5 fund 401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 5% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 30% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 5% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5 fund 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSSNX
Доходность по периодам
5 fund 401k на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -2.80% с начала года и доходность в 7.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 5 fund 401k | -6.21% | -6.06% | -7.32% | 6.83% | 11.80% | 8.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.86% | -9.36% | 6.81% | 14.59% | 11.44% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -15.32% | -9.57% | -16.72% | -1.72% | 9.79% | 4.24% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -8.71% | -6.66% | -11.10% | 2.56% | 11.40% | 6.89% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -4.33% | 0.43% | 10.17% | 10.96% | 5.15% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.96% | -0.18% | 6.29% | -1.25% | 1.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 fund 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -0.57% | -4.22% | -4.48% | -6.21% | ||||||||
| 2024 | 0.70% | 4.33% | 3.14% | -3.96% | 4.63% | 1.80% | 2.23% | 2.32% | 1.78% | -1.92% | 4.77% | -3.01% | 17.61% |
| 2023 | 6.80% | -2.51% | 2.70% | 1.44% | -0.87% | 5.76% | 3.05% | -2.24% | -4.44% | -2.66% | 8.71% | 5.17% | 21.82% |
| 2022 | -5.00% | -2.53% | 2.21% | -7.90% | 0.59% | -7.98% | 7.85% | -4.13% | -8.85% | 6.99% | 6.86% | -4.56% | -17.02% |
| 2021 | -0.64% | 2.59% | 3.09% | 4.20% | 1.29% | 1.27% | 1.48% | 2.40% | -3.92% | 5.29% | -1.74% | 3.68% | 20.29% |
| 2020 | -0.61% | -7.02% | -12.27% | 10.00% | 4.52% | 2.18% | 4.22% | 5.48% | -2.92% | -2.38% | 11.21% | 3.94% | 14.68% |
| 2019 | 7.11% | 2.82% | 1.38% | 3.21% | -5.15% | 6.05% | 0.47% | -1.46% | 1.85% | 2.21% | 2.66% | 2.45% | 25.65% |
| 2018 | 4.48% | -3.79% | -1.38% | 0.56% | 1.25% | 0.01% | 2.86% | 1.65% | 0.28% | -6.80% | 1.42% | -7.51% | -7.47% |
| 2017 | 1.94% | 2.64% | 0.82% | 1.31% | 1.63% | 0.52% | 1.95% | 0.13% | 2.10% | 1.75% | 2.10% | 0.81% | 19.19% |
| 2016 | -4.60% | -0.66% | 5.97% | 0.96% | 1.03% | -0.28% | 3.56% | 0.25% | 0.43% | -2.04% | 1.94% | 1.59% | 8.06% |
| 2015 | -1.18% | 4.83% | -0.96% | 1.27% | 0.75% | -1.87% | 1.54% | -5.55% | -2.82% | 6.51% | 0.04% | -2.16% | -0.19% |
| 2014 | -2.92% | 4.47% | 0.12% | 0.65% | 1.86% | 1.76% | -1.90% | 2.58% | -2.38% | 1.60% | 1.64% | -0.57% | 6.84% |
Комиссия
Комиссия 5 fund 401k составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 fund 401k составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.41 | 1.85 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.08 | 0.05 | 1.01 | -0.07 | -0.24 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.12 | 0.44 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.63 | 0.96 | 1.13 | 0.77 | 2.22 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 fund 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 2.27% | 2.14% | 2.10% | 1.89% | 1.73% | 2.41% | 2.37% | 2.06% | 2.33% | 2.66% | 3.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5 fund 401k показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 5 fund 401k составляет 7.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.45% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 19 дек. 2023 г. | 497 |
| -17.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -16.2% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5 fund 401k составляет 11.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FSPSX | FSSNX | FXAIX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.13 |
| FSPSX | -0.08 | 1.00 | 0.70 | 0.76 | 0.76 |
| FSSNX | -0.14 | 0.70 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| FXAIX | -0.14 | 0.76 | 0.83 | 1.00 | 0.92 |
| FSMDX | -0.13 | 0.76 | 0.93 | 0.92 | 1.00 |