Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | Technology | 14.29% |
CPB Campbell Soup Company | Consumer Defensive | 14.29% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | Industrials Equities | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | Inverse Equities, Leveraged | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Charles Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2025 г., начальной даты CHYM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Charles Portfolio | 1.42% | 5.15% | -0.77% | 0.10% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 1.37% | 7.03% | 1.83% | -6.25% | 29.18% | 45.12% | 17.19% | 19.96% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | -1.15% | 2.51% | 12.83% | 11.23% | 37.03% | 18.96% | 12.84% | — |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.08% | -1.70% | 14.43% | 7.80% | 38.86% | 8.48% | 5.11% | 14.90% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.79% | 9.48% | -16.99% | -25.53% | -33.77% | -19.43% | 4.68% | 6.00% |
CHYM Chime Financial, Inc | 5.17% | 15.04% | -6.99% | 19.93% | — | — | — | — |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -3.46% | -8.42% | -5.09% | 6.63% | -46.93% | -32.09% | — | — |
CPB Campbell Soup Company | 2.45% | -2.51% | -24.05% | -29.79% | -42.49% | -24.85% | -12.91% | -7.40% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.16%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Charles Portfolio закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | -7.01% | -5.12% | 5.54% | -0.77% | ||||||||
| 2025 | -5.68% | -3.43% | -1.36% | -4.25% | -5.28% | 5.81% | 1.41% | -12.56% |
Метрики бенчмарка
Charles Portfolio: годовая альфа составляет -23.19%, бета — 0.56, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 13.06.2025.
- Портфель участвовал в 164.63% снижения S&P 500 Index, но только в -12.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -23.19%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- -12.08%
- Участие в снижении
- 164.63%
Комиссия
Комиссия Charles Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 52 | 0.82 | 1.43 | 1.18 | 0.72 | 1.76 |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 73 | 2.57 | 3.58 | 1.43 | 4.58 | 18.28 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 76 | 1.65 | 2.17 | 1.30 | 3.98 | 9.62 |
NVO Novo Nordisk A/S | 13 | -0.64 | -0.64 | 0.91 | -0.62 | -1.02 |
CHYM Chime Financial, Inc | — | — | — | — | — | — |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 1 | -1.27 | -1.98 | 0.78 | -0.88 | -1.12 |
CPB Campbell Soup Company | 1 | -1.47 | -2.29 | 0.74 | -0.95 | -1.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Charles Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.39% | 3.67% | 3.15% | 4.72% | 1.15% | 1.24% | 1.25% | 1.54% | 0.99% | 1.13% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.65% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.55% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.42% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
CHYM Chime Financial, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.97% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPB Campbell Soup Company | 7.61% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Charles Portfolio показал максимальную просадку в 20.62%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Charles Portfolio составляет 14.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.62% | 13 июн. 2025 г. | 197 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CPB | NEE | NVO | META | CHYM | IFRA | SARK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.11 | 0.10 | 0.40 | 0.62 | 0.48 | 0.62 | -0.75 | 0.44 |
| CPB | -0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | -0.17 | -0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.33 |
| NEE | 0.10 | 0.07 | 1.00 | 0.23 | -0.07 | 0.04 | 0.43 | -0.09 | 0.37 |
| NVO | 0.40 | 0.04 | 0.23 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | -0.35 | 0.56 |
| META | 0.62 | -0.17 | -0.07 | 0.16 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | -0.49 | 0.40 |
| CHYM | 0.48 | -0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.39 | 1.00 | 0.29 | -0.51 | 0.66 |
| IFRA | 0.62 | 0.12 | 0.43 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | -0.50 | 0.49 |
| SARK | -0.75 | 0.14 | -0.09 | -0.35 | -0.49 | -0.51 | -0.50 | 1.00 | -0.30 |
| Portfolio | 0.44 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | 0.40 | 0.66 | 0.49 | -0.30 | 1.00 |