Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | Short-Term Bond | 8% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 87% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.12% с начала года и доходность в 13.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global | 0.10% | -3.05% | -3.12% | -1.05% | 16.71% | 17.27% | 11.07% | 13.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.08% | -0.44% | 0.23% | 1.22% | 4.20% | 4.23% | 1.70% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -0.16% | -2.95% | -1.45% | 1.01% | 20.74% | 17.05% | 9.57% | 11.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.58% | -4.71% | 0.84% | -3.12% | ||||||||
| 2025 | 2.54% | -1.04% | -5.02% | -0.60% | 5.73% | 4.82% | 2.04% | 2.03% | 3.30% | 2.23% | 0.24% | 0.13% | 17.14% |
| 2024 | 1.44% | 4.71% | 3.06% | -3.72% | 4.66% | 3.26% | 1.21% | 2.29% | 2.07% | -1.01% | 5.37% | -2.17% | 22.81% |
| 2023 | 5.95% | -2.44% | 3.55% | 1.49% | 0.33% | 5.92% | 3.07% | -1.55% | -4.38% | -2.01% | 8.55% | 4.36% | 24.33% |
| 2022 | -4.87% | -2.78% | 3.21% | -8.12% | 0.31% | -7.62% | 8.43% | -3.94% | -8.64% | 7.35% | 5.34% | -5.26% | -17.13% |
| 2021 | -0.91% | 2.49% | 4.11% | 4.84% | 0.67% | 2.02% | 2.20% | 2.68% | -4.31% | 6.34% | -0.76% | 4.17% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.91, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.22%) было выше, чем в снижении (90.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.91 и R² 1.00 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.91
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 96.22%
- Участие в снижении
- 90.22%
Комиссия
Комиссия Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.43 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 91 | 2.11 | 3.37 | 1.42 | 3.21 | 12.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 65 | 1.19 | 1.76 | 1.26 | 1.82 | 8.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.36% | 1.44% | 1.56% | 1.68% | 1.29% | 1.56% | 1.94% | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global показал максимальную просадку в 31.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffett's 90/10 Portfolio - + Global составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.23% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.72% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -17.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -17.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BSV | ACWI | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.09 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| BSV | -0.09 | 1.00 | -0.06 | -0.09 | -0.08 |
| ACWI | 0.95 | -0.06 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.08 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |