GBTC + 3x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 33.33% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 3x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| GBTC + 3x ETFs | 55.78% | 11.43% | 5.72% | 92.88% | 41.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 63.05% | 11.80% | 30.58% | 92.82% | 35.20% | 35.62% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 105.98% | 33.79% | 22.91% | 139.62% | 47.55% | N/A |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -4.93% | -13.87% | -35.53% | 32.21% | 14.52% | 32.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBTC + 3x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.29% | 31.57% | 8.72% | -16.40% | 19.99% | 7.21% | -10.01% | -7.33% | 3.34% | -4.06% | 55.78% | ||
| 2023 | 43.09% | -2.49% | 31.90% | -7.20% | 16.21% | 23.08% | 8.38% | -8.59% | -11.64% | 3.49% | 29.39% | 22.04% | 249.46% |
| 2022 | -27.88% | -3.48% | 3.20% | -31.11% | -8.97% | -38.94% | 38.02% | -20.94% | -26.15% | 4.76% | 12.97% | -23.43% | -79.92% |
| 2021 | 5.08% | 13.28% | 6.64% | 2.84% | -10.41% | 12.70% | 8.07% | 8.84% | -13.73% | 30.44% | 9.64% | -6.32% | 79.20% |
| 2020 | 9.71% | -14.03% | -38.58% | 41.12% | 15.50% | 9.33% | 25.19% | 19.35% | -14.48% | 9.23% | 49.95% | 25.43% | 170.96% |
| 2019 | 18.84% | 13.28% | 9.25% | 30.67% | 1.71% | 31.62% | 3.77% | -10.54% | 1.83% | 11.21% | 3.54% | 8.77% | 204.61% |
| 2018 | 7.24% | -0.22% | -20.48% | 8.37% | 4.96% | -13.83% | 13.47% | 4.90% | -8.21% | -25.68% | -8.80% | -23.18% | -52.56% |
| 2017 | 5.53% | 9.41% | 7.17% | 8.22% | 105.91% | -16.37% | 11.54% | 48.58% | -11.66% | 20.08% | 27.83% | 12.38% | 482.37% |
| 2016 | -25.51% | 8.45% | 14.18% | 2.81% | 15.02% | 18.27% | 12.53% | 3.83% | 8.56% | 3.26% | 3.89% | 11.27% | 95.35% |
| 2015 | -0.33% | -14.35% | -0.62% | -17.59% | -0.71% | 30.01% | 12.15% | 8.88% | 10.21% |
Комиссия
Комиссия GBTC + 3x ETFs составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GBTC + 3x ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.04 | 2.42 | 1.33 | 2.06 | 8.51 |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.45 | 2.89 | 1.35 | 2.82 | 9.41 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.49 | 1.29 | 1.17 | 0.70 | 1.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBTC + 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.59% | 0.55% | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.47% | 0.11% | 1.61% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.03% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GBTC + 3x ETFs показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.
Текущая просадка GBTC + 3x ETFs составляет 14.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.46% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 354 | 28 мая 2024 г. | 631 |
| -68.92% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 504 |
| -66.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 99 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -44.09% | 6 мая 2015 г. | 78 | 25 авг. 2015 г. | 50 | 4 нояб. 2015 г. | 128 |
| -40.53% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GBTC + 3x ETFs составляет 15.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GBTC | SOXL | TQQQ | |
|---|---|---|---|
| GBTC | 1.00 | 0.22 | 0.23 |
| SOXL | 0.22 | 1.00 | 0.83 |
| TQQQ | 0.23 | 0.83 | 1.00 |