Simple Equity and Money Market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Equity and Money Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Simple Equity and Money Market на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 23.36% с начала года и доходность в 12.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Simple Equity and Money Market | 23.36% | 2.02% | 10.93% | 35.44% | 16.15% | 12.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.87% | 1.29% | 3.97% | 7.90% | 3.65% | 2.44% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 25.50% | 2.10% | 11.70% | 38.75% | 17.44% | 13.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Equity and Money Market, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.67% | 5.69% | 2.12% | -3.37% | 6.09% | 5.42% | -0.28% | 1.93% | 23.36% | ||||
| 2023 | 6.29% | -1.41% | 6.39% | 2.29% | 3.58% | 5.04% | 2.98% | -0.66% | -4.55% | -1.20% | 8.45% | 3.14% | 33.89% |
| 2022 | -4.62% | -3.59% | 4.04% | -9.64% | -0.79% | -7.12% | 9.11% | -5.05% | -9.01% | 5.39% | 4.18% | -6.73% | -23.11% |
| 2021 | -0.65% | 1.16% | 3.14% | 5.30% | -0.17% | 3.63% | 2.74% | 3.45% | -4.59% | 7.45% | 0.44% | 2.64% | 26.85% |
| 2020 | 1.24% | -7.38% | -9.06% | 12.30% | 3.61% | 2.93% | 5.73% | 8.85% | -5.05% | -3.22% | 8.32% | 3.17% | 20.68% |
| 2019 | 6.47% | 2.63% | 2.24% | 4.31% | -6.28% | 5.60% | 1.65% | -1.53% | 1.06% | 2.74% | 3.63% | 2.37% | 27.16% |
| 2018 | 5.30% | -2.68% | -3.90% | 0.46% | 2.55% | -0.09% | 3.39% | 4.07% | 0.09% | -5.68% | 0.86% | -8.16% | -4.64% |
| 2017 | 1.17% | 4.29% | -0.03% | 0.98% | 1.10% | 0.08% | 1.89% | 0.94% | 0.76% | 2.69% | 2.40% | 0.92% | 18.52% |
| 2016 | -3.74% | -0.72% | 5.30% | -0.10% | 1.98% | -0.37% | 3.58% | -0.11% | -0.29% | -1.61% | 2.31% | 2.11% | 8.31% |
| 2015 | -2.97% | 5.36% | -2.99% | 2.20% | 1.11% | -2.46% | 2.96% | -6.08% | -2.35% | 8.93% | 0.41% | -1.27% | 1.93% |
| 2014 | -4.03% | 3.09% | 0.96% | 1.16% | 1.83% | 0.66% | -0.49% | 3.47% | -0.84% | 1.76% | 2.30% | -1.84% | 8.05% |
| 2013 | 3.80% | 1.21% | 2.13% | 2.02% | 1.86% | -2.06% | 4.31% | -3.04% | 1.62% | 4.84% | 2.96% | 1.62% | 23.12% |
Комиссия
Комиссия Simple Equity and Money Market составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Equity and Money Market среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.54 | 6.48 | 1.83 | 2.87 | 37.41 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 2.42 | 3.19 | 1.43 | 3.08 | 12.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Equity and Money Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Equity and Money Market | 0.86% | 1.21% | 1.89% | 1.31% | 1.25% | 1.62% | 2.04% | 1.82% | 1.88% | 1.88% | 1.85% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.58% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Equity and Money Market показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Equity and Money Market составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -26.33% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 145 |
| -12.18% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 163 | 19 апр. 2016 г. | 189 |
| -10.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Equity and Money Market составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | XLG | |
|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.06 |
| XLG | 0.06 | 1.00 |