4ETF Tech Div B
QQQM SMH SCHD DGRW
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tech Div B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4ETF Tech Div B | 27.30% | 4.44% | 7.48% | 23.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 45.35% | 4.30% | 10.73% | 37.54% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 55.22% | 5.04% | 9.00% | 48.94% | 32.53% | 26.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.95% | 4.19% | 3.35% | -1.57% | 11.91% | 10.64% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 13.31% | 3.93% | 6.34% | 10.92% | 13.18% | 11.79% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.61% | 5.97% | 4.05% | -1.89% | -5.37% | -2.88% | 10.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4ETF Tech Div B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ETF Tech Div B | 2.16% | 2.19% | 1.50% | 1.65% | 2.79% | 2.31% | 1.80% | 1.66% | 2.36% | 1.68% | 1.66% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.62% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.52% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% | 7.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.66% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 4ETF Tech Div B составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.86 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.62 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.21 | ||||
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 0.78 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | SMH | QQQM | DGRW | |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.90 |
| SMH | 0.57 | 1.00 | 0.87 | 0.69 |
| QQQM | 0.60 | 0.87 | 1.00 | 0.79 |
| DGRW | 0.90 | 0.69 | 0.79 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4ETF Tech Div B показал максимальную просадку в 28.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 185 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.11% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -11.06% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.3% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -6.32% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 16 | 26 мар. 2021 г. | 28 |
| -6.16% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
График волатильности
Текущая волатильность 4ETF Tech Div B составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.