PortfoliosLab logo
Dividend Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 10%SCHD 50%JEPI 20%SRET 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.32%
92.09%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Dividend Portfolio-1.45%7.42%-5.10%5.42%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.58%9.82%-2.84%6.00%N/AN/A
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
4.99%10.25%0.18%12.09%7.14%0.18%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.58%4.04%0.20%5.18%6.25%5.75%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.00%2.59%-1.20%-4.83%0.16%-1.45%
2024-0.80%0.80%3.59%-3.92%2.38%0.15%5.19%2.95%1.41%-0.91%3.49%-5.33%8.81%
20234.07%-3.23%-0.75%-0.03%-3.07%4.20%3.51%-1.37%-4.19%-3.49%6.68%5.77%7.52%
2022-3.17%-2.10%2.99%-4.24%2.10%-6.75%5.36%-3.44%-8.50%8.33%6.14%-2.90%-7.48%
2021-0.80%4.20%6.47%2.95%1.88%0.03%0.89%1.67%-3.33%3.91%-2.85%6.13%22.65%
20203.55%1.39%4.48%3.66%-1.76%-0.55%11.55%3.19%27.87%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Portfolio, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Portfolio, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Portfolio, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.440.781.130.512.22
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
0.791.121.150.542.41
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.801.141.180.954.58

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.48
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.03%5.66%5.39%6.16%4.36%4.98%3.56%3.84%3.48%3.64%3.62%1.99%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.76%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.77%8.54%8.20%8.08%7.74%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.44%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.70%
-7.82%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 6.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.547
-13.14%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-10.25%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3111 авг. 2020 г.45
-6.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.79%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.27%
11.21%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCANGLSRETJEPISCHDPortfolio
^GSPC1.000.680.630.810.760.80
ANGL0.681.000.580.580.560.65
SRET0.630.581.000.600.730.85
JEPI0.810.580.601.000.790.83
SCHD0.760.560.730.791.000.97
Portfolio0.800.650.850.830.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.