%0.35%0.22%0.07%0.05%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.37%1.65%0.13%2.31%1.00%1.59%0.44%0.00%0.00%0.00%0.62%0.18%

Комиссия

Комиссия HEDGEFUNDIE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.09%
0.00%2.15%
0.92%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.51
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.84

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-64.40%
-9.93%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HEDGEFUNDIE с января 2010 показал максимальную просадку в 68.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.23%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-44.34%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.61
-26.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-23.14%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.13613 апр. 2016 г.301
-21.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83

График волатильности

Текущая волатильность HEDGEFUNDIE составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.39%
3.41%
HEDGEFUNDIE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля