HEDGEFUNDIE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE на 9 мая 2025 г. показал доходность в -11.79% с начала года и доходность в 10.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| HEDGEFUNDIE | -11.79% | 16.52% | -19.36% | -0.57% | -1.84% | 10.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -19.53% | 40.49% | -24.38% | 7.56% | 30.69% | 20.32% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.43% | -5.12% | -15.83% | -15.90% | -36.60% | -13.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.61% | 4.40% | -11.50% | -7.23% | -0.67% | -11.79% | |||||||
| 2024 | -1.76% | 5.07% | 5.97% | -15.85% | 11.24% | 7.14% | 5.14% | 4.92% | 4.97% | -9.75% | 11.79% | -12.36% | 12.33% |
| 2023 | 19.98% | -11.67% | 10.91% | 1.83% | -4.71% | 10.78% | 1.02% | -8.23% | -18.04% | -12.20% | 28.66% | 18.68% | 28.70% |
| 2022 | -14.04% | -7.82% | -2.28% | -25.97% | -4.80% | -16.37% | 18.37% | -13.82% | -25.84% | 4.15% | 16.86% | -14.79% | -64.20% |
| 2021 | -6.90% | -2.77% | 2.46% | 11.81% | 0.64% | 9.45% | 8.73% | 4.21% | -11.86% | 15.10% | 1.60% | 4.19% | 38.99% |
| 2020 | 9.97% | -2.73% | -12.74% | 21.43% | 5.72% | 1.77% | 15.70% | 6.26% | -7.61% | -9.30% | 21.80% | 5.37% | 61.26% |
| 2019 | 13.41% | 3.83% | 9.13% | 3.64% | -2.85% | 11.66% | 2.25% | 11.64% | -2.27% | 1.31% | 5.33% | 0.77% | 73.31% |
| 2018 | 5.53% | -12.00% | -1.87% | -3.05% | 5.95% | 1.35% | 3.84% | 6.74% | -2.82% | -15.55% | 4.51% | -4.67% | -14.03% |
| 2017 | 3.48% | 8.57% | -1.09% | 3.53% | 4.37% | 1.75% | 2.16% | 4.44% | -0.16% | 3.53% | 5.79% | 4.16% | 48.48% |
| 2016 | -0.18% | 3.94% | 8.80% | -0.65% | 3.40% | 9.41% | 8.89% | -1.48% | -2.45% | -8.99% | -3.54% | 3.91% | 21.11% |
| 2015 | 9.12% | -2.01% | -1.73% | -3.31% | -1.39% | -8.84% | 9.38% | -11.45% | -0.99% | 14.42% | -0.50% | -4.44% | -4.71% |
| 2014 | 2.63% | 7.47% | 2.09% | 3.56% | 7.61% | 2.93% | -1.70% | 13.11% | -5.47% | 6.94% | 8.68% | 3.34% | 63.04% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEDGEFUNDIE составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.13 | 0.59 | 1.09 | 0.16 | 0.53 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.37 | -0.26 | 0.97 | -0.17 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.66% | 2.44% | 1.67% | 1.02% | 0.09% | 1.07% | 0.65% | 1.02% | 0.18% | 0.06% | 0.19% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.25% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.39% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE показал максимальную просадку в 70.84%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HEDGEFUNDIE составляет 55.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.84% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.34% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 61 |
| -26.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -23.14% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 136 | 13 апр. 2016 г. | 301 |
| -21.73% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE составляет 20.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TMF | UPRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.67 |
| TMF | -0.27 | 1.00 | -0.27 | 0.43 |
| UPRO | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.67 | 0.43 | 0.68 | 1.00 |