PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

comb1

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JHQAX 50%SPY 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
Options Trading

50%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в comb1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
158.16%
167.06%
comb1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2014 г., начальной даты JHQAX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
comb16.47%2.82%9.90%22.60%12.23%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.84%12.62%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
5.05%1.90%5.34%16.56%9.35%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.58%4.25%
2023-0.98%-4.65%-1.65%7.36%2.77%

Коэффициент Шарпа

comb1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.50

Коэффициент Шарпа comb1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.50
2.44
comb1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность comb1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
comb11.00%1.07%1.20%0.85%1.21%1.32%1.48%1.28%1.57%1.51%1.46%0.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
0.70%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.92%0.76%1.11%0.97%1.06%0.00%

Комиссия

Комиссия comb1 составляет 0.46%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
comb1
2.50
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
2.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JHQAXSPY
JHQAX1.000.92
SPY0.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
comb1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

comb1 показал максимальную просадку в 26.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-19.52%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.382
-13.21%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-11.78%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.263
-8.54%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87

График волатильности

Текущая волатильность comb1 составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.56%
3.47%
comb1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев