DFA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | Emerging Markets Diversified | 12% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | Global Equities | 88% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 апр. 2004 г., начальной даты DGEIX
Доходность по периодам
DFA на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.54% с начала года и доходность в 8.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| DFA | 15.54% | 1.88% | 8.38% | 27.20% | 11.78% | 9.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 10.27% | 0.53% | 7.69% | 18.66% | 5.78% | 3.84% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 16.25% | 2.06% | 8.46% | 28.37% | 12.59% | 9.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.68% | 4.48% | 3.57% | -3.40% | 4.40% | 1.04% | 2.84% | 1.66% | 15.54% | ||||
| 2023 | 7.55% | -3.04% | 1.31% | 0.81% | -2.06% | 6.38% | 4.15% | -2.98% | -3.81% | -3.39% | 8.39% | 5.77% | 19.47% |
| 2022 | -3.90% | -1.68% | 1.19% | -6.84% | 1.09% | -8.64% | 6.49% | -3.30% | -9.71% | 6.81% | 8.65% | -4.20% | -14.96% |
| 2021 | 0.27% | 4.27% | 3.59% | 3.82% | 1.89% | 0.45% | -0.02% | 2.19% | -3.84% | 4.32% | -2.40% | 4.80% | 20.63% |
| 2020 | -2.86% | -8.11% | -17.13% | 12.09% | 4.77% | 3.07% | 5.16% | 5.24% | -2.72% | -0.97% | 12.57% | 5.69% | 13.57% |
| 2019 | 8.78% | 2.55% | 0.36% | 3.51% | -6.89% | 6.76% | 0.01% | -3.10% | 2.73% | 2.70% | 2.47% | 3.89% | 25.38% |
| 2018 | 5.07% | -4.37% | -1.03% | 0.15% | 0.64% | -0.96% | 2.98% | 1.08% | -0.50% | -8.16% | 1.80% | -8.06% | -11.63% |
| 2017 | 2.84% | 2.61% | 0.99% | 1.34% | 1.08% | 1.18% | 2.68% | 0.17% | 2.16% | 2.45% | 2.30% | 1.81% | 23.85% |
| 2016 | -5.71% | -0.18% | 8.51% | 1.21% | 0.16% | 0.10% | 4.50% | 0.71% | 0.71% | -1.80% | 2.79% | 1.85% | 12.93% |
| 2015 | -1.78% | 5.57% | -1.08% | 2.34% | 0.04% | -1.85% | -1.06% | -6.22% | -3.37% | 6.78% | -0.22% | -2.84% | -4.34% |
| 2014 | -4.07% | 4.81% | 1.23% | 0.21% | 1.94% | 2.60% | -1.95% | 3.03% | -4.39% | 1.33% | 0.78% | -1.31% | 3.87% |
| 2013 | 4.66% | 0.28% | 2.36% | 1.68% | 0.79% | -2.53% | 5.08% | -2.50% | 5.61% | 3.98% | 1.60% | 1.89% | 24.96% |
Комиссия
Комиссия DFA составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFA среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 1.29 | 1.83 | 1.23 | 0.71 | 6.40 |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.06 | 2.82 | 1.37 | 2.01 | 11.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DFA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA | 3.23% | 3.76% | 4.80% | 4.53% | 2.26% | 2.23% | 2.56% | 2.10% | 1.90% | 2.00% | 1.90% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.90% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% | 2.02% | 2.72% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.28% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA показал максимальную просадку в 59.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.52% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1299 |
| -36.93% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 203 |
| -24.07% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -20.58% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 207 | 6 дек. 2016 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DFEMX | DGEIX | |
|---|---|---|
| DFEMX | 1.00 | 0.80 |
| DGEIX | 0.80 | 1.00 |