Techy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты DIVB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Techy | 0.50% | 7.88% | -1.58% | 10.30% | 21.29% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 4.65% | -1.16% | 13.95% | 15.43% | 12.96% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 11.08% | -1.41% | 1.62% | 27.82% | 25.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.47% | 7.81% | -2.38% | 15.07% | 18.96% | 19.97% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 3.34% | 3.07% | -2.73% | 13.30% | 14.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Techy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92% | -2.63% | -7.83% | -0.17% | 10.05% | 1.00% | 0.50% | ||||||
| 2024 | 3.27% | 8.05% | 3.97% | -4.90% | 8.50% | 6.58% | -1.58% | 0.68% | 1.70% | -1.03% | 4.25% | -0.95% | 31.38% |
| 2023 | 11.00% | -0.26% | 7.74% | -1.84% | 8.33% | 6.04% | 4.03% | -2.27% | -6.14% | -2.79% | 12.62% | 6.72% | 49.96% |
| 2022 | -7.75% | -3.32% | 2.39% | -11.70% | 1.82% | -11.66% | 12.93% | -6.53% | -11.69% | 5.98% | 10.60% | -7.91% | -27.01% |
| 2021 | 0.82% | 3.89% | 2.18% | 3.15% | 0.75% | 4.91% | 1.96% | 3.10% | -5.22% | 7.20% | 4.76% | 2.97% | 34.46% |
| 2020 | 0.14% | -6.57% | -11.24% | 13.78% | 6.02% | 5.92% | 6.67% | 7.82% | -3.05% | -2.20% | 14.82% | 5.14% | 39.69% |
| 2019 | 8.95% | 6.02% | 2.93% | 6.80% | -10.62% | 9.45% | 3.91% | -2.19% | 2.64% | 4.43% | 4.57% | 5.11% | 48.77% |
| 2018 | 7.23% | -1.07% | -2.77% | -2.27% | 6.68% | -1.55% | 3.13% | 5.06% | -0.52% | -9.15% | 1.21% | -8.51% | -4.00% |
| 2017 | 0.23% | 0.18% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Techy составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Techy составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.04 | 0.29 | 1.04 | -0.01 | -0.03 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.50 | 0.77 | 1.10 | 0.45 | 1.45 |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 0.81 | 1.37 | 1.20 | 1.00 | 3.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Techy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.86% | 0.87% | 1.04% | 1.27% | 0.81% | 1.05% | 1.50% | 1.77% | 1.24% | 1.14% | 1.62% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.67% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Techy показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Techy составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -32.48% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -26.06% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.25% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 136 |
| -15.73% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DIVB | SMH | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 0.91 |
| DIVB | 0.86 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.86 | 0.74 |
| SMH | 0.79 | 0.63 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.96 |
| VGT | 0.91 | 0.69 | 0.89 | 1.00 | 0.91 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 1.00 |