VTSAX + SPLG + SCHG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
VTSAX + SPLG + SCHG на 21 мая 2025 г. показал доходность в 0.61% с начала года и доходность в 13.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| VTSAX + SPLG + SCHG | 0.61% | 14.44% | 1.03% | 14.60% | 17.54% | 13.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.48% | 12.61% | 1.08% | 13.34% | 16.78% | 12.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.80% | 16.59% | 1.13% | 16.45% | 18.93% | 15.80% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 13.19% | 0.71% | 13.06% | 16.22% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSAX + SPLG + SCHG , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -2.66% | -6.71% | 0.17% | 7.79% | 0.61% | |||||||
| 2024 | 1.82% | 5.96% | 2.74% | -4.15% | 5.32% | 4.73% | 0.57% | 2.06% | 2.30% | -0.66% | 6.72% | -1.52% | 28.47% |
| 2023 | 7.99% | -1.92% | 5.12% | 1.28% | 2.82% | 6.73% | 3.49% | -1.47% | -4.98% | -2.08% | 10.04% | 4.78% | 35.38% |
| 2022 | -7.03% | -3.22% | 3.92% | -10.67% | -1.17% | -8.18% | 10.77% | -4.38% | -9.57% | 6.68% | 4.80% | -6.74% | -24.31% |
| 2021 | -0.60% | 1.99% | 2.93% | 6.16% | -0.36% | 4.02% | 2.51% | 3.29% | -4.89% | 7.65% | -0.60% | 2.97% | 27.40% |
| 2020 | 1.11% | -7.49% | -12.20% | 13.73% | 5.94% | 2.90% | 6.52% | 8.21% | -3.77% | -2.49% | 11.07% | 4.30% | 27.57% |
| 2019 | 8.74% | 3.42% | 1.96% | 4.22% | -6.29% | 7.04% | 1.63% | -1.56% | 1.15% | 2.55% | 4.09% | 2.82% | 33.11% |
| 2018 | 6.05% | -3.33% | -2.21% | 0.49% | 3.22% | 0.88% | 3.06% | 4.10% | 0.39% | -7.76% | 1.63% | -8.96% | -3.57% |
| 2017 | 2.55% | 3.88% | 0.37% | 1.48% | 1.61% | 0.62% | 2.18% | 0.51% | 1.84% | 2.54% | 3.05% | 1.07% | 23.91% |
| 2016 | -6.37% | 0.36% | 6.77% | 0.04% | 1.94% | -0.30% | 4.37% | 0.23% | 0.42% | -2.37% | 3.78% | 1.46% | 10.15% |
| 2015 | -2.20% | 6.08% | -0.93% | 0.15% | 1.50% | -1.61% | 2.24% | -5.98% | -3.30% | 8.34% | 0.34% | -2.10% | 1.68% |
| 2014 | -2.72% | 4.90% | 0.00% | 0.02% | 2.81% | 2.41% | -1.46% | 4.13% | -1.70% | 2.61% | 2.77% | -0.19% | 14.08% |
Комиссия
Комиссия VTSAX + SPLG + SCHG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTSAX + SPLG + SCHG составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.79 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.66 | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 2.43 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.66 | 1.06 | 1.16 | 0.69 | 2.61 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTSAX + SPLG + SCHG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 0.92% | 1.05% | 1.22% | 0.90% | 1.08% | 1.39% | 1.77% | 1.44% | 1.58% | 1.68% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VTSAX + SPLG + SCHG показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка VTSAX + SPLG + SCHG составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.98% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPLG | SCHG | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| SPLG | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | 0.92 |
| SCHG | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.95 | 0.98 |
| VTSAX | 0.99 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |