PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Крипта 2017
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 10%XRP-USD 10%ETC-USD 10%BCH-USD 10%ADA-USD 10%LTC-USD 10%MIOTA-USD 10%XEM-USD 10%DOGE-USD 10%XLM-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano
10%
BCH-USD
Bitcoin Cash
10%
BTC-USD
Bitcoin
10%
DOGE-USD
Dogecoin
10%
ETC-USD
Ethereum Classic
10%
LTC-USD
Litecoin
10%
MIOTA-USD
IOTA
10%
XEM-USD
NEM
10%
XLM-USD
Stellar
10%
XRP-USD
Ripple
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Крипта 2017 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.93%
8.53%
Крипта 2017
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты XRP-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Крипта 2017107.32%20.36%118.93%105.42%88.23%N/A
BTC-USD
Bitcoin
131.29%-0.76%52.14%122.18%67.81%76.43%
XRP-USD
Ripple
270.26%82.10%367.90%264.07%64.21%N/A
ETC-USD
Ethereum Classic
25.18%0.09%17.35%25.14%46.93%N/A
BCH-USD
Bitcoin Cash
73.14%-7.65%14.46%88.03%18.71%N/A
ADA-USD
Cardano
60.05%15.91%147.14%52.35%95.69%N/A
LTC-USD
Litecoin
39.24%13.21%35.97%37.48%19.95%42.76%
MIOTA-USD
IOTA
-1.83%76.70%74.39%2.56%13.49%N/A
XEM-USD
NEM
-37.06%11.55%71.82%-37.92%-6.14%N/A
DOGE-USD
Dogecoin
255.10%-18.03%156.66%233.74%173.89%109.48%
XLM-USD
Stellar
190.35%42.23%312.19%195.66%52.91%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Крипта 2017, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.80%25.73%34.58%-28.92%6.57%-18.26%7.46%-14.26%7.23%-0.79%154.23%107.32%
202335.68%0.34%3.82%-5.14%-3.55%15.88%4.69%-19.53%2.37%11.98%11.61%18.35%91.16%
2022-24.33%6.12%14.76%-26.95%-24.72%-29.73%29.28%-12.42%1.53%7.40%-9.39%-19.33%-67.86%
2021117.86%62.29%9.96%106.97%-5.07%-21.33%3.60%29.72%-16.84%23.83%-8.57%-21.06%500.29%
202059.03%-14.32%-28.81%31.05%11.02%-3.47%38.12%15.81%-18.02%2.79%72.70%-3.95%204.57%
2019-17.78%12.77%22.06%14.93%51.66%-5.22%-18.76%-17.67%-10.39%8.63%-15.96%-11.92%-9.89%
2018-21.48%-15.95%-45.38%75.43%-27.98%-27.75%7.61%-14.15%6.61%-17.74%-36.79%-3.81%-83.79%
201786.06%278.45%604.13%

Комиссия

Комиссия Крипта 2017 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Крипта 2017 составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Крипта 2017, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Крипта 2017, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Крипта 2017, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Крипта 2017, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Крипта 2017, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Крипта 2017, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Крипта 2017, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.572.10
Коэффициент Сортино Крипта 2017, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.182.80
Коэффициент Омега Крипта 2017, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.39
Коэффициент Кальмара Крипта 2017, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.683.09
Коэффициент Мартина Крипта 2017, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.1313.49
Крипта 2017
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.412.141.211.226.70
XRP-USD
Ripple
7.625.341.606.0261.10
ETC-USD
Ethereum Classic
-0.130.351.030.01-0.33
BCH-USD
Bitcoin Cash
-0.290.091.010.00-0.83
ADA-USD
Cardano
1.802.521.250.946.41
LTC-USD
Litecoin
0.370.991.110.091.37
MIOTA-USD
IOTA
0.221.141.110.070.61
XEM-USD
NEM
-0.55-0.370.960.23-1.12
DOGE-USD
Dogecoin
1.432.321.220.875.19
XLM-USD
Stellar
3.864.981.533.5726.24

Крипта 2017 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
2.10
Крипта 2017
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Крипта 2017 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.08%
-2.62%
Крипта 2017
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Крипта 2017 показал максимальную просадку в 92.35%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка Крипта 2017 составляет 40.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.35%8 янв. 2018 г.79512 мар. 2020 г.3327 февр. 2021 г.1127
-86.04%8 мая 2021 г.59119 дек. 2022 г.
-31.55%17 апр. 2021 г.925 апр. 2021 г.83 мая 2021 г.17
-18.59%14 февр. 2021 г.1023 февр. 2021 г.382 апр. 2021 г.48
-17.95%22 дек. 2017 г.122 дек. 2017 г.729 дек. 2017 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Крипта 2017 составляет 31.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.21%
3.79%
Крипта 2017
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DOGE-USDXEM-USDMIOTA-USDXLM-USDBTC-USDXRP-USDETC-USDBCH-USDLTC-USDADA-USD
DOGE-USD1.000.570.590.590.660.610.610.620.630.62
XEM-USD0.571.000.660.640.630.640.640.630.620.67
MIOTA-USD0.590.661.000.690.660.670.680.670.680.71
XLM-USD0.590.640.691.000.650.770.660.660.670.75
BTC-USD0.660.630.660.651.000.660.680.730.740.69
XRP-USD0.610.640.670.770.661.000.670.670.700.72
ETC-USD0.610.640.680.660.680.671.000.750.720.69
BCH-USD0.620.630.670.660.730.670.751.000.770.69
LTC-USD0.630.620.680.670.740.700.720.771.000.72
ADA-USD0.620.670.710.750.690.720.690.690.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab