HEDGEFUNDIE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.96% с начала года и доходность в 14.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| HEDGEFUNDIE | -7.47% | -10.04% | 0.96% | -5.01% | 3.40% | 14.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -4.76% | 21.06% | 29.49% | 36.55% | 8.46% | 21.69% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -11.29% | -40.15% | -28.87% | -42.65% | -19.82% | -7.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TMF | UPRO | |
|---|---|---|
| TMF | 1.00 | -0.32 |
| UPRO | -0.32 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDGEFUNDIE | 2.07% | 1.03% | 0.09% | 1.10% | 0.75% | 1.07% | 0.20% | 0.07% | 0.19% | 0.12% | 0.32% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.00% | 0.53% | 0.06% | 0.11% | 0.54% | 0.65% | 0.00% | 0.12% | 0.35% | 0.22% | 0.07% | 0.05% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.37% | 1.65% | 0.13% | 2.31% | 1.00% | 1.59% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.18% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.51 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE с января 2010 показал максимальную просадку в 68.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.23% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -44.34% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 61 |
| -26.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -23.14% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 301 |
| -21.73% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.