GBTC + 3x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 33.33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
GBTC + 3x ETFs на 27 мая 2025 г. показал доходность в -15.61% с начала года и доходность в 56.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| GBTC + 3x ETFs | -15.61% | 20.59% | -17.44% | -14.11% | 38.63% | 56.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -15.94% | 23.13% | -15.10% | 2.84% | 28.34% | 30.86% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 15.86% | 13.83% | 13.71% | 56.30% | 55.26% | 75.32% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -42.22% | 27.47% | -46.05% | -69.10% | 11.22% | 21.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBTC + 3x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06% | -14.19% | -18.01% | -4.74% | 21.00% | -15.61% | |||||||
| 2024 | 5.29% | 31.57% | 8.72% | -16.40% | 19.99% | 7.21% | -6.13% | -7.45% | 3.61% | -4.06% | 17.75% | -2.64% | 60.37% |
| 2023 | 43.09% | -2.49% | 31.90% | -7.20% | 16.21% | 23.08% | 8.38% | -8.59% | -11.64% | 3.49% | 29.39% | 22.04% | 249.46% |
| 2022 | -27.88% | -3.48% | 3.20% | -31.11% | -8.97% | -38.94% | 38.02% | -20.94% | -26.15% | 4.76% | 12.97% | -23.43% | -79.92% |
| 2021 | 5.08% | 13.28% | 6.64% | 2.84% | -10.41% | 12.70% | 8.07% | 8.84% | -13.73% | 30.44% | 9.64% | -6.32% | 79.20% |
| 2020 | 9.71% | -14.03% | -38.58% | 41.12% | 15.50% | 9.33% | 25.19% | 19.35% | -14.48% | 9.23% | 49.95% | 25.43% | 170.96% |
| 2019 | 18.84% | 13.28% | 9.25% | 30.67% | 1.71% | 31.62% | 3.77% | -10.54% | 1.83% | 11.21% | 3.54% | 8.77% | 204.61% |
| 2018 | 7.24% | -0.22% | -20.48% | 8.37% | 4.96% | -13.83% | 13.46% | 4.90% | -8.21% | -25.68% | -8.80% | -23.18% | -52.56% |
| 2017 | 5.53% | 9.41% | 7.17% | 8.22% | 105.92% | -16.37% | 11.54% | 48.58% | -11.66% | 20.08% | 27.83% | 12.56% | 483.30% |
| 2016 | -25.51% | 8.45% | 14.18% | 2.82% | 15.02% | 18.27% | 12.52% | 3.83% | 8.56% | 3.26% | 3.89% | 11.27% | 95.34% |
| 2015 | -0.33% | -14.36% | -0.62% | -17.59% | -0.71% | 30.02% | 12.15% | 8.89% | 10.21% |
Комиссия
Комиссия GBTC + 3x ETFs составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBTC + 3x ETFs составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.08 | 0.61 | 1.08 | 0.07 | 0.18 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 1.17 | 1.70 | 1.20 | 1.97 | 4.37 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.52 | -0.30 | 0.96 | -0.76 | -1.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBTC + 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 0.81% | 0.59% | 0.55% | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.47% | 0.11% | 1.61% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 2.23% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GBTC + 3x ETFs показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка GBTC + 3x ETFs составляет 27.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.46% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 354 | 28 мая 2024 г. | 631 |
| -68.93% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 504 |
| -66.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 99 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -55.74% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.08% | 6 мая 2015 г. | 78 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GBTC | SOXL | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.24 | 0.78 | 0.91 | 0.75 |
| GBTC | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.65 |
| SOXL | 0.78 | 0.23 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| TQQQ | 0.91 | 0.24 | 0.84 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.75 | 0.65 | 0.83 | 0.81 | 1.00 |