comb1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | Options Trading | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в comb1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2014 г., начальной даты JHQAX
Доходность по периодам
comb1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.36% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| comb1 | 12.36% | 1.48% | 5.65% | 17.44% | 12.13% | 10.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 10.31% | 1.14% | 5.01% | 12.00% | 9.53% | 7.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью comb1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.25% | 2.12% | -3.29% | 4.39% | 3.53% | 0.94% | 2.29% | 12.36% | ||||
| 2023 | 4.88% | -1.41% | 3.57% | 1.57% | 0.55% | 5.05% | 2.67% | -0.98% | -4.65% | -1.65% | 7.36% | 2.84% | 20.93% |
| 2022 | -3.92% | -2.23% | 1.51% | -6.67% | 0.07% | -4.45% | 6.60% | -2.47% | -8.47% | 5.54% | 4.39% | -2.74% | -13.23% |
| 2021 | -0.68% | 2.17% | 3.88% | 3.83% | 0.66% | 1.56% | 1.82% | 1.99% | -3.52% | 4.92% | -0.41% | 3.10% | 20.78% |
| 2020 | 0.07% | -5.86% | -6.90% | 9.09% | 3.45% | 1.44% | 4.14% | 4.70% | -1.98% | -1.82% | 7.85% | 2.51% | 16.47% |
| 2019 | 5.49% | 1.99% | 1.00% | 3.09% | -5.15% | 6.16% | 1.08% | -1.35% | 1.68% | 1.91% | 2.58% | 1.98% | 21.94% |
| 2018 | 3.46% | -2.38% | -2.44% | 0.34% | 2.01% | 0.88% | 2.99% | 2.03% | 0.60% | -5.79% | 1.44% | -5.28% | -2.63% |
| 2017 | 1.65% | 2.70% | 0.41% | 0.92% | 1.07% | 0.59% | 1.71% | 0.47% | 1.57% | 1.82% | 2.06% | 0.89% | 17.02% |
| 2016 | -4.14% | -0.70% | 5.75% | 0.48% | 1.60% | 0.14% | 2.72% | 0.33% | 0.38% | -1.17% | 3.20% | 1.90% | 10.62% |
| 2015 | -2.18% | 4.43% | -1.27% | 0.40% | 1.34% | -1.77% | 1.49% | -4.78% | -2.86% | 5.60% | 0.34% | -0.46% | -0.18% |
| 2014 | 1.62% | -1.08% | 3.19% | -1.12% | 2.03% | 1.87% | 0.51% | 7.14% |
Комиссия
Комиссия comb1 составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг comb1 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 1.43 | 1.99 | 1.28 | 1.66 | 5.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность comb1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comb1 | 0.95% | 1.07% | 1.20% | 0.85% | 1.21% | 1.32% | 1.48% | 1.28% | 1.57% | 1.51% | 1.46% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.63% | 0.73% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% | 1.06% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
comb1 показал максимальную просадку в 26.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка comb1 составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -19.52% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 382 |
| -13.21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -11.78% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 263 |
| -8.54% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность comb1 составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JHQAX | SPY | |
|---|---|---|
| JHQAX | 1.00 | 0.92 |
| SPY | 0.92 | 1.00 |