SPTM 80 + BND 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | All Cap Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
SPTM 80 + BND 20 на 21 мая 2025 г. показал доходность в 1.38% с начала года и доходность в 10.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| SPTM 80 + BND 20 | 1.38% | 9.90% | 0.78% | 10.98% | 13.01% | 10.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87% | -0.12% | 1.43% | 4.65% | -1.06% | 1.45% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.14% | 12.53% | 0.50% | 12.44% | 16.58% | 12.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTM 80 + BND 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | -0.86% | -4.43% | -0.71% | 5.28% | 1.38% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 3.99% | 2.83% | -3.75% | 4.22% | 2.74% | 1.80% | 2.01% | 1.87% | -1.25% | 5.26% | -2.60% | 19.15% |
| 2023 | 5.86% | -2.41% | 2.89% | 1.25% | -0.03% | 5.26% | 2.73% | -1.50% | -4.35% | -2.29% | 8.20% | 4.76% | 21.40% |
| 2022 | -4.72% | -2.29% | 2.21% | -7.65% | 0.38% | -6.96% | 7.93% | -3.81% | -8.19% | 6.32% | 5.20% | -4.80% | -16.71% |
| 2021 | -0.73% | 2.28% | 3.34% | 4.19% | 0.70% | 1.82% | 1.93% | 2.32% | -3.83% | 5.42% | -0.60% | 3.56% | 22.00% |
| 2020 | 0.23% | -6.25% | -10.62% | 10.84% | 4.00% | 1.77% | 4.81% | 5.35% | -3.12% | -1.93% | 9.34% | 3.26% | 16.70% |
| 2019 | 7.25% | 2.91% | 1.51% | 3.18% | -4.84% | 5.83% | 1.22% | -1.10% | 1.33% | 1.81% | 3.01% | 2.30% | 26.68% |
| 2018 | 3.84% | -3.33% | -1.35% | 0.27% | 2.38% | 0.45% | 2.58% | 2.93% | 0.06% | -6.03% | 1.29% | -6.50% | -3.98% |
| 2017 | 1.53% | 3.04% | 0.12% | 0.95% | 0.95% | 0.82% | 1.43% | 0.31% | 1.86% | 1.77% | 2.49% | 1.01% | 17.51% |
| 2016 | -4.73% | 0.80% | 5.46% | -0.14% | 1.71% | 0.56% | 3.54% | -0.10% | 0.55% | -2.05% | 3.05% | 1.58% | 10.31% |
| 2015 | -2.11% | 4.04% | -0.67% | 0.27% | 1.04% | -1.55% | 1.38% | -4.78% | -2.61% | 6.97% | 0.27% | -1.26% | 0.45% |
| 2014 | -2.11% | 3.67% | -0.35% | 1.15% | 1.74% | 2.21% | -1.58% | 3.42% | -1.35% | 1.84% | 2.41% | 0.44% | 11.89% |
Комиссия
Комиссия SPTM 80 + BND 20 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPTM 80 + BND 20 составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.89 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.05 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.64 | 1.04 | 1.15 | 0.68 | 2.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPTM 80 + BND 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.76% | 1.77% | 1.87% | 1.39% | 1.69% | 1.91% | 2.08% | 1.83% | 2.03% | 2.05% | 2.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPTM 80 + BND 20 показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка SPTM 80 + BND 20 составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.4% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -28.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -15.15% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | SPTM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.95 | 0.94 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | -0.09 |
| SPTM | 0.95 | -0.16 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.94 | -0.09 | 1.00 | 1.00 |