PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Correlation 85
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Correlation 85

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XDEQ.L 45%MINV.L 20%XLKQ.L 15%FRIN.L 12%XREP.L 8%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
12%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		Global Equities
20%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
45%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Correlation 85 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
12.76%
Correlation 85
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Correlation 8519.79%-1.61%9.28%27.62%N/AN/A
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		11.08%-7.49%2.63%20.93%12.66%N/A
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		14.64%-1.02%8.67%18.98%6.21%9.89%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.89%12.98%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		39.69%1.23%18.52%48.04%26.70%24.28%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.06%-0.65%13.22%23.35%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Correlation 85, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%3.60%2.63%-3.31%3.88%4.72%1.45%2.58%1.35%-1.77%19.79%
20234.05%-2.75%3.93%2.29%0.98%4.83%2.78%-0.99%-4.06%-2.16%8.49%5.79%24.85%
20225.18%5.95%-2.82%8.30%

Комиссия

Комиссия Correlation 85 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MINV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Correlation 85 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Correlation 85, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Correlation 85, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Correlation 85, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Correlation 85, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Correlation 85, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Correlation 85, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Correlation 85
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Correlation 85, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Correlation 85, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Correlation 85, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Correlation 85, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Correlation 85, с текущим значением в 18.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.401.841.282.048.11
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		2.653.791.474.3215.22
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.302.981.403.2610.99
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.522.191.291.935.44

Коэффициент Шарпа

Correlation 85 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.91
Correlation 85
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Correlation 85 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
Активы портфеля:
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-0.27%
Correlation 85
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Correlation 85 показал максимальную просадку в 8.15%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка Correlation 85 составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.15%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-6.19%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.1711 апр. 2023 г.46
-5.62%15 дек. 2022 г.828 дек. 2022 г.241 февр. 2023 г.32
-5.48%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.28%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Correlation 85 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
3.75%
Correlation 85
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FRIN.LXREP.LXLKQ.LMINV.LXDEQ.L
FRIN.L1.000.320.300.460.45
XREP.L0.321.000.340.600.54
XLKQ.L0.300.341.000.370.82
MINV.L0.460.600.371.000.69
XDEQ.L0.450.540.820.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.