AlwaysSunnyVanguard
Funds Available from Vanguard
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | Large Cap Growth Equities | 25% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | Mid Cap Growth Equities | 25% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AlwaysSunnyVanguard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| AlwaysSunnyVanguard | 23.14% | 2.81% | 17.04% | 47.17% | 15.25% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 23.66% | 2.12% | 17.56% | 43.96% | 15.83% | N/A |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 27.46% | 3.21% | 19.32% | 53.03% | 16.65% | 14.72% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 14.04% | 2.69% | 11.79% | 38.71% | 11.23% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AlwaysSunnyVanguard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.39% | 6.79% | 2.10% | -4.83% | 4.25% | 4.45% | -0.36% | 2.62% | 2.61% | 23.14% | |||
| 2023 | 9.86% | -2.17% | 4.71% | -0.40% | 3.77% | 6.93% | 3.74% | -2.39% | -5.42% | -3.63% | 12.10% | 5.80% | 36.14% |
| 2022 | -11.33% | -3.63% | 2.41% | -13.18% | -3.50% | -8.52% | 11.90% | -4.01% | -9.49% | 5.76% | 4.36% | -7.24% | -33.25% |
| 2021 | -0.32% | 2.05% | -0.87% | 6.18% | -1.50% | 6.44% | 1.94% | 3.06% | -5.26% | 7.67% | -1.86% | 0.27% | 18.38% |
| 2020 | 2.58% | -6.60% | -12.34% | 15.88% | 8.31% | 4.65% | 7.85% | 8.49% | -3.57% | -2.70% | 12.82% | 4.73% | 43.09% |
| 2019 | 3.78% | 1.96% | 4.47% | -5.89% | 7.03% | 1.59% | -1.86% | -0.20% | 2.41% | 4.44% | 2.50% | 21.45% |
Комиссия
Комиссия AlwaysSunnyVanguard составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AlwaysSunnyVanguard среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 3.44 | 4.48 | 1.63 | 3.08 | 21.49 |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 3.01 | 3.78 | 1.53 | 1.74 | 17.59 |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 2.64 | 3.54 | 1.46 | 1.25 | 15.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AlwaysSunnyVanguard за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlwaysSunnyVanguard | 0.55% | 0.61% | 0.74% | 7.03% | 2.42% | 2.50% | 5.07% | 2.67% | 1.01% | 4.72% | 4.38% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.29% | 0.37% | 0.49% | 13.48% | 4.00% | 3.94% | 9.80% | 5.03% | 1.67% | 9.10% | 8.44% | 0.53% |
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% | 0.64% | 0.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AlwaysSunnyVanguard показал максимальную просадку в 39.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.12% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 649 |
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -11.22% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
| -10.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -10.16% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 14 | 13 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AlwaysSunnyVanguard составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMGIX | VFTAX | VWUAX | |
|---|---|---|---|
| VMGIX | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| VFTAX | 0.91 | 1.00 | 0.92 |
| VWUAX | 0.92 | 0.92 | 1.00 |