PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».

Распределение активов


BSV 8%VOO 87%ACWI 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market8%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities87%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
369.94%
316.99%
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 20.06% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global20.06%5.71%7.30%17.45%12.67%11.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.41%1.19%1.92%3.18%1.38%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
17.48%5.23%5.41%14.50%10.10%7.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.33%5.92%3.07%-1.55%-4.38%-2.01%8.55%

Коэффициент Шарпа

Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.40

Коэффициент Шарпа Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
1.25
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global1.55%1.68%1.29%1.56%1.94%2.06%1.78%1.98%2.07%1.84%1.81%2.13%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.39%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%1.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%2.24%

Комиссия

Комиссия Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.32%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.86
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVACWIVOO
BSV1.00-0.10-0.13
ACWI-0.101.000.95
VOO-0.130.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.05%
-4.01%
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global показал максимальную просадку в 31.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.23%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-17.72%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-17.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-12.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.228

График волатильности

Текущая волатильность Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.58%
2.77%
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев