$KUR0

График показывает рост $10,000 инвестированных в $KUR0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.50%, а средняя месячная доходность — +9.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении $KUR0 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -15.9%.

$KUR0 has an annualized alpha of 138.17%, beta of 2.41, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2024.

• This portfolio captured 1102.23% of S&P 500 Index gains and 119.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия $KUR0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

$KUR0 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для $KUR0 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

$KUR0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.43
• За всё время: 3.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность $KUR0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

$KUR0 показал максимальную просадку в 46.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка $KUR0 составляет 12.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.