$KUR0

График показывает рост $10,000 инвестированных в $KUR0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +9.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +43.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении $KUR0 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -15.9%.

$KUR0: годовая альфа составляет 157.82%, бета — 2.42, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 21.10.2024.

• Портфель участвовал в 1172.07% роста S&P 500 Index, но только в 99.87% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия $KUR0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

$KUR0 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

$KUR0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.07
• За всё время: 2.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность $KUR0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

$KUR0 показал максимальную просадку в 46.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка $KUR0 составляет 31.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.