Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRLBF Cresco Labs Inc | Healthcare | 16.67% |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | 16.67% |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | Healthcare | 16.67% |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | Healthcare | 16.67% |
TSNDF TerrAscend Corp | Healthcare | 16.67% |
VRNOF Verano Holdings Corp | Healthcare | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lorimer Wilson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты VRNOF
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Lorimer Wilson | 3.44% | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CRLBF Cresco Labs Inc | 4.98% | -1.05% | -21.56% | -30.59% | 55.61% | -13.10% | -40.54% | — |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 8.43% | 3.78% | -4.05% | -20.20% | 184.47% | -3.37% | -30.71% | — |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 2.75% | 3.38% | -16.38% | -20.94% | 26.08% | -2.82% | -25.36% | 75.68% |
TSNDF TerrAscend Corp | 0.78% | -3.64% | -6.93% | -18.80% | 75.88% | -24.06% | -41.57% | — |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | 3.32% | -5.63% | -30.49% | -29.04% | 70.14% | 4.19% | -33.15% | — |
VRNOF Verano Holdings Corp | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -1.08%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Lorimer Wilson закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 20 февр. 2026 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.36% | -6.07% | 7.18% | -3.72% |
Комиссия
Комиссия Lorimer Wilson составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRLBF Cresco Labs Inc | 59 | 0.31 | 1.72 | 1.20 | 0.63 | 1.06 |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 81 | 1.39 | 2.45 | 1.30 | 2.78 | 5.49 |
GTBIF Green Thumb Industries Inc | 50 | 0.17 | 1.09 | 1.12 | 0.40 | 0.81 |
TSNDF TerrAscend Corp | 60 | 0.30 | 1.84 | 1.22 | 0.68 | 1.22 |
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | 65 | 0.53 | 1.84 | 1.21 | 1.09 | 2.29 |
VRNOF Verano Holdings Corp | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lorimer Wilson показал максимальную просадку в 21.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lorimer Wilson составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.73% | 20 февр. 2026 г. | 27 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.57% | 10 февр. 2026 г. | 3 | 12 февр. 2026 г. | 4 | 19 февр. 2026 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VRNOF | GTBIF | CURLF | TSNDF | TCNNF | CRLBF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| VRNOF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GTBIF | 0.22 | 0.00 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
| CURLF | 0.39 | 0.00 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| TSNDF | 0.37 | 0.00 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| TCNNF | 0.35 | 0.00 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| CRLBF | 0.38 | 0.00 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.40 | 0.00 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |