SPTM 80 + BND 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPTM 80 + BND 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
SPTM 80 + BND 20 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.76% с начала года и доходность в 9.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPTM 80 + BND 20 | -9.30% | -6.32% | -9.09% | 6.84% | 13.20% | 9.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -10.13% | -6.76% | -9.79% | 6.86% | 15.08% | 11.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM 80 + BND 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | -1.34% | -5.18% | -5.54% | -9.30% | ||||||||
| 2024 | 1.12% | 4.77% | 3.11% | -3.96% | 4.62% | 3.03% | 1.71% | 2.10% | 1.96% | -1.06% | 5.91% | -2.73% | 22.03% |
| 2023 | 6.19% | -2.37% | 2.92% | 1.33% | 0.12% | 5.98% | 3.13% | -1.62% | -4.61% | -2.39% | 8.73% | 4.93% | 23.64% |
| 2022 | -5.09% | -2.45% | 2.91% | -8.17% | 0.31% | -7.72% | 8.63% | -3.93% | -8.67% | 7.26% | 5.38% | -5.26% | -17.33% |
| 2021 | -0.71% | 2.68% | 3.81% | 4.58% | 0.76% | 1.92% | 2.02% | 2.63% | -4.16% | 6.10% | -0.70% | 4.04% | 25.01% |
| 2020 | 0.08% | -6.99% | -11.53% | 11.29% | 4.17% | 1.85% | 5.06% | 5.80% | -3.31% | -2.05% | 10.05% | 3.53% | 16.61% |
| 2019 | 7.63% | 3.08% | 1.50% | 3.43% | -5.34% | 6.20% | 1.30% | -1.41% | 1.48% | 1.92% | 3.25% | 2.48% | 27.99% |
| 2018 | 4.22% | -3.49% | -1.49% | 0.35% | 2.49% | 0.48% | 2.79% | 3.10% | 0.10% | -6.49% | 1.35% | -7.31% | -4.56% |
| 2017 | 1.60% | 3.16% | 0.12% | 0.96% | 0.96% | 0.86% | 1.49% | 0.28% | 1.99% | 1.88% | 2.65% | 1.04% | 18.32% |
| 2016 | -4.92% | 0.80% | 5.62% | -0.16% | 1.76% | 0.51% | 3.61% | -0.09% | 0.57% | -2.08% | 3.24% | 1.61% | 10.53% |
| 2015 | -2.26% | 4.22% | -0.71% | 0.29% | 1.09% | -1.56% | 1.39% | -4.93% | -2.75% | 7.07% | 0.28% | -1.28% | 0.29% |
| 2014 | -2.17% | 3.73% | -0.35% | 1.15% | 1.75% | 2.24% | -1.62% | 3.47% | -1.36% | 1.86% | 2.45% | 0.45% | 12.02% |
Комиссия
Комиссия SPTM 80 + BND 20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM 80 + BND 20 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.28 | 0.52 | 1.08 | 0.28 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM 80 + BND 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.91% | 1.76% | 1.77% | 1.87% | 1.39% | 1.69% | 1.91% | 2.08% | 1.83% | 2.03% | 2.05% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPTM 80 + BND 20 показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка SPTM 80 + BND 20 составляет 11.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.91% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 846 |
| -30.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.27% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.56% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.45% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPTM 80 + BND 20 составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPTM | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| SPTM | -0.16 | 1.00 |