PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Charles Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 14.29%IFRA 14.29%NEE 14.29%NVO 14.29%CHYM 14.29%SARK 14.29%CPB 14.29%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Charles Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2025 г., начальной даты CHYM

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.80%4.83%2.59%5.27%30.14%19.29%10.91%12.94%
Портфель
Charles Portfolio
1.42%5.15%-0.77%0.10%
META
Meta Platforms, Inc.
1.37%7.03%1.83%-6.25%29.18%45.12%17.19%19.96%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
-1.15%2.51%12.83%11.23%37.03%18.96%12.84%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.08%-1.70%14.43%7.80%38.86%8.48%5.11%14.90%
NVO
Novo Nordisk A/S
3.79%9.48%-16.99%-25.53%-33.77%-19.43%4.68%6.00%
CHYM
Chime Financial, Inc
5.17%15.04%-6.99%19.93%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-3.46%-8.42%-5.09%6.63%-46.93%-32.09%
CPB
Campbell Soup Company
2.45%-2.51%-24.05%-29.79%-42.49%-24.85%-12.91%-7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.16%.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Charles Portfolio закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -3.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.56%-7.01%-5.12%5.54%-0.77%
2025-5.68%-3.43%-1.36%-4.25%-5.28%5.81%1.41%-12.56%

Метрики бенчмарка

Charles Portfolio: годовая альфа составляет -23.19%, бета — 0.56, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 13.06.2025.

  • Портфель участвовал в 164.63% снижения S&P 500 Index, но только в -12.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-23.19%
Бета
0.56
0.22
Участие в росте
-12.08%
Участие в снижении
164.63%

Комиссия

Комиссия Charles Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
520.821.431.180.721.76
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
732.573.581.434.5818.28
NEE
NextEra Energy, Inc.
761.652.171.303.989.62
NVO
Novo Nordisk A/S
13-0.64-0.640.91-0.62-1.02
CHYM
Chime Financial, Inc
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
1-1.27-1.980.78-0.88-1.12
CPB
Campbell Soup Company
1-1.47-2.290.74-0.95-1.87

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Charles Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Charles Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.79%2.39%3.67%3.15%4.72%1.15%1.24%1.25%1.54%0.99%1.13%0.89%
META
Meta Platforms, Inc.
0.31%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.65%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.55%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
NVO
Novo Nordisk A/S
4.42%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
CHYM
Chime Financial, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.97%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPB
Campbell Soup Company
7.61%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Charles Portfolio показал максимальную просадку в 20.62%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Charles Portfolio составляет 14.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.62%13 июн. 2025 г.19726 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkCPBNEENVOMETACHYMIFRASARKPortfolio
Benchmark1.00-0.110.100.400.620.480.62-0.750.44
CPB-0.111.000.070.04-0.17-0.050.120.140.33
NEE0.100.071.000.23-0.070.040.43-0.090.37
NVO0.400.040.231.000.160.230.34-0.350.56
META0.62-0.17-0.070.161.000.390.27-0.490.40
CHYM0.48-0.050.040.230.391.000.29-0.510.66
IFRA0.620.120.430.340.270.291.00-0.500.49
SARK-0.750.14-0.09-0.35-0.49-0.51-0.501.00-0.30
Portfolio0.440.330.370.560.400.660.49-0.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2025 г.