50/30/20 VGT/VOOG/VOO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
50/30/20 VGT/VOOG/VOO на 18 мая 2025 г. показал доходность в 0.82% с начала года и доходность в 17.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| 50/30/20 VGT/VOOG/VOO | 0.82% | 18.78% | 3.56% | 17.38% | 18.93% | 17.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 12.89% | 2.12% | 13.74% | 16.87% | 12.86% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.47% | 17.46% | 5.93% | 21.00% | 17.42% | 14.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.69% | 21.99% | 2.54% | 16.42% | 20.42% | 20.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/30/20 VGT/VOOG/VOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91% | -2.58% | -8.18% | 1.05% | 10.53% | 0.82% | |||||||
| 2024 | 2.18% | 5.62% | 2.08% | -4.78% | 7.04% | 6.75% | -0.89% | 1.63% | 2.47% | -0.76% | 6.44% | -0.21% | 30.43% |
| 2023 | 7.80% | -0.84% | 7.43% | 0.61% | 5.08% | 6.27% | 3.01% | -1.62% | -5.65% | -2.03% | 11.14% | 4.52% | 40.39% |
| 2022 | -7.49% | -4.10% | 3.76% | -11.46% | -1.17% | -8.82% | 12.36% | -5.28% | -10.73% | 6.70% | 5.29% | -7.40% | -27.41% |
| 2021 | -0.73% | 1.29% | 2.16% | 5.67% | -0.75% | 5.78% | 3.30% | 3.60% | -5.56% | 8.23% | 1.84% | 2.89% | 30.64% |
| 2020 | 2.58% | -7.34% | -10.35% | 13.93% | 6.64% | 5.14% | 6.29% | 9.80% | -4.61% | -3.55% | 11.40% | 4.76% | 36.41% |
| 2019 | 7.81% | 5.54% | 3.25% | 5.18% | -7.31% | 7.62% | 2.41% | -1.66% | 1.15% | 2.84% | 4.56% | 3.45% | 39.69% |
| 2018 | 7.06% | -1.33% | -3.07% | 0.12% | 5.32% | 0.00% | 3.05% | 6.57% | 0.43% | -8.04% | 0.06% | -8.48% | 0.28% |
| 2017 | 3.36% | 4.50% | 1.54% | 1.94% | 3.34% | -1.28% | 3.26% | 2.03% | 1.15% | 5.15% | 1.96% | 0.49% | 30.94% |
| 2016 | -5.46% | -0.75% | 7.87% | -2.68% | 3.79% | -1.17% | 5.90% | 1.11% | 1.38% | -1.27% | 1.39% | 1.49% | 11.44% |
| 2015 | -2.80% | 7.03% | -2.03% | 1.00% | 2.01% | -2.92% | 2.65% | -5.96% | -1.85% | 9.75% | 0.72% | -2.21% | 4.40% |
| 2014 | -2.80% | 4.96% | -0.13% | -0.23% | 3.19% | 2.59% | -0.35% | 4.20% | -1.25% | 2.27% | 3.92% | -0.98% | 16.13% |
Комиссия
Комиссия 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.84 | 1.36 | 1.19 | 1.01 | 3.39 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.54 | 1.02 | 1.14 | 0.67 | 2.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/30/20 VGT/VOOG/VOO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.69% | 0.95% | 1.07% | 0.73% | 0.99% | 1.31% | 1.46% | 1.25% | 1.50% | 1.53% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.54% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/30/20 VGT/VOOG/VOO показал максимальную просадку в 32.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка 50/30/20 VGT/VOOG/VOO составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -32.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 70 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -23.88% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.91% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -17.02% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 108 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGT | VOO | VOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| VGT | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| VOOG | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |