comb1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | Options Trading | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в comb1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2014 г., начальной даты JHQAX
Доходность по периодам
comb1 на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 1.32% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| comb1 | 1.62% | 0.71% | 13.22% | 20.12% | 12.34% | 11.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.99% | 0.98% | 15.22% | 22.92% | 14.12% | 13.26% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 1.03% | 0.27% | 10.15% | 15.89% | 9.79% | 8.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью comb1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | 1.62% | |||||||||||
| 2024 | 1.52% | 4.45% | 2.35% | -3.46% | 4.54% | 3.53% | 1.00% | 2.30% | 2.11% | -0.64% | 4.99% | -2.17% | 22.11% |
| 2023 | 5.10% | -1.59% | 3.59% | 1.57% | 0.54% | 5.28% | 2.78% | -1.09% | -4.67% | -1.74% | 7.66% | 3.14% | 21.80% |
| 2022 | -4.21% | -2.38% | 1.98% | -7.12% | 0.10% | -5.23% | 7.01% | -2.73% | -8.59% | 5.94% | 4.58% | -3.22% | -14.28% |
| 2021 | -0.73% | 2.26% | 3.98% | 4.06% | 0.66% | 1.67% | 1.93% | 2.17% | -3.73% | 5.31% | -0.48% | 3.39% | 22.11% |
| 2020 | 0.06% | -6.13% | -7.56% | 9.31% | 3.53% | 1.48% | 4.31% | 4.92% | -2.15% | -1.90% | 8.19% | 2.65% | 16.35% |
| 2019 | 5.63% | 2.06% | 1.06% | 3.19% | -5.28% | 6.24% | 1.12% | -1.39% | 1.71% | 1.95% | 2.70% | 2.09% | 22.65% |
| 2018 | 3.63% | -2.48% | -2.46% | 0.35% | 2.04% | 0.86% | 3.05% | 2.13% | 0.60% | -5.91% | 1.49% | -5.65% | -2.89% |
| 2017 | 1.65% | 2.75% | 0.40% | 0.92% | 1.08% | 0.59% | 1.73% | 0.46% | 1.59% | 1.85% | 2.12% | 0.91% | 17.25% |
| 2016 | -4.17% | -0.68% | 5.78% | 0.48% | 1.60% | 0.14% | 2.75% | 0.32% | 0.36% | -1.19% | 3.21% | 1.90% | 10.67% |
| 2015 | -2.19% | 4.45% | -1.27% | 0.41% | 1.34% | -1.77% | 1.50% | -4.79% | -2.87% | 5.61% | 0.34% | -0.48% | -0.21% |
| 2014 | 1.62% | -1.09% | 3.19% | -1.12% | 2.03% | 1.88% | 0.50% | 7.14% |
Комиссия
Комиссия comb1 составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг comb1 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.87 | 2.51 | 1.34 | 2.83 | 11.74 |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 1.97 | 2.71 | 1.40 | 3.40 | 13.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность comb1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.86% | 1.07% | 1.20% | 0.85% | 1.21% | 1.32% | 1.48% | 1.28% | 1.57% | 1.52% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
comb1 показал максимальную просадку в 27.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка comb1 составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.56% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 385 |
| -13.82% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -11.85% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 263 |
| -8.79% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность comb1 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JHQAX | SPY | |
|---|---|---|
| JHQAX | 1.00 | 0.92 |
| SPY | 0.92 | 1.00 |