PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Dividend Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


ANGL 10%SCHD 50%JEPI 20%SRET 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend20%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
REIT20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.02%
10.86%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%12.81%N/A
Dividend Portfolio0.92%5.91%1.53%6.99%12.36%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.24%5.02%-1.48%8.21%15.43%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.48%8.31%6.73%13.72%12.62%N/A
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
2.09%7.17%2.10%-2.97%7.65%N/A
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.95%3.19%5.15%7.01%4.77%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ANGLSRETJEPISCHD
ANGL1.000.570.570.57
SRET0.571.000.600.73
JEPI0.570.601.000.79
SCHD0.570.730.791.00

Коэффициент Шарпа

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.33

Коэффициент Шарпа Dividend Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.33
0.74
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Dividend Portfolio5.86%6.44%4.89%5.88%4.36%4.98%4.81%5.00%5.55%2.80%2.69%2.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.61%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.73%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
7.94%8.71%7.16%10.73%10.25%12.16%12.62%12.03%13.91%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.19%4.89%4.22%5.26%6.16%7.50%6.95%8.04%8.62%10.64%10.19%8.42%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.05
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-0.27
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.58

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.70%
-8.22%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-10.25%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3111 авг. 2020 г.45
-6.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.79%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.64%8 нояб. 2021 г.171 дек. 2021 г.1116 дек. 2021 г.28

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57%
3.47%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля