PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividend Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANGL 10%SCHD 50%JEPI 20%SRET 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
REIT

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
64.84%
84.06%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Dividend Portfolio5.64%2.94%6.31%8.79%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
7.96%2.96%7.58%11.22%11.83%11.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.10%-0.49%4.84%8.74%N/AN/A
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
0.07%7.46%5.86%1.28%-6.92%N/A
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
2.50%0.57%2.14%9.65%4.48%5.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%0.80%3.59%-3.91%2.38%0.15%5.64%
20234.07%-3.23%-0.75%-0.03%-3.07%4.20%3.51%-1.37%-4.19%-3.49%6.68%5.77%7.52%
2022-3.17%-2.10%3.00%-4.24%2.10%-6.75%5.36%-3.44%-8.50%8.33%6.14%-2.90%-7.48%
2021-0.80%4.21%6.47%2.95%1.88%0.03%0.89%1.67%-3.33%3.91%-2.85%6.13%22.66%
20203.55%1.39%4.49%3.66%-1.76%-0.55%11.55%3.19%27.88%

Комиссия

Комиссия Dividend Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SRET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividend Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividend Portfolio, с текущим значением в 1616
Dividend Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Dividend Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividend Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividend Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividend Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividend Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividend Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividend Portfolio, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividend Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividend Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividend Portfolio, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividend Portfolio, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.991.501.170.843.09
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.181.681.211.284.97
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
0.070.221.030.040.13
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.622.501.300.717.34

Коэффициент Шарпа

Dividend Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.85
1.66
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividend Portfolio5.32%5.40%6.16%4.36%4.99%3.56%3.83%3.47%3.45%3.61%1.99%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.51%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
7.56%7.21%8.30%6.33%8.92%7.77%8.51%8.17%7.16%7.71%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
5.91%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.68%
-4.24%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividend Portfolio показал максимальную просадку в 17.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Portfolio составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.7%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.547
-10.25%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.3111 авг. 2020 г.45
-6.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25
-5.79%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-5.18%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.2117 мая 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividend Portfolio составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.80%
3.80%
Dividend Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ANGLSRETJEPISCHD
ANGL1.000.570.570.57
SRET0.571.000.600.74
JEPI0.570.601.000.79
SCHD0.570.740.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.