Dividend Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | REIT | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Dividend Portfolio | -1.45% | 7.42% | -5.10% | 5.42% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 4.99% | 10.25% | 0.18% | 12.09% | 7.14% | 0.18% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.58% | 4.04% | 0.20% | 5.18% | 6.25% | 5.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.00% | 2.59% | -1.20% | -4.83% | 0.16% | -1.45% | |||||||
2024 | -0.80% | 0.80% | 3.59% | -3.92% | 2.38% | 0.15% | 5.19% | 2.95% | 1.41% | -0.91% | 3.49% | -5.33% | 8.81% |
2023 | 4.07% | -3.23% | -0.75% | -0.03% | -3.07% | 4.20% | 3.51% | -1.37% | -4.19% | -3.49% | 6.68% | 5.77% | 7.52% |
2022 | -3.17% | -2.10% | 2.99% | -4.24% | 2.10% | -6.75% | 5.36% | -3.44% | -8.50% | 8.33% | 6.14% | -2.90% | -7.48% |
2021 | -0.80% | 4.20% | 6.47% | 2.95% | 1.88% | 0.03% | 0.89% | 1.67% | -3.33% | 3.91% | -2.85% | 6.13% | 22.65% |
2020 | 3.55% | 1.39% | 4.48% | 3.66% | -1.76% | -0.55% | 11.55% | 3.19% | 27.87% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Portfolio составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 0.79 | 1.12 | 1.15 | 0.54 | 2.41 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.80 | 1.14 | 1.18 | 0.95 | 4.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 6.03% | 5.66% | 5.39% | 6.16% | 4.36% | 4.98% | 3.56% | 3.84% | 3.48% | 3.64% | 3.62% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.76% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.77% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% | 0.00% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.44% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.79% | 5.81% | 6.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 361 | 11 мар. 2024 г. | 547 |
-13.14% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.25% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 31 | 11 авг. 2020 г. | 45 |
-6.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 11 | 8 окт. 2020 г. | 25 |
-5.79% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ANGL | SRET | JEPI | SCHD | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.68 | 0.63 | 0.81 | 0.76 | 0.80 |
ANGL | 0.68 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.65 |
SRET | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.60 | 0.73 | 0.85 |
JEPI | 0.81 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.79 | 0.83 |
SCHD | 0.76 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.80 | 0.65 | 0.85 | 0.83 | 0.97 | 1.00 |