50/30/20 VGT/VOOG/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/30/20 VGT/VOOG/VOO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
50/30/20 VGT/VOOG/VOO на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -17.40% с начала года и доходность в 14.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 50/30/20 VGT/VOOG/VOO | -18.37% | -11.46% | -16.24% | 4.70% | 16.28% | 15.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -15.21% | -9.39% | -12.02% | 8.90% | 14.69% | 12.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/30/20 VGT/VOOG/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.43% | -2.71% | -8.51% | -8.68% | -18.37% | ||||||||
| 2024 | 2.16% | 5.42% | 1.91% | -5.01% | 7.33% | 7.13% | -1.10% | 1.47% | 2.45% | -0.75% | 6.56% | -0.09% | 30.22% |
| 2023 | 8.17% | -0.57% | 7.92% | 0.39% | 5.94% | 6.26% | 2.96% | -1.76% | -5.90% | -1.96% | 11.68% | 4.61% | 43.04% |
| 2022 | -7.64% | -4.19% | 3.67% | -11.61% | -1.31% | -8.95% | 12.62% | -5.38% | -10.96% | 6.79% | 5.30% | -7.54% | -28.12% |
| 2021 | -0.71% | 1.28% | 1.79% | 5.58% | -0.88% | 6.15% | 3.35% | 3.61% | -5.62% | 8.27% | 2.16% | 2.77% | 30.61% |
| 2020 | 2.80% | -7.32% | -10.22% | 14.01% | 6.89% | 5.54% | 6.24% | 10.13% | -4.69% | -3.73% | 11.62% | 4.97% | 38.39% |
| 2019 | 7.82% | 5.74% | 3.35% | 5.34% | -7.50% | 7.76% | 2.56% | -1.72% | 1.15% | 2.96% | 4.70% | 3.52% | 40.76% |
| 2018 | 7.12% | -1.20% | -3.09% | 0.10% | 5.50% | -0.06% | 3.01% | 6.84% | 0.41% | -8.11% | -0.13% | -8.46% | 0.48% |
| 2017 | 3.40% | 4.52% | 1.57% | 1.97% | 3.40% | -1.36% | 3.31% | 2.10% | 1.12% | 5.32% | 1.90% | 0.46% | 31.28% |
| 2016 | -5.46% | -0.76% | 7.88% | -2.72% | 3.82% | -1.19% | 5.90% | 1.11% | 1.38% | -1.24% | 1.34% | 1.48% | 11.36% |
| 2015 | -2.80% | 7.04% | -2.04% | 1.00% | 2.01% | -2.92% | 2.66% | -5.96% | -1.85% | 9.76% | 0.72% | -2.21% | 4.43% |
| 2014 | -2.80% | 4.96% | -0.14% | -0.23% | 3.19% | 2.59% | -0.35% | 4.20% | -1.25% | 2.27% | 3.93% | -0.98% | 16.12% |
Комиссия
Комиссия 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.24 | 0.50 | 1.07 | 0.27 | 0.98 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/30/20 VGT/VOOG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 0.69% | 0.95% | 1.07% | 0.73% | 0.99% | 1.31% | 1.46% | 1.25% | 1.50% | 1.53% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/30/20 VGT/VOOG/VOO показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 20.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -32.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.81% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.14% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 123 |
| -17.03% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 17.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| VGT | VOO | VOOG | |
|---|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| VOO | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOOG | 0.93 | 0.95 | 1.00 |