4ETF Tech Div B

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	25%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tech Div B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 4ETF Tech Div B	1.02%	2.86%	29.99%	30.48%	53.44%	29.68%	19.78%	—
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.50%	-0.55%	7.88%	7.92%	18.88%	15.58%	11.95%	14.13%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.67%	0.22%	17.59%	17.91%	37.64%	26.52%	16.94%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 4ETF Tech Div B закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.10%	1.71%	-4.53%	15.03%	9.13%	0.51%							29.99%
2025	1.89%	-1.09%	-5.38%	-2.25%	7.14%	7.51%	1.92%	2.39%	4.58%	3.56%	-0.18%	0.53%	21.76%
2024	2.38%	6.40%	3.91%	-4.46%	6.20%	4.52%	0.38%	1.32%	1.47%	-0.89%	3.59%	-2.69%	23.77%
2023	8.25%	-1.14%	5.56%	-1.10%	4.61%	5.97%	4.05%	-1.89%	-5.37%	-2.88%	10.12%	6.60%	36.39%
2022	-6.35%	-2.84%	2.71%	-9.01%	2.30%	-9.98%	9.76%	-5.22%	-9.94%	7.14%	9.53%	-6.64%	-19.63%
2021	0.38%	3.50%	4.55%	2.55%	1.55%	2.82%	1.66%	2.77%	-5.04%	6.28%	2.75%	4.12%	31.20%

Метрики бенчмарка

4ETF Tech Div B has an annualized alpha of 5.79%, beta of 1.11, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio captured 125.61% of S&P 500 Index gains but only 96.16% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.92, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.79%

Бета: 1.11

R²: 0.92

Участие в росте: 125.61%

Участие в снижении: 96.16%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 4ETF Tech Div B составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

4ETF Tech Div B имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4ETF Tech Div B и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.26	1.86	+1.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.12	2.53	+1.58
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.59	1.34	+0.25
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.89	2.53	+3.36
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	24.74	11.37	+13.37

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	57	1.76	2.53	1.32	2.15	9.28
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.11	2.74	1.37	3.02	11.23
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 4ETF Tech Div B на 13 июн. 2026 г. составляет 3.26 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ETF Tech Div B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.28%	1.51%	1.56%	1.62%	1.89%	1.37%	1.49%	1.67%	1.84%	1.44%	1.46%	1.82%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	1.28%	1.43%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.93%	2.20%	2.42%	1.71%	2.13%	2.18%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

4ETF Tech Div B показал максимальную просадку в 28.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка 4ETF Tech Div B составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-28.11%окт. 2022 г.	9mo 20d	9mo 2d	1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-20.68%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 17d	5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-11.10%авг. 2024 г.	21d	2mo 3d	2mo 24dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2023 года2023	-11.06%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 12d	4mo 9dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-8.78%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.18	1.13	1.10	1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 4ETF Tech Div B с S&P 500 Index

Корреляция 4ETF Tech Div B с S&P 500 Index составляет 0.90 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у DGRW: 0.93, а самая низкая у SCHD: 0.70.

0.70

0.79

0.92

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 4ETF Tech Div B. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.93, а самая низкая у SCHD: 0.67.

0.67

0.88

0.93

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHD	SMH	QQQM	DGRW
SCHD	1.00	0.43	0.49	0.82
SMH	0.43	1.00	0.87	0.68
QQQM	0.49	0.87	1.00	0.79
DGRW	0.82	0.68	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 4ETF Tech Div B

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 4ETF Tech Div B есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации