PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Correlation 2.66
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Correlation 2.66

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

XDEQ.L 45%MINV.L 20%XLKQ.L 15%FRIN.L 12%XREP.L 8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
12%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
0%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		Global Equities
20%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
45%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 2.66 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
60.55%
52.96%
Correlation 2.66
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.05%10.78%26.90%14.03%10.90%
Correlation 2.6618.71%4.03%12.38%31.27%N/AN/A
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		19.49%0.12%12.68%35.31%13.71%N/A
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		14.15%4.60%10.35%19.57%4.48%10.29%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.16%4.72%10.74%30.44%12.12%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		30.43%2.96%17.34%50.18%25.04%24.11%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		7.86%6.52%14.48%21.72%N/AN/A
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		12.84%3.38%9.04%21.85%10.86%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 2.66, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%3.60%2.59%-2.72%3.20%4.81%1.46%18.71%
20234.06%-2.76%3.93%2.30%0.97%4.84%2.78%-0.99%-4.07%-2.16%8.49%5.79%24.85%
20225.20%5.95%-2.82%8.32%

Комиссия

Комиссия Correlation 2.66 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MINV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Correlation 2.66 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Correlation 2.66, с текущим значением в 8787
Correlation 2.66
Ранг коэф-та Шарпа Correlation 2.66, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Correlation 2.66, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Correlation 2.66, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Correlation 2.66, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Correlation 2.66, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Correlation 2.66
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Correlation 2.66, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Correlation 2.66, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Correlation 2.66, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Correlation 2.66, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Correlation 2.66, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0011.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.30
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.192.811.415.5017.45
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		2.163.141.392.569.02
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.183.091.393.249.85
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.182.811.373.009.73
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.131.781.220.943.77
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		1.822.681.331.776.56

Коэффициент Шарпа

Correlation 2.66 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.57
2.23
Correlation 2.66
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Correlation 2.66 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Correlation 2.660.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust0
-0.73%
Correlation 2.66
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Correlation 2.66 показал максимальную просадку в 8.15%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.15%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-6.19%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.1711 апр. 2023 г.46
-5.82%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1816 мая 2024 г.37
-5.8%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.62%15 дек. 2022 г.828 дек. 2022 г.241 февр. 2023 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Correlation 2.66 составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
3.96%
5.88%
Correlation 2.66
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FRIN.LXREP.LXLKQ.LMINV.LXDEQ.LGGRG.L
FRIN.L1.000.340.330.480.470.49
XREP.L0.341.000.400.600.580.63
XLKQ.L0.330.401.000.420.840.71
MINV.L0.480.600.421.000.720.82
XDEQ.L0.470.580.840.721.000.92
GGRG.L0.490.630.710.820.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.