Dividend Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | REIT | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Dividend Portfolio | 11.47% | 3.20% | 9.08% | 20.24% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.91% | 11.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.73% | 2.92% | 6.72% | 17.76% | N/A | N/A |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.71% | 5.75% | 17.57% | 19.80% | -5.86% | N/A |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 1.45% | 4.60% | 14.51% | 5.01% | 6.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 0.80% | 3.59% | -3.91% | 2.38% | 0.15% | 5.19% | 2.95% | 11.47% | ||||
| 2023 | 4.07% | -3.23% | -0.75% | -0.03% | -3.07% | 4.20% | 3.51% | -1.37% | -4.19% | -3.49% | 6.68% | 5.77% | 7.52% |
| 2022 | -3.17% | -2.10% | 3.00% | -4.24% | 2.10% | -6.75% | 5.36% | -3.44% | -8.50% | 8.33% | 6.14% | -2.90% | -7.48% |
| 2021 | -0.80% | 4.21% | 6.47% | 2.95% | 1.88% | 0.03% | 0.89% | 1.67% | -3.33% | 3.91% | -2.85% | 6.13% | 22.66% |
| 2020 | 3.55% | 1.39% | 4.49% | 3.66% | -1.76% | -0.55% | 11.55% | 3.19% | 27.88% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.00 | 2.75 | 1.38 | 2.39 | 13.45 |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 0.52 | 2.29 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.41 | 3.72 | 1.47 | 1.02 | 14.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Portfolio | 4.76% | 5.40% | 6.16% | 4.36% | 4.99% | 3.56% | 3.83% | 3.47% | 3.45% | 3.61% | 1.99% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.30% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.92% | 7.77% | 8.51% | 8.17% | 7.16% | 7.71% | 0.00% | 0.00% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 5.91% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.76% | 5.81% | 6.80% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 361 | 11 мар. 2024 г. | 547 |
| -10.25% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 11 авг. 2020 г. | 45 |
| -6.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
| -5.79% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5.18% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 21 | 17 мая 2024 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ANGL | SRET | JEPI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| ANGL | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| SRET | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.73 |
| JEPI | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.79 |
| SCHD | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |