VTSAX + SPLG + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTSAX + SPLG + SCHG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
VTSAX + SPLG + SCHG на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.88% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VTSAX + SPLG + SCHG | 21.88% | 2.46% | 10.01% | 37.12% | 17.24% | 14.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.93% | 15.67% | 13.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 20.17% | 16.30% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 19.42% | 2.66% | 9.21% | 33.23% | 14.84% | 12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSAX + SPLG + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 5.96% | 2.74% | -4.15% | 5.32% | 4.73% | 0.57% | 2.06% | 21.88% | ||||
| 2023 | 7.99% | -1.92% | 5.12% | 1.28% | 2.82% | 6.73% | 3.49% | -1.47% | -4.98% | -2.08% | 10.04% | 4.78% | 35.38% |
| 2022 | -7.03% | -3.22% | 3.92% | -10.67% | -1.17% | -8.18% | 10.77% | -4.38% | -9.57% | 6.68% | 4.80% | -6.74% | -24.31% |
| 2021 | -0.60% | 1.99% | 2.93% | 6.16% | -0.36% | 4.02% | 2.51% | 3.29% | -4.89% | 7.65% | -0.60% | 2.97% | 27.40% |
| 2020 | 1.11% | -7.49% | -12.20% | 13.73% | 5.94% | 2.90% | 6.52% | 8.21% | -3.77% | -2.49% | 11.07% | 4.30% | 27.57% |
| 2019 | 8.74% | 3.42% | 1.96% | 4.22% | -6.29% | 7.04% | 1.63% | -1.56% | 1.15% | 2.55% | 4.09% | 2.82% | 33.11% |
| 2018 | 6.05% | -3.33% | -2.21% | 0.49% | 3.22% | 0.88% | 3.06% | 4.10% | 0.39% | -7.76% | 1.63% | -8.96% | -3.57% |
| 2017 | 2.55% | 3.88% | 0.37% | 1.48% | 1.61% | 0.62% | 2.18% | 0.51% | 1.84% | 2.54% | 3.05% | 1.07% | 23.91% |
| 2016 | -6.37% | 0.36% | 6.88% | 0.04% | 1.94% | -0.30% | 4.37% | 0.23% | 0.42% | -2.37% | 3.78% | 1.46% | 10.25% |
| 2015 | -2.20% | 6.08% | -0.93% | 0.15% | 1.50% | -1.61% | 2.24% | -5.98% | -3.30% | 8.34% | 0.34% | -2.10% | 1.68% |
| 2014 | -2.72% | 4.90% | 0.00% | 0.02% | 2.81% | 2.41% | -1.46% | 4.13% | -1.70% | 2.61% | 2.77% | -0.19% | 14.08% |
| 2013 | 5.32% | 1.06% | 3.72% | 1.69% | 2.90% | -1.76% | 5.46% | -2.31% | 3.86% | 4.46% | 2.83% | 2.49% | 33.67% |
Комиссия
Комиссия VTSAX + SPLG + SCHG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTSAX + SPLG + SCHG среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.13 | 1.42 | 2.18 | 14.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTSAX + SPLG + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTSAX + SPLG + SCHG | 0.73% | 1.05% | 1.22% | 0.90% | 1.08% | 1.39% | 1.77% | 1.44% | 1.67% | 1.68% | 1.50% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTSAX + SPLG + SCHG показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка VTSAX + SPLG + SCHG составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -15.96% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTSAX + SPLG + SCHG составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | SCHG | VTSAX | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| SCHG | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| VTSAX | 0.89 | 0.95 | 1.00 |