60/40 SPY AGG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
60/40 SPY AGG на 14 мая 2025 г. показал доходность в 1.08% с начала года и доходность в 8.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| 60/40 SPY AGG | 1.04% | 5.25% | 0.03% | 10.11% | 9.85% | 8.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.46% | -0.25% | 1.28% | 4.40% | -1.03% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.56% | 8.99% | -0.98% | 13.71% | 17.23% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 SPY AGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | 0.12% | -3.32% | -0.35% | 2.89% | 1.04% | |||||||
| 2024 | 0.89% | 2.57% | 2.37% | -3.41% | 3.69% | 2.48% | 1.69% | 1.98% | 1.79% | -1.54% | 4.05% | -2.13% | 15.09% |
| 2023 | 5.11% | -2.57% | 3.28% | 1.19% | -0.17% | 3.78% | 1.97% | -1.24% | -3.90% | -1.93% | 7.31% | 4.23% | 17.69% |
| 2022 | -3.96% | -2.21% | 1.05% | -6.77% | 0.45% | -5.49% | 6.52% | -3.68% | -7.25% | 4.34% | 4.89% | -3.92% | -15.95% |
| 2021 | -0.91% | 1.06% | 2.32% | 3.47% | 0.48% | 1.69% | 1.91% | 1.72% | -3.20% | 4.19% | -0.39% | 2.69% | 15.85% |
| 2020 | 0.79% | -4.08% | -7.44% | 8.27% | 3.22% | 1.33% | 4.08% | 3.96% | -2.42% | -1.72% | 6.98% | 2.32% | 15.10% |
| 2019 | 5.18% | 1.96% | 1.91% | 2.38% | -3.16% | 4.56% | 0.98% | 0.09% | 0.91% | 1.41% | 2.18% | 1.76% | 21.84% |
| 2018 | 2.92% | -2.62% | -1.40% | -0.06% | 1.73% | 0.39% | 2.21% | 2.17% | 0.13% | -4.41% | 1.40% | -4.33% | -2.20% |
| 2017 | 1.16% | 2.62% | 0.06% | 0.96% | 1.12% | 0.38% | 1.37% | 0.55% | 0.99% | 1.46% | 1.80% | 0.94% | 14.21% |
| 2016 | -2.47% | 0.32% | 4.26% | 0.34% | 1.02% | 0.98% | 2.42% | -0.01% | 0.02% | -1.37% | 1.18% | 1.36% | 8.18% |
| 2015 | -0.94% | 2.92% | -0.80% | 0.46% | 0.60% | -1.65% | 1.70% | -3.81% | -1.13% | 5.17% | 0.08% | -1.12% | 1.17% |
| 2014 | -1.51% | 2.84% | 0.44% | 0.75% | 1.87% | 1.23% | -0.91% | 2.82% | -1.08% | 1.84% | 1.92% | -0.09% | 10.46% |
Комиссия
Комиссия 60/40 SPY AGG составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 SPY AGG составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.82 | 1.29 | 1.15 | 0.39 | 2.24 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.68 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 SPY AGG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.22% | 2.09% | 1.95% | 1.43% | 1.77% | 2.13% | 2.41% | 2.01% | 2.18% | 2.22% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.85% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
60/40 SPY AGG показал максимальную просадку в 35.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 SPY AGG составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.07% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 775 |
| -21.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -20.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 524 |
| -11.23% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.99 | 0.96 |
| AGG | -0.13 | 1.00 | -0.12 | 0.06 |
| SPY | 0.99 | -0.12 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.96 | 0.06 | 0.98 | 1.00 |