Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 8% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 87% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.91% с начала года и доходность в 12.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global | -0.91% | -3.56% | 4.26% | 22.90% | 13.53% | 12.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.38% | -0.31% | 1.51% | 3.10% | 1.18% | 1.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.91% | -3.60% | 4.42% | 23.50% | 13.97% | 13.38% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -0.96% | -3.82% | 1.04% | 16.69% | 9.57% | 9.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.54% | 5.08% | 3.23% | -3.94% | 4.94% | 3.47% | 1.18% | 2.38% | 2.16% | -0.98% | 5.74% | -2.31% | 24.34% |
| 2023 | 6.22% | -2.50% | 3.66% | 1.56% | 0.41% | 6.34% | 3.24% | -1.63% | -4.65% | -2.14% | 9.01% | 4.53% | 25.71% |
| 2022 | -5.14% | -2.93% | 3.61% | -8.61% | 0.28% | -8.10% | 8.94% | -4.08% | -9.04% | 7.86% | 5.50% | -5.57% | -17.93% |
| 2021 | -0.97% | 2.67% | 4.40% | 5.13% | 0.69% | 2.17% | 2.35% | 2.86% | -4.56% | 6.82% | -0.77% | 4.44% | 27.68% |
| 2020 | -0.06% | -7.82% | -12.07% | 12.25% | 4.61% | 1.83% | 5.69% | 6.73% | -3.63% | -2.47% | 10.66% | 3.69% | 17.86% |
| 2019 | 7.67% | 3.12% | 1.88% | 3.89% | -6.12% | 6.77% | 1.36% | -1.58% | 1.91% | 2.15% | 3.47% | 2.91% | 30.26% |
| 2018 | 5.39% | -3.65% | -2.34% | 0.33% | 2.27% | 0.68% | 3.43% | 3.04% | 0.56% | -6.65% | 1.82% | -8.47% | -4.49% |
| 2017 | 1.77% | 3.68% | 0.18% | 1.04% | 1.39% | 0.61% | 2.03% | 0.30% | 1.95% | 2.24% | 2.90% | 1.24% | 21.05% |
| 2016 | -4.68% | -0.22% | 6.59% | 0.38% | 1.61% | 0.34% | 3.53% | 0.11% | 0.07% | -1.73% | 3.42% | 1.99% | 11.54% |
| 2015 | -2.64% | 5.30% | -1.48% | 1.03% | 1.15% | -1.89% | 2.03% | -5.90% | -2.37% | 8.02% | 0.36% | -1.68% | 1.17% |
| 2014 | -3.38% | 4.37% | 0.81% | 0.72% | 2.19% | 1.98% | -1.33% | 3.74% | -1.41% | 2.26% | 2.59% | -0.38% | 12.54% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.51 | 2.20 | 1.28 | 1.27 | 5.09 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.88 | 12.38 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.46 | 2.00 | 1.27 | 2.15 | 8.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.45% | 1.44% | 1.56% | 1.68% | 1.29% | 1.56% | 1.94% | 2.07% | 1.78% | 1.98% | 2.07% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.39% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.72% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global показал максимальную просадку в 33.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.23% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.59% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | ACWI | VOO | |
|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.08 | -0.10 |
| ACWI | -0.08 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | -0.10 | 0.95 | 1.00 |