PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VBTLX 25%VTABX 15%VFTAX 45%VFWAX 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
25%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
45%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		Foreign Large Cap Equities
15%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.94%
8.94%
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)12.13%0.90%6.94%22.62%8.44%N/A
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		4.54%1.12%5.79%11.12%0.44%1.83%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		3.20%0.50%3.21%9.23%-0.21%2.13%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		20.08%1.07%9.15%35.02%15.66%N/A
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		10.49%0.42%5.85%20.08%6.97%4.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%2.55%1.99%-3.20%3.28%2.29%1.57%1.86%12.13%
20235.90%-2.43%3.31%0.99%0.11%3.51%2.07%-1.60%-3.62%-1.87%7.46%4.37%19.03%
2022-4.21%-2.68%0.28%-6.74%-0.19%-5.30%5.90%-3.89%-7.22%3.20%5.84%-3.91%-18.32%
2021-0.67%0.59%1.51%3.18%0.60%1.66%1.54%1.64%-3.20%3.62%-0.69%2.15%12.39%
20200.44%-3.98%-8.53%7.79%3.47%2.28%4.06%4.03%-2.05%-1.71%7.15%2.94%15.68%
20191.74%1.74%2.40%-3.13%4.53%0.92%-0.23%0.97%1.72%1.98%2.08%15.53%

Комиссия

Комиссия Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 6565
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Ранг коэф-та Шарпа Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock), с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.662.421.290.596.78
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		2.203.421.380.668.98
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		2.343.111.422.0514.04
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.482.081.261.028.77

Коэффициент Шарпа

Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.47
2.32
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)2.27%2.42%1.93%1.96%1.60%2.30%1.64%1.38%1.36%1.28%1.41%1.18%
Активы портфеля:
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.38%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.65%4.39%1.48%3.70%1.08%3.38%3.00%2.23%1.90%1.64%1.54%0.87%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.45%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%2.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.43%
-0.19%
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) показал максимальную просадку в 23.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.3%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-21.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-5.51%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-4.65%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.13%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock) составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.74%
4.31%
Edited 60/40 Vanguard LifeStrategy Moderate (reduced int stock)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VBTLXVFWAXVFTAXVTABX
VBTLX1.000.020.020.78
VFWAX0.021.000.790.03
VFTAX0.020.791.000.05
VTABX0.780.030.051.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.