Dividend Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 12.81% | N/A |
| Dividend Portfolio | 0.92% | 5.91% | 1.53% | 6.99% | 12.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24% | 5.02% | -1.48% | 8.21% | 15.43% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.48% | 8.31% | 6.73% | 13.72% | 12.62% | N/A |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 2.09% | 7.17% | 2.10% | -2.97% | 7.65% | N/A |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.95% | 3.19% | 5.15% | 7.01% | 4.77% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ANGL | SRET | JEPI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| ANGL | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| SRET | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.73 |
| JEPI | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.79 |
| SCHD | 0.57 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Portfolio | 5.86% | 6.44% | 4.89% | 5.88% | 4.36% | 4.98% | 4.81% | 5.00% | 5.55% | 2.80% | 2.69% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.73% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.94% | 8.71% | 7.16% | 10.73% | 10.25% | 12.16% | 12.62% | 12.03% | 13.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.19% | 4.89% | 4.22% | 5.26% | 6.16% | 7.50% | 6.95% | 8.04% | 8.62% | 10.64% | 10.19% | 8.42% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.36 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.05 | ||||
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -0.27 | ||||
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.58 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.25% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 11 авг. 2020 г. | 45 |
| -6.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.79% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.64% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 11 | 16 дек. 2021 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.