PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
20-40-40 GLD-TLT-IW;
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40.00%GLD 20.00%IWM 40.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 GLD-TLT-IW; и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

20-40-40 GLD-TLT-IW; на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
20-40-40 GLD-TLT-IW;
0.12%-3.22%2.87%4.73%23.81%10.52%3.39%7.13%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.92%-7.88%8.35%20.07%53.51%32.51%21.53%13.97%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.61%-1.86%0.69%-0.72%-2.29%-2.76%-5.75%-1.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.69%-1.96%2.27%2.75%40.18%13.42%3.61%10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 20-40-40 GLD-TLT-IW; закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.64%3.92%-6.05%0.70%2.87%
20252.56%0.51%-1.15%-0.37%0.75%3.36%0.08%3.91%5.05%1.97%1.61%-0.86%18.63%
2024-2.74%1.40%3.47%-4.71%3.45%0.24%6.69%0.52%2.10%-1.89%4.58%-6.28%6.16%
20238.13%-3.68%1.44%-0.42%-1.81%2.89%1.87%-3.57%-6.42%-3.49%8.01%8.48%10.48%
2022-5.70%1.01%-1.44%-8.14%-1.52%-4.15%4.66%-3.18%-7.85%1.73%5.25%-3.19%-21.20%
2021-0.17%-0.83%-1.59%2.43%1.68%0.91%0.55%0.69%-2.97%2.97%-0.77%0.71%3.50%

Метрики бенчмарка

20-40-40 GLD-TLT-IW;: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.34, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.06%) было выше, чем в снижении (39.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
5.00%
Бета
0.34
0.37
Участие в росте
50.06%
Участие в снижении
39.53%

Комиссия

Комиссия 20-40-40 GLD-TLT-IW; составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

20-40-40 GLD-TLT-IW; имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20-40-40 GLD-TLT-IW;: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.88

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.37

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.39

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

6.43

+1.52


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Shares
781.772.191.322.579.28
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
9-0.07-0.011.00-0.09-0.19
IWM
iShares Russell 2000 ETF
591.101.641.211.997.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

20-40-40 GLD-TLT-IW; имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.44
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20-40-40 GLD-TLT-IW; за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.21%2.19%2.18%1.89%1.66%0.97%1.02%1.41%1.61%1.48%1.59%1.66%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

20-40-40 GLD-TLT-IW; показал максимальную просадку в 28.68%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка 20-40-40 GLD-TLT-IW; составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.68%10 нояб. 2021 г.49225 окт. 2023 г.4665 сент. 2025 г.958
-20.05%22 сент. 2008 г.4319 нояб. 2008 г.20210 сент. 2009 г.245
-18.58%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-10.84%25 мар. 2015 г.20719 янв. 2016 г.953 июн. 2016 г.302
-9.3%10 июл. 2018 г.11724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.154

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGLDTLTIWMPortfolio
Benchmark1.000.06-0.250.850.59
GLD0.061.000.170.070.47
TLT-0.250.171.00-0.240.35
IWM0.850.07-0.241.000.71
Portfolio0.590.470.350.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.