ALB NEM RSPM SIL SLV XLB

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALB NEM RSPM SIL SLV XLB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ALB NEM RSPM SIL SLV XLB на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 13.64% с начала года и доходность в 16.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ALB NEM RSPM SIL SLV XLB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.5%.

ALB NEM RSPM SIL SLV XLB: годовая альфа составляет 3.72%, бета — 0.82, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 21.04.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.00%) было выше, чем в снижении (84.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ALB NEM RSPM SIL SLV XLB составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ALB NEM RSPM SIL SLV XLB имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALB NEM RSPM SIL SLV XLB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.69
• За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ALB NEM RSPM SIL SLV XLB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALB NEM RSPM SIL SLV XLB показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 120 торговых сессий.

Текущая просадка ALB NEM RSPM SIL SLV XLB составляет 12.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.