FF

График показывает рост $10,000 инвестированных в FF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении FF закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -4.6%.

FF has an annualized alpha of 14.33%, beta of 1.34, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2025.

• This portfolio captured 231.30% of S&P 500 Index gains and 144.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 14.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия FF составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для FF. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность FF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FF показал максимальную просадку в 19.66%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FF составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.