TMF/ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TMF/ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
TMF/ASFYX на 22 нояб. 2024 г. показал доходность в -15.57% с начала года и доходность в -2.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.15% | 2.97% | 12.53% | 31.00% | 13.95% | 11.21% |
| TMF/ASFYX | -15.11% | -2.64% | -8.70% | -1.45% | -9.57% | -2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -29.24% | -7.83% | -6.81% | -5.85% | -30.21% | -12.75% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.30% | 1.83% | -12.30% | -4.79% | 6.66% | 3.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMF/ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.08% | -1.55% | 2.40% | -8.34% | 2.61% | -0.36% | 3.65% | -0.56% | 3.24% | -10.78% | -15.11% | ||
| 2023 | 10.50% | -7.47% | 1.41% | 0.66% | -4.80% | 0.73% | -4.76% | -6.31% | -8.90% | -8.50% | 9.68% | 14.00% | -6.90% |
| 2022 | -4.55% | -0.89% | -0.66% | -8.47% | -3.86% | 2.60% | 0.53% | -5.50% | -7.86% | -9.51% | 5.59% | -5.10% | -32.65% |
| 2021 | -5.63% | -5.74% | -6.07% | 4.37% | 0.86% | 5.62% | 5.76% | -1.10% | -5.85% | 5.59% | 0.08% | -2.58% | -5.83% |
| 2020 | 11.78% | 10.06% | 9.76% | 1.28% | -4.64% | -0.41% | 9.05% | -7.25% | -0.61% | -5.21% | 3.77% | -0.26% | 28.07% |
| 2019 | -1.22% | -2.60% | 11.51% | -1.33% | 9.76% | 1.61% | 1.10% | 20.88% | -6.23% | -3.57% | -1.15% | -5.43% | 21.95% |
| 2018 | -1.71% | -9.53% | 3.31% | -3.83% | 1.73% | 1.02% | -2.44% | 3.87% | -6.63% | -7.62% | 1.20% | 10.37% | -11.35% |
| 2017 | 0.80% | 3.34% | -2.08% | 1.88% | 2.71% | -0.11% | 0.24% | 5.71% | -3.94% | 1.89% | 1.19% | 2.65% | 14.87% |
| 2016 | 11.83% | 5.46% | -1.03% | -2.51% | -0.17% | 12.91% | 3.82% | -3.76% | -4.37% | -8.80% | -11.61% | 0.20% | -1.00% |
| 2015 | 19.28% | -9.17% | 2.50% | -6.91% | -4.82% | -8.87% | 7.95% | -2.35% | 3.33% | -1.51% | -0.13% | -3.32% | -7.11% |
| 2014 | 8.12% | 1.44% | 0.84% | 3.95% | 6.36% | 0.12% | 1.14% | 9.86% | -3.09% | 3.68% | 8.07% | 6.18% | 56.81% |
| 2013 | -4.37% | 1.50% | 0.52% | 10.51% | -11.89% | -5.77% | -3.06% | -3.40% | 1.75% | 4.21% | -3.50% | -1.95% | -15.90% |
Комиссия
Комиссия TMF/ASFYX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TMF/ASFYX среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.21 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.42 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.38 | -0.42 | 0.95 | -0.18 | -0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TMF/ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 1.90% | 17.05% | 3.10% | 1.94% | 3.23% | 1.39% | 0.24% | 0.00% | 2.53% | 6.82% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.77% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.01% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TMF/ASFYX показал максимальную просадку в 60.49%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TMF/ASFYX составляет 58.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.49% | 10 мар. 2020 г. | 911 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.04% | 11 июл. 2016 г. | 586 | 2 нояб. 2018 г. | 192 | 12 авг. 2019 г. | 778 |
| -31.6% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 288 | 13 окт. 2014 г. | 557 |
| -26.19% | 2 февр. 2015 г. | 112 | 13 июл. 2015 г. | 242 | 27 июн. 2016 г. | 354 |
| -21.53% | 1 сент. 2010 г. | 113 | 10 февр. 2011 г. | 121 | 4 авг. 2011 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TMF/ASFYX составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | TMF | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | 0.02 |
| TMF | 0.02 | 1.00 |