4ETF Tech Div B
QQQM SMH SCHD DGRW
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tech Div B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 4ETF Tech Div B | 25.48% | 4.01% | 17.54% | 42.27% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.47% | 3.81% | 16.29% | 36.14% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 35.48% | 30.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.42% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 21.66% | 3.23% | 17.56% | 34.42% | 15.68% | 13.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Tech Div B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 6.40% | 3.91% | -4.46% | 6.20% | 4.52% | 0.38% | 1.32% | 1.47% | 25.48% | |||
| 2023 | 8.25% | -1.14% | 5.56% | -1.10% | 4.61% | 5.97% | 4.05% | -1.89% | -5.37% | -2.88% | 10.12% | 6.60% | 36.39% |
| 2022 | -6.35% | -2.84% | 2.71% | -9.01% | 2.30% | -9.98% | 9.76% | -5.22% | -9.94% | 7.14% | 9.53% | -6.37% | -19.39% |
| 2021 | 0.38% | 3.50% | 4.55% | 2.55% | 1.55% | 2.82% | 1.66% | 2.77% | -5.04% | 6.28% | 2.75% | 4.28% | 31.39% |
| 2020 | -7.02% | 13.43% | 4.30% | 10.00% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Tech Div B составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 4ETF Tech Div B среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.93 | 2.57 | 1.34 | 2.46 | 8.95 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.91 | 2.42 | 1.32 | 2.65 | 7.65 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 1.97 | 11.75 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.05 | 4.22 | 1.56 | 3.32 | 19.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Tech Div B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ETF Tech Div B | 1.49% | 1.62% | 2.19% | 1.50% | 1.65% | 2.79% | 2.31% | 1.80% | 1.66% | 2.36% | 1.68% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.67% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Tech Div B показал максимальную просадку в 28.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка 4ETF Tech Div B составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.11% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -11.11% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -11.06% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 92 |
| -7.3% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -7.13% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Tech Div B составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | QQQM | DGRW | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.87 |
| SMH | 0.51 | 1.00 | 0.87 | 0.69 |
| QQQM | 0.56 | 0.87 | 1.00 | 0.80 |
| DGRW | 0.87 | 0.69 | 0.80 | 1.00 |