PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GBTC + 3x ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GBTC + 3x ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TQQQ 33.33%GBTC 33.33%SOXL 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services

33.33%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 3x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8,715.52%
155.34%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
GBTC + 3x ETFs42.77%-12.32%31.38%99.30%40.03%N/A
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		25.72%-15.03%14.97%49.76%30.14%34.48%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		65.68%5.97%52.92%211.91%35.75%N/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		27.15%-27.38%17.39%51.48%26.32%38.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBTC + 3x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.29%31.57%8.72%-16.40%19.99%7.21%42.77%
202343.09%-2.49%31.90%-7.20%16.21%23.08%8.38%-8.59%-11.64%3.49%29.39%22.04%249.46%
2022-27.88%-3.48%3.20%-31.11%-8.97%-38.94%38.02%-20.94%-26.15%4.76%12.97%-23.43%-79.92%
20215.08%13.28%6.64%2.84%-10.41%12.70%8.07%8.84%-13.73%30.44%9.64%-6.32%79.20%
20209.71%-14.03%-38.58%41.12%15.50%9.33%25.19%19.35%-14.48%9.23%49.95%25.43%170.96%
201918.84%13.28%9.25%30.67%1.71%31.62%3.77%-10.54%1.83%11.21%3.54%8.77%204.61%
20187.24%-0.22%-20.48%8.37%4.96%-13.83%13.47%4.90%-8.21%-25.68%-8.80%-23.18%-52.56%
20175.53%9.41%7.17%8.22%105.91%-16.37%11.54%48.58%-11.66%20.08%27.83%12.38%482.37%
2016-25.50%8.45%14.18%2.81%15.02%18.27%12.53%3.83%8.56%3.26%3.89%11.27%95.35%
2015-0.34%-14.35%-0.62%-17.59%-0.71%30.01%12.15%8.88%10.20%

Комиссия

Комиссия GBTC + 3x ETFs составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBTC + 3x ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 7676
GBTC + 3x ETFs
Ранг коэф-та Шарпа GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTC + 3x ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.971.471.190.734.39
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		3.583.871.452.8522.48
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.631.341.160.672.40

Коэффициент Шарпа

GBTC + 3x ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.96
1.58
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBTC + 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
GBTC + 3x ETFs0.69%0.59%0.55%0.01%0.02%0.15%0.47%0.11%1.61%0.00%0.01%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.36%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.71%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.55%
-4.73%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBTC + 3x ETFs показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка GBTC + 3x ETFs составляет 18.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.46%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.35428 мая 2024 г.631
-68.92%19 дек. 2017 г.25524 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.504
-66.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.995 авг. 2020 г.117
-44.09%6 мая 2015 г.7825 авг. 2015 г.504 нояб. 2015 г.128
-39.36%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBTC + 3x ETFs составляет 18.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.78%
3.80%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GBTCSOXLTQQQ
GBTC1.000.210.23
SOXL0.211.000.83
TQQQ0.230.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.