PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GBTC + 3x ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TQQQ 33.33%GBTC 33.33%SOXL 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services

33.33%

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBTC + 3x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
91.59%
19.37%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2015 г., начальной даты GBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
GBTC + 3x ETFs27.37%-12.50%91.59%172.47%46.41%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
5.29%-15.07%51.63%102.08%26.71%36.75%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
71.03%3.91%126.34%295.00%53.52%N/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
8.72%-26.53%100.79%134.62%22.57%39.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.29%31.57%8.72%
2023-11.64%3.49%29.39%22.04%

Комиссия

Комиссия GBTC + 3x ETFs составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBTC + 3x ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBTC + 3x ETFs, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.062.551.311.429.25
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
4.844.551.543.7732.80
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.562.221.261.606.44

Коэффициент Шарпа

GBTC + 3x ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.48

Коэффициент Шарпа GBTC + 3x ETFs находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48
1.92
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBTC + 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
GBTC + 3x ETFs0.61%0.59%0.55%0.01%0.02%0.15%0.47%0.11%1.61%0.00%0.01%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.33%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.50%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.54%
-3.50%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBTC + 3x ETFs показал максимальную просадку в 83.46%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GBTC + 3x ETFs составляет 20.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.46%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-68.92%19 дек. 2017 г.25524 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.504
-66.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.995 авг. 2020 г.117
-44.09%6 мая 2015 г.7825 авг. 2015 г.504 нояб. 2015 г.128
-39.37%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBTC + 3x ETFs составляет 14.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.80%
3.58%
GBTC + 3x ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GBTCSOXLTQQQ
GBTC1.000.210.22
SOXL0.211.000.83
TQQQ0.220.831.00