PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
4ETF Tech Div B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQM 25%SMH 25%SCHD 25%DGRW 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4ETF Tech Div B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
94.30%
65.92%
4ETF Tech Div B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.93%-3.71%3.77%21.81%12.17%11.26%
4ETF Tech Div B0.08%-2.90%-2.08%24.79%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-0.76%-4.24%2.85%24.68%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.07%-0.49%-9.54%43.55%28.78%26.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.13%-3.98%3.61%10.19%10.62%11.06%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-0.98%-4.18%0.87%15.33%12.58%12.54%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4ETF Tech Div B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.67%6.97%4.09%-4.51%6.96%5.03%-0.61%0.89%1.42%-0.98%3.16%-2.30%24.47%
20237.63%-1.33%4.92%-1.30%4.70%5.94%4.12%-1.93%-5.47%-2.96%10.33%6.75%34.55%
2022-6.56%-2.82%2.63%-9.05%2.50%-10.11%9.37%-5.10%-9.79%7.50%9.36%-6.38%-19.53%
20210.45%3.59%4.47%2.42%1.67%2.72%1.58%2.76%-5.03%6.26%2.91%4.09%31.23%
2020-7.02%13.43%4.10%9.79%

Комиссия

Комиссия 4ETF Tech Div B составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 4ETF Tech Div B составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.77
Коэффициент Сортино 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.892.37
Коэффициент Омега 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.241.32
Коэффициент Кальмара 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.912.65
Коэффициент Мартина 4ETF Tech Div B, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.7811.13
4ETF Tech Div B
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
1.441.951.261.916.77
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.261.771.221.774.31
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.881.331.161.263.70
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.482.081.272.567.71

4ETF Tech Div B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.93, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36
1.77
4ETF Tech Div B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4ETF Tech Div B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.57%1.56%1.62%1.89%1.37%1.48%1.67%1.84%1.45%1.46%1.82%1.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.61%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.68%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.56%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.41%
-4.32%
4ETF Tech Div B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4ETF Tech Div B показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка 4ETF Tech Div B составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.390
-13.21%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-11.23%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92
-7.92%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-7.3%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4ETF Tech Div B составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.61%
4.66%
4ETF Tech Div B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSMHQQQMDGRW
SCHD1.000.490.550.86
SMH0.491.000.870.69
QQQM0.550.871.000.79
DGRW0.860.690.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab