Fidelity IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | Diversified Portfolio | 25% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 25% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 25% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.60% | -6.79% | -7.27% | 6.02% | 13.70% | 9.79% |
| Fidelity IRA | -1.29% | -3.79% | -2.68% | 6.32% | 8.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -8.74% | -6.96% | -6.94% | 6.63% | 15.00% | N/A |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 6.40% | -1.58% | 2.08% | 9.29% | 10.43% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.27% | -0.58% | 0.68% | 5.87% | -1.32% | 1.15% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -3.86% | -6.04% | -6.89% | 2.72% | 7.76% | 5.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | 0.58% | -2.23% | -2.09% | -1.29% | ||||||||
| 2024 | -0.17% | 2.66% | 2.45% | -3.48% | 3.58% | 1.15% | 2.32% | 1.99% | 2.08% | -2.66% | 2.68% | -3.06% | 9.59% |
| 2023 | 6.51% | -3.00% | 2.63% | 1.57% | -1.26% | 3.98% | 2.62% | -2.42% | -3.79% | -2.70% | 7.74% | 4.55% | 16.74% |
| 2022 | -3.82% | -2.36% | 0.22% | -7.46% | 0.63% | -6.40% | 5.43% | -3.58% | -8.13% | 3.80% | 7.73% | -3.57% | -17.39% |
| 2021 | -0.39% | 1.49% | 1.62% | 3.07% | 1.25% | 1.02% | 0.74% | 1.65% | -3.15% | 3.46% | -1.88% | 1.76% | 10.95% |
| 2020 | -0.48% | -4.92% | -10.19% | 8.08% | 3.78% | 2.42% | 3.87% | 4.11% | -2.21% | -1.99% | 9.37% | 3.37% | 14.41% |
| 2019 | 6.03% | 2.02% | 1.34% | 2.34% | -3.81% | 4.95% | 0.09% | -0.79% | 1.35% | 1.99% | 1.86% | 2.32% | 21.19% |
| 2018 | 0.83% | 0.04% | -5.75% | 1.24% | -4.68% | -8.25% |
Комиссия
Комиссия Fidelity IRA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity IRA составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.34 | 0.61 | 1.09 | 0.34 | 1.42 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.59 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.14 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.72 | 1.20 | 0.42 | 2.83 |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 0.18 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.39% | 2.72% | 2.13% | 1.87% | 1.64% | 2.26% | 1.99% | 1.43% | 1.25% | 1.30% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.27% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.71% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.16% | 2.14% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity IRA показал максимальную просадку в 25.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity IRA составляет 5.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.3% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 402 | 15 мая 2024 г. | 639 |
| -24.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -12.5% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
| -11.17% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.46% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity IRA составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FTIHX | FZROX | FFNOX | |
|---|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | 0.03 | -0.00 | 0.07 |
| FTIHX | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
| FZROX | -0.00 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| FFNOX | 0.07 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |