4ETF Tech Div B
QQQM SMH SCHD DGRW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tech Div B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 4ETF Tech Div B | -14.61% | -11.26% | -16.33% | 0.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -15.09% | -9.76% | -12.23% | 5.20% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -8.67% | -7.39% | -11.80% | 3.49% | 14.34% | 11.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Tech Div B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.74% | -1.56% | -5.87% | -9.42% | -14.61% | ||||||||
| 2024 | 2.67% | 6.97% | 4.09% | -4.51% | 6.96% | 5.03% | -0.61% | 0.89% | 1.42% | -0.98% | 3.16% | -2.30% | 24.47% |
| 2023 | 7.63% | -1.33% | 4.92% | -1.30% | 4.70% | 5.94% | 4.12% | -1.93% | -5.47% | -2.96% | 10.33% | 6.75% | 34.56% |
| 2022 | -6.56% | -2.82% | 2.63% | -9.05% | 2.50% | -10.11% | 9.37% | -5.10% | -9.79% | 7.50% | 9.36% | -6.38% | -19.53% |
| 2021 | 0.45% | 3.59% | 4.47% | 2.42% | 1.67% | 2.72% | 1.58% | 2.76% | -5.03% | 6.26% | 2.91% | 4.09% | 31.23% |
| 2020 | -7.02% | 13.43% | 4.10% | 9.79% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Tech Div B составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4ETF Tech Div B составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.38 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.20 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Tech Div B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.56% | 1.62% | 1.89% | 1.37% | 1.48% | 1.67% | 1.84% | 1.45% | 1.46% | 1.82% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.70% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.72% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Tech Div B показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Tech Div B составляет 17.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.19% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -22.24% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.21% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -11.23% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 92 |
| -7.92% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Tech Div B составляет 15.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | QQQM | DGRW | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.86 |
| SMH | 0.48 | 1.00 | 0.87 | 0.69 |
| QQQM | 0.54 | 0.87 | 1.00 | 0.79 |
| DGRW | 0.86 | 0.69 | 0.79 | 1.00 |