Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 GLD-TLT-IW; и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
20-40-40 GLD-TLT-IW; на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 20-40-40 GLD-TLT-IW; | 0.12% | -3.22% | 2.87% | 4.73% | 23.81% | 10.52% | 3.39% | 7.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -1.86% | 0.69% | -0.72% | -2.29% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.69% | -1.96% | 2.27% | 2.75% | 40.18% | 13.42% | 3.61% | 10.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 20-40-40 GLD-TLT-IW; закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.64% | 3.92% | -6.05% | 0.70% | 2.87% | ||||||||
| 2025 | 2.56% | 0.51% | -1.15% | -0.37% | 0.75% | 3.36% | 0.08% | 3.91% | 5.05% | 1.97% | 1.61% | -0.86% | 18.63% |
| 2024 | -2.74% | 1.40% | 3.47% | -4.71% | 3.45% | 0.24% | 6.69% | 0.52% | 2.10% | -1.89% | 4.58% | -6.28% | 6.16% |
| 2023 | 8.13% | -3.68% | 1.44% | -0.42% | -1.81% | 2.89% | 1.87% | -3.57% | -6.42% | -3.49% | 8.01% | 8.48% | 10.48% |
| 2022 | -5.70% | 1.01% | -1.44% | -8.14% | -1.52% | -4.15% | 4.66% | -3.18% | -7.85% | 1.73% | 5.25% | -3.19% | -21.20% |
| 2021 | -0.17% | -0.83% | -1.59% | 2.43% | 1.68% | 0.91% | 0.55% | 0.69% | -2.97% | 2.97% | -0.77% | 0.71% | 3.50% |
Метрики бенчмарка
20-40-40 GLD-TLT-IW;: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.34, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (50.06%) было выше, чем в снижении (39.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 50.06%
- Участие в снижении
- 39.53%
Комиссия
Комиссия 20-40-40 GLD-TLT-IW; составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
20-40-40 GLD-TLT-IW; имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.39 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.43 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 59 | 1.10 | 1.64 | 1.21 | 1.99 | 7.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20-40-40 GLD-TLT-IW; за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.19% | 2.18% | 1.89% | 1.66% | 0.97% | 1.02% | 1.41% | 1.61% | 1.48% | 1.59% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
20-40-40 GLD-TLT-IW; показал максимальную просадку в 28.68%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка 20-40-40 GLD-TLT-IW; составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.68% | 10 нояб. 2021 г. | 492 | 25 окт. 2023 г. | 466 | 5 сент. 2025 г. | 958 |
| -20.05% | 22 сент. 2008 г. | 43 | 19 нояб. 2008 г. | 202 | 10 сент. 2009 г. | 245 |
| -18.58% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -10.84% | 25 мар. 2015 г. | 207 | 19 янв. 2016 г. | 95 | 3 июн. 2016 г. | 302 |
| -9.3% | 10 июл. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | TLT | IWM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | -0.25 | 0.85 | 0.59 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.47 |
| TLT | -0.25 | 0.17 | 1.00 | -0.24 | 0.35 |
| IWM | 0.85 | 0.07 | -0.24 | 1.00 | 0.71 |
| Portfolio | 0.59 | 0.47 | 0.35 | 0.71 | 1.00 |