CHOP-LT-DV

График показывает рост $10,000 инвестированных в CHOP-LT-DV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CHOP-LT-DV на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 14.52% с начала года и доходность в 14.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CHOP-LT-DV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

CHOP-LT-DV has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.85, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2011.

• This portfolio participated in 89.62% of S&P 500 Index downside but only 89.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• With beta of 0.85 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия CHOP-LT-DV составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CHOP-LT-DV имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа CHOP-LT-DV на 13 июн. 2026 г. составляет 2.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CHOP-LT-DV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CHOP-LT-DV показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка CHOP-LT-DV составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.