SPTM 80 + BND 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM 80 + BND 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
SPTM 80 + BND 20 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.88% с начала года и доходность в 10.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPTM 80 + BND 20 | 16.88% | 2.32% | 8.67% | 28.64% | 12.47% | 10.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.84% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 19.96% | 2.53% | 9.40% | 33.38% | 15.32% | 12.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM 80 + BND 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 3.99% | 2.83% | -3.75% | 4.22% | 2.74% | 1.80% | 2.01% | 16.88% | ||||
| 2023 | 5.86% | -2.41% | 2.89% | 1.25% | -0.03% | 5.26% | 2.73% | -1.50% | -4.35% | -2.29% | 8.20% | 4.76% | 21.40% |
| 2022 | -4.72% | -2.29% | 2.21% | -7.65% | 0.38% | -6.96% | 7.93% | -3.81% | -8.19% | 6.32% | 5.20% | -4.80% | -16.72% |
| 2021 | -0.73% | 2.28% | 3.34% | 4.19% | 0.70% | 1.82% | 1.93% | 2.32% | -3.83% | 5.42% | -0.60% | 3.56% | 22.01% |
| 2020 | 0.23% | -6.25% | -10.62% | 10.84% | 4.00% | 1.77% | 4.81% | 5.35% | -3.12% | -1.93% | 9.34% | 3.26% | 16.70% |
| 2019 | 7.25% | 2.91% | 1.51% | 3.18% | -4.84% | 5.83% | 1.22% | -1.10% | 1.33% | 1.81% | 3.01% | 2.30% | 26.68% |
| 2018 | 3.84% | -3.33% | -1.35% | 0.27% | 2.38% | 0.45% | 2.58% | 2.93% | 0.06% | -6.03% | 1.29% | -6.49% | -3.98% |
| 2017 | 1.53% | 3.04% | 0.12% | 0.95% | 0.95% | 0.82% | 1.43% | 0.31% | 1.86% | 1.77% | 2.49% | 1.02% | 17.51% |
| 2016 | -4.73% | 0.80% | 5.46% | -0.14% | 1.71% | 0.56% | 3.54% | -0.10% | 0.55% | -2.05% | 3.05% | 1.58% | 10.31% |
| 2015 | -2.11% | 4.03% | -0.67% | 0.27% | 1.04% | -1.55% | 1.38% | -4.78% | -2.61% | 6.97% | 0.27% | -1.26% | 0.45% |
| 2014 | -2.11% | 3.67% | -0.35% | 1.15% | 1.74% | 2.21% | -1.59% | 3.42% | -1.35% | 1.84% | 2.41% | 0.44% | 11.89% |
| 2013 | 4.66% | 0.85% | 3.16% | 1.50% | 1.59% | -1.45% | 4.28% | -2.05% | 2.90% | 3.90% | 2.06% | 2.00% | 25.78% |
Комиссия
Комиссия SPTM 80 + BND 20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPTM 80 + BND 20 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.43 | 3.26 | 1.44 | 2.57 | 15.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM 80 + BND 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM 80 + BND 20 | 1.45% | 1.77% | 1.87% | 1.39% | 1.69% | 1.92% | 2.08% | 1.83% | 2.03% | 2.05% | 2.22% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM 80 + BND 20 показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM 80 + BND 20 составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.4% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -28.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.98% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM 80 + BND 20 составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPTM | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.17 |
| SPTM | -0.17 | 1.00 |