Total market tg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 10% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | Small Cap Blend Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total market tg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSMDX
Доходность по периодам
Total market tg на 3 янв. 2025 г. показал доходность в -0.19% с начала года и доходность в 12.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.22% | -3.00% | 5.99% | 24.74% | 12.68% | 11.27% |
| Total market tg | -0.19% | -4.27% | 6.49% | 25.07% | 13.42% | 12.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.22% | -3.48% | 6.10% | 26.87% | 14.47% | 13.22% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -0.06% | -8.93% | 8.00% | 15.55% | 8.63% | 8.60% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.07% | -8.70% | 9.96% | 14.66% | 7.43% | 8.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total market tg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 5.38% | 3.33% | -4.40% | 4.80% | 2.95% | 2.08% | 2.11% | 2.04% | -0.91% | 6.44% | -3.38% | 22.96% |
| 2023 | 6.74% | -2.37% | 2.52% | 1.13% | 0.08% | 6.85% | 3.49% | -2.00% | -4.87% | -2.68% | 9.21% | 5.33% | 24.78% |
| 2022 | -5.73% | -2.48% | 3.41% | -8.73% | 0.17% | -8.44% | 9.38% | -3.83% | -9.25% | 8.39% | 5.35% | -5.80% | -18.28% |
| 2021 | -0.39% | 3.34% | 3.90% | 5.00% | 0.67% | 2.20% | 1.68% | 2.92% | -4.46% | 6.67% | -1.23% | 4.06% | 26.64% |
| 2020 | -0.39% | -8.29% | -13.81% | 13.04% | 5.09% | 2.09% | 5.44% | 6.74% | -3.60% | -2.01% | 11.81% | 4.25% | 18.34% |
| 2019 | 8.57% | 3.50% | 1.45% | 3.86% | -6.46% | 7.04% | 1.36% | -2.00% | 1.89% | 2.12% | 3.67% | 2.80% | 30.56% |
| 2018 | 5.23% | -3.75% | -1.93% | 0.30% | 2.76% | 0.60% | 3.41% | 3.35% | 0.15% | -7.38% | 2.03% | -9.81% | -6.05% |
| 2017 | 1.79% | 3.64% | 0.09% | 0.89% | 1.01% | 0.91% | 1.87% | 0.04% | 2.54% | 2.13% | 3.08% | 0.84% | 20.46% |
| 2016 | -5.47% | 0.00% | 7.03% | 0.54% | 1.84% | 0.22% | 4.00% | 0.25% | 0.15% | -2.25% | 4.59% | 1.52% | 12.53% |
| 2015 | -2.87% | 5.74% | -1.08% | 0.41% | 1.40% | -1.59% | 1.63% | -5.98% | -2.83% | 7.93% | 0.58% | -2.50% | 0.04% |
| 2014 | -3.24% | 4.71% | 0.57% | 0.13% | 2.17% | 2.59% | -2.02% | 4.18% | -2.06% | 2.90% | 2.42% | 0.73% | 13.50% |
Комиссия
Комиссия Total market tg составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Total market tg составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.01 | 2.70 | 1.37 | 3.01 | 13.11 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.00 | 1.44 | 1.18 | 1.27 | 4.74 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.56 | 0.93 | 1.11 | 0.61 | 2.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total market tg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.01% | 1.01% | 1.44% | 1.64% | 1.21% | 1.51% | 1.84% | 1.98% | 1.69% | 1.87% | 2.56% | 2.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.04% | 0.04% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.12% | 0.12% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total market tg показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Total market tg составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.49% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -20.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -15.08% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 242 |
| -10.38% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 9 | 14 окт. 2011 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total market tg составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FSSNX | FSMDX | |
|---|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| FSSNX | 0.83 | 1.00 | 0.93 |
| FSMDX | 0.92 | 0.93 | 1.00 |