LongTerm-TaxAdvantage

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500 Index		64%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	0.40%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	0.50%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	4%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	1.50%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	0.30%
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	15.30%
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LongTerm-TaxAdvantage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель LongTerm-TaxAdvantage	0.07%	-3.56%	-3.12%	-1.04%	19.82%	18.26%	10.62%	—
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	1.16%	-2.94%	-5.91%	-4.15%	24.82%	22.30%	11.05%	16.99%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	1.36%	-2.40%	3.18%	6.94%	28.66%	15.82%	7.43%	—
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	2.65%	2.23%	10.04%	14.94%	99.87%	47.68%	32.29%	32.68%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.71%	-3.39%	-3.30%	-1.48%	17.58%	18.15%	10.66%	13.64%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.00%	-1.19%	0.05%	0.69%	4.12%	3.63%	0.16%	1.57%
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	-0.06%	-3.21%	1.44%	4.87%	15.25%	14.59%	10.77%	11.33%
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund	1.85%	-5.10%	-5.50%	-3.84%	37.26%	25.99%	9.53%	19.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении LongTerm-TaxAdvantage закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.79%	-0.89%	-5.73%	0.88%									-3.12%
2025	2.63%	-1.87%	-5.84%	-0.72%	6.32%	6.04%	2.34%	2.05%	4.04%	2.89%	0.10%	-0.25%	18.49%
2024	1.59%	5.59%	3.32%	-4.24%	5.04%	3.32%	0.85%	2.25%	2.11%	-0.85%	5.80%	-2.10%	24.55%
2023	7.45%	-2.69%	4.22%	1.08%	0.62%	6.08%	3.79%	-2.09%	-4.86%	-2.43%	9.08%	4.50%	26.41%
2022	-4.76%	-3.62%	2.55%	-8.80%	0.36%	-7.85%	8.52%	-4.17%	-9.41%	6.95%	6.73%	-5.86%	-19.61%
2021	-0.64%	3.22%	3.99%	4.78%	0.65%	2.08%	0.92%	2.85%	-4.52%	5.96%	-1.35%	3.52%	23.11%

Метрики бенчмарка

LongTerm-TaxAdvantage: годовая альфа составляет 1.04%, бета — 1.00, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 17.06.2016.

При бете 1.00 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.04%

Бета: 1.00

R²: 0.99

Участие в росте: 103.19%

Участие в снижении: 98.63%

Комиссия

Комиссия LongTerm-TaxAdvantage составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRSCX

T. Rowe Price Science And Technology Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

VEIRX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FXNAX

Fidelity U.S. Bond Index Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LongTerm-TaxAdvantage имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	0.88	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.37	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	1.39	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.60	6.43	+1.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	58	0.88	1.37	1.21	1.39	6.43
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	60	1.12	1.72	1.25	2.04	7.40
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	86	1.81	2.40	1.36	2.63	10.15
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	96	2.48	3.10	1.44	6.03	24.38
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	49	0.99	1.52	1.23	1.53	7.26
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	37	0.93	1.34	1.16	1.59	4.47
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	48	1.07	1.55	1.24	1.44	6.25
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund	67	1.43	2.04	1.28	1.93	6.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LongTerm-TaxAdvantage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За 5 лет: 0.62
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LongTerm-TaxAdvantage за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.54%	3.46%	2.96%	1.26%	2.57%	6.36%	2.66%	2.45%	7.33%	2.62%	1.24%	3.86%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.70%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.09%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.05%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.66%	3.58%	3.40%	3.15%	1.81%	1.74%	2.92%	2.68%	2.74%	2.57%	2.76%	2.52%
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	10.94%	11.03%	9.83%	7.96%	8.79%	7.71%	2.86%	4.45%	10.98%	3.04%	3.87%	6.48%
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund	12.20%	11.53%	9.43%	0.00%	7.83%	33.69%	13.90%	10.91%	36.03%	13.21%	3.68%	18.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LongTerm-TaxAdvantage показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка LongTerm-TaxAdvantage составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.52%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-25.99%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	295	18 дек. 2023 г.	492
-19.49%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	106
-19.25%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-9.78%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	124	7 авг. 2018 г.	133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FXNAX	VEIRX	FTIHX	FSELX	PRSCX	FNCMX	^GSPC	FSKAX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.83	0.76	0.78	0.84	0.93	1.00	0.99	0.99
FXNAX	-0.02	1.00	-0.05	0.05	-0.05	-0.01	-0.00	-0.02	-0.02	-0.02
VEIRX	0.83	-0.05	1.00	0.71	0.56	0.56	0.64	0.83	0.84	0.82
FTIHX	0.76	0.05	0.71	1.00	0.64	0.71	0.70	0.76	0.77	0.78
FSELX	0.78	-0.05	0.56	0.64	1.00	0.83	0.84	0.78	0.78	0.81
PRSCX	0.84	-0.01	0.56	0.71	0.83	1.00	0.91	0.84	0.84	0.88
FNCMX	0.93	-0.00	0.64	0.70	0.84	0.91	1.00	0.93	0.93	0.94
^GSPC	1.00	-0.02	0.83	0.76	0.78	0.84	0.93	1.00	0.99	0.99
FSKAX	0.99	-0.02	0.84	0.77	0.78	0.84	0.93	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.99	-0.02	0.82	0.78	0.81	0.88	0.94	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2016 г.

LongTerm-TaxAdvantage

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов