QUSDSMHVGT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QUSDSMHVGT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 2007 г., начальной даты USD
Доходность по периодам
QUSDSMHVGT на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 93.09% с начала года и доходность в 38.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| QUSDSMHVGT | 93.09% | 2.31% | 29.79% | 127.45% | 47.25% | 38.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 160.71% | 3.98% | 46.62% | 225.50% | 60.17% | 47.97% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.98% | -1.23% | 11.65% | 63.16% | 33.88% | 28.95% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.17% | 2.18% | 13.61% | 33.13% | 23.46% | 20.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUSDSMHVGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.00% | 23.25% | 9.80% | -8.44% | 21.39% | 13.66% | -8.27% | -1.64% | 1.52% | 0.85% | 93.09% | ||
| 2023 | 22.58% | 3.90% | 17.86% | -6.93% | 27.06% | 10.50% | 8.82% | -2.67% | -12.19% | -7.13% | 22.33% | 14.89% | 138.12% |
| 2022 | -17.00% | -3.16% | 2.64% | -23.73% | 5.24% | -21.81% | 24.28% | -15.39% | -20.23% | 6.57% | 24.15% | -15.19% | -51.27% |
| 2021 | 2.77% | 7.28% | 1.01% | 0.87% | 3.08% | 10.71% | 0.31% | 4.98% | -7.78% | 13.22% | 21.08% | -0.16% | 70.40% |
| 2020 | -1.39% | -8.06% | -18.72% | 19.73% | 10.65% | 8.71% | 6.93% | 13.98% | -1.96% | -3.69% | 24.62% | 6.34% | 61.86% |
| 2019 | 11.35% | 11.16% | 5.75% | 11.32% | -22.14% | 17.93% | 7.51% | -4.02% | 4.28% | 8.79% | 6.72% | 10.90% | 85.37% |
| 2018 | 11.07% | 0.32% | -3.70% | -6.89% | 15.26% | -7.18% | 2.76% | 5.18% | -2.75% | -16.87% | 0.68% | -10.47% | -15.82% |
| 2017 | 3.78% | 3.77% | 5.72% | -0.72% | 11.19% | -7.43% | 7.02% | 3.54% | 7.42% | 15.06% | 0.37% | -0.73% | 58.73% |
| 2016 | -11.13% | -0.06% | 18.96% | -7.19% | 11.86% | -0.11% | 14.86% | 5.91% | 5.64% | -3.11% | 6.18% | 3.43% | 49.83% |
| 2015 | -7.05% | 11.27% | -5.28% | -0.71% | 11.78% | -12.34% | -6.21% | -6.29% | -0.18% | 14.87% | 5.28% | -2.24% | -1.14% |
| 2014 | -3.44% | 8.47% | 4.90% | -1.78% | 6.10% | 11.46% | -0.67% | 8.36% | -1.01% | -0.61% | 11.94% | 0.32% | 51.78% |
| 2013 | 7.35% | 2.92% | 4.62% | 3.92% | 6.13% | -1.71% | 2.39% | -5.14% | 8.57% | 6.49% | 0.87% | 8.17% | 53.52% |
Комиссия
Комиссия QUSDSMHVGT составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QUSDSMHVGT среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 3.09 | 2.97 | 1.39 | 5.14 | 13.65 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.99 | 2.49 | 1.33 | 2.77 | 7.64 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.64 | 2.18 | 1.30 | 2.11 | 7.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QUSDSMHVGT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.28% | 0.36% | 1.00% | 0.42% | 0.72% | 2.33% | 1.96% | 1.30% | 4.50% | 1.71% | 2.74% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.28% | 1.08% | 1.25% | 0.48% | 7.33% | 0.39% | 3.44% | 0.94% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QUSDSMHVGT показал максимальную просадку в 76.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1283 торговые сессии.
Текущая просадка QUSDSMHVGT составляет 9.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.3% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 1283 | 23 дек. 2013 г. | 1625 |
| -61.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -47.21% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -37.95% | 7 июн. 2018 г. | 139 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 216 |
| -34.91% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QUSDSMHVGT составляет 14.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLK | SMH | USD | |
|---|---|---|---|
| XLK | 1.00 | 0.84 | 0.84 |
| SMH | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
| USD | 0.84 | 0.96 | 1.00 |