Correlation 2.66
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 2.66 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Correlation 2.66 | 18.71% | 4.03% | 12.38% | 31.27% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 19.49% | 0.12% | 12.68% | 35.31% | 13.71% | N/A |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 14.15% | 4.60% | 10.35% | 19.57% | 4.48% | 10.29% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.16% | 4.72% | 10.74% | 30.44% | 12.12% | N/A |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 30.43% | 2.96% | 17.34% | 50.18% | 25.04% | 24.11% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 7.86% | 6.52% | 14.48% | 21.72% | N/A | N/A |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 12.84% | 3.38% | 9.04% | 21.85% | 10.86% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 2.66, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.97% | 3.60% | 2.59% | -2.72% | 3.20% | 4.81% | 1.46% | 18.71% | |||||
2023 | 4.06% | -2.76% | 3.93% | 2.30% | 0.97% | 4.84% | 2.78% | -0.99% | -4.07% | -2.16% | 8.49% | 5.79% | 24.85% |
2022 | 5.20% | 5.95% | -2.82% | 8.32% |
Комиссия
Комиссия Correlation 2.66 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Correlation 2.66 среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 2.19 | 2.81 | 1.41 | 5.50 | 17.45 |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.16 | 3.14 | 1.39 | 2.56 | 9.02 |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.18 | 3.09 | 1.39 | 3.24 | 9.85 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.18 | 2.81 | 1.37 | 3.00 | 9.73 |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 1.13 | 1.78 | 1.22 | 0.94 | 3.77 |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 1.82 | 2.68 | 1.33 | 1.77 | 6.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Correlation 2.66 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correlation 2.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Активы портфеля: | |||||||||||
FRIN.L Franklin FTSE India UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Correlation 2.66 показал максимальную просадку в 8.15%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.15% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 83 |
-6.19% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 17 | 11 апр. 2023 г. | 46 |
-5.82% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 16 мая 2024 г. | 37 |
-5.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-5.62% | 15 дек. 2022 г. | 8 | 28 дек. 2022 г. | 24 | 1 февр. 2023 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Correlation 2.66 составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FRIN.L | XREP.L | XLKQ.L | MINV.L | XDEQ.L | GGRG.L | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRIN.L | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
XREP.L | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.58 | 0.63 |
XLKQ.L | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.84 | 0.71 |
MINV.L | 0.48 | 0.60 | 0.42 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
XDEQ.L | 0.47 | 0.58 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
GGRG.L | 0.49 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.00 |