PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Balanced without bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Balanced without bonds

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

AGG 7%SWDA.L 65%SEMA.L 9%CNDX.AS 7%WLDS.L 5%IPRP.L 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
7%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
7%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		REIT
7%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
9%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
65%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced without bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.32%
8.95%
Balanced without bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Balanced without bonds14.87%1.70%8.32%27.36%10.36%N/A
Активы портфеля:
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		10.61%1.05%8.08%17.66%4.13%4.92%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		9.83%5.22%18.95%36.42%-2.08%4.71%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.42%0.25%8.26%33.75%20.28%19.01%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		16.96%1.44%7.54%28.89%12.35%12.19%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		8.42%2.57%6.43%22.38%8.24%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		5.10%1.80%6.01%11.01%0.44%1.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced without bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%2.35%3.48%-2.35%2.70%2.97%1.65%1.77%14.87%
20236.93%-2.97%2.21%1.98%-1.11%5.29%3.87%-2.20%-4.16%-3.35%9.09%6.25%22.81%
2022-5.79%-1.89%1.91%-7.57%-1.58%-8.39%6.58%-3.65%-8.49%3.50%6.56%-2.49%-20.66%
2021-0.30%1.53%2.16%4.30%1.70%1.23%1.27%2.13%-4.02%4.30%-1.42%3.18%16.95%
2020-0.55%-7.80%-11.46%8.47%3.84%3.64%4.71%6.62%-2.93%-2.86%11.39%5.16%16.87%
20197.21%2.33%1.70%2.69%-4.54%4.93%0.78%-2.35%2.30%2.63%2.60%3.33%25.73%
20181.63%0.10%0.03%2.32%0.71%0.33%-7.17%0.62%-5.66%-7.30%

Комиссия

Комиссия Balanced without bonds составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
График комиссии IPRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
График комиссии SEMA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Balanced without bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Balanced without bonds, с текущим значением в 6767
Balanced without bonds
Ранг коэф-та Шарпа Balanced without bonds, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Balanced without bonds, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Balanced without bonds, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Balanced without bonds, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Balanced without bonds, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Balanced without bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Balanced without bonds, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Balanced without bonds, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Balanced without bonds, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Balanced without bonds, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Balanced without bonds, с текущим значением в 14.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		1.281.961.230.586.92
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.712.611.310.766.14
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.062.771.372.519.56
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.453.441.452.3214.04
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.681.221.250.872.54
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.912.811.350.698.33

Коэффициент Шарпа

Balanced without bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.44
2.32
Balanced without bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced without bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Balanced without bonds0.48%0.43%0.51%0.30%0.36%0.43%0.47%0.39%0.38%0.42%0.43%0.42%
Активы портфеля:
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.15%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%3.78%3.62%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.73%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.08%
-0.19%
Balanced without bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Balanced without bonds показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Balanced without bonds составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.34%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.126
-28.79%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.35423 февр. 2024 г.594
-15.13%30 авг. 2018 г.8426 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.166
-7.02%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.92%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balanced without bonds составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.00%
4.31%
Balanced without bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGIPRP.LSEMA.LCNDX.ASWLDS.LSWDA.L
AGG1.000.200.050.090.050.06
IPRP.L0.201.000.460.420.580.57
SEMA.L0.050.461.000.630.700.74
CNDX.AS0.090.420.631.000.680.83
WLDS.L0.050.580.700.681.000.89
SWDA.L0.060.570.740.830.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2018 г.