4 quarters

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 quarters и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 4 quarters закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.4%.

4 quarters: годовая альфа составляет 12.67%, бета — 0.33, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 18.03.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.03%) было выше, чем в снижении (2.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.33 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 4 quarters составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

4 quarters имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4 quarters имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.17
• За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 4 quarters за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

4 quarters показал максимальную просадку в 7.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка 4 quarters составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.