SCHD/VNQ/VYM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/VNQ/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/VNQ/VYM на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.91% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| SCHD/VNQ/VYM | -2.91% | 7.75% | -6.99% | 5.91% | 11.96% | 9.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.70% | 9.66% | -3.12% | 9.31% | 13.78% | 9.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/VNQ/VYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 2.52% | -1.84% | -5.79% | 0.21% | -2.91% | |||||||
| 2024 | -0.77% | 2.02% | 4.30% | -5.05% | 2.74% | 0.32% | 6.28% | 2.96% | 1.47% | -0.63% | 4.71% | -6.54% | 11.57% |
| 2023 | 3.80% | -3.90% | -1.19% | -0.17% | -4.28% | 5.42% | 3.72% | -2.04% | -4.62% | -3.57% | 7.46% | 6.85% | 6.53% |
| 2022 | -3.43% | -2.13% | 3.56% | -4.13% | 2.11% | -7.84% | 4.99% | -3.35% | -8.58% | 9.84% | 6.59% | -3.74% | -7.70% |
| 2021 | -0.65% | 5.23% | 7.79% | 3.40% | 2.68% | -0.28% | 1.38% | 2.10% | -4.00% | 5.05% | -2.12% | 7.69% | 31.29% |
| 2020 | -1.31% | -8.94% | -13.80% | 11.41% | 3.14% | -0.07% | 4.52% | 3.81% | -2.55% | -0.71% | 12.31% | 3.07% | 8.09% |
| 2019 | 7.21% | 3.30% | 1.89% | 2.47% | -5.84% | 5.98% | 1.48% | -0.45% | 3.43% | 1.25% | 1.91% | 2.13% | 27.05% |
| 2018 | 2.70% | -5.83% | -1.19% | -0.49% | 2.13% | 1.21% | 3.66% | 2.11% | 0.33% | -5.00% | 3.68% | -8.19% | -5.61% |
| 2017 | -0.34% | 3.47% | -0.47% | 0.18% | 0.97% | 0.61% | 1.57% | -0.10% | 2.29% | 2.30% | 3.68% | 1.46% | 16.68% |
| 2016 | -2.62% | 0.48% | 7.25% | -0.43% | 1.57% | 3.57% | 3.03% | -1.01% | -0.34% | -2.33% | 2.52% | 2.88% | 15.07% |
| 2015 | -1.08% | 3.25% | -1.42% | -0.37% | 0.32% | -3.43% | 1.79% | -5.59% | -0.09% | 8.09% | 0.09% | -0.43% | 0.51% |
| 2014 | -2.62% | 4.08% | 1.74% | 2.17% | 1.60% | 1.44% | -1.35% | 3.42% | -1.59% | 3.66% | 2.78% | -0.35% | 15.74% |
Комиссия
Комиссия SCHD/VNQ/VYM составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/VNQ/VYM составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.59 | 0.98 | 1.14 | 0.69 | 2.73 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/VNQ/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.83% | 3.50% | 3.51% | 3.42% | 2.73% | 3.32% | 3.07% | 3.47% | 2.99% | 3.28% | 3.21% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/VNQ/VYM показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/VNQ/VYM составляет 9.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.27% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -18.81% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -15.79% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.65% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -13.28% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/VNQ/VYM составляет 8.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | SCHD | VYM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.85 | 0.88 | 0.86 |
| VNQ | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.78 |
| SCHD | 0.85 | 0.63 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| VYM | 0.88 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.86 | 0.78 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |