TMF/ASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 50% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TMF/ASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
TMF/ASFYX на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -0.15% с начала года и доходность в -6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| TMF/ASFYX | -0.15% | -0.77% | -9.86% | -9.31% | -12.67% | -6.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.10% | 2.77% | -19.12% | -24.71% | -32.26% | -16.58% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.69% | -1.60% | -7.26% | -4.53% | 6.17% | 1.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMF/ASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.18% | 1.39% | 2.99% | -2.20% | 0.50% | -2.32% | 0.53% | -3.69% | 2.25% | -7.76% | 2.26% | -3.94% | -12.03% |
| 2023 | 5.39% | -3.56% | -3.38% | 1.05% | -2.62% | 1.20% | -3.00% | -4.37% | -3.40% | -3.06% | -0.55% | 5.29% | -11.05% |
| 2022 | -6.65% | -2.14% | -5.05% | -8.98% | -3.95% | 1.82% | -1.14% | -2.78% | -3.05% | -5.62% | -0.11% | -3.24% | -34.38% |
| 2021 | -7.74% | -10.06% | -9.33% | 4.72% | 0.64% | 7.05% | 7.02% | -1.17% | -6.71% | 5.97% | 1.96% | -3.73% | -12.87% |
| 2020 | 15.72% | 12.82% | 10.41% | 1.98% | -5.56% | 0.06% | 11.09% | -11.14% | 0.74% | -7.71% | 3.99% | -1.68% | 30.35% |
| 2019 | -0.87% | -3.02% | 12.68% | -2.71% | 12.64% | 1.68% | 0.86% | 25.24% | -7.15% | -3.77% | -1.47% | -7.09% | 24.70% |
| 2018 | -3.40% | -9.54% | 4.30% | -4.32% | 2.32% | 1.10% | -2.87% | 3.78% | -7.00% | -7.83% | 1.69% | 11.49% | -11.63% |
| 2017 | 0.90% | 3.49% | -2.11% | 2.27% | 3.10% | 0.23% | -0.36% | 6.69% | -4.71% | 1.39% | 1.30% | 3.13% | 15.90% |
| 2016 | 12.57% | 5.88% | -0.92% | -2.48% | 0.26% | 14.71% | 4.50% | -3.70% | -4.52% | -10.30% | -15.55% | -0.22% | -3.81% |
| 2015 | 21.56% | -10.99% | 2.51% | -7.54% | -5.37% | -9.43% | 8.47% | -2.39% | 3.49% | -1.54% | -0.52% | -3.19% | -8.69% |
| 2014 | 7.76% | 1.43% | 0.75% | 4.11% | 6.56% | 0.03% | 1.18% | 10.33% | -3.49% | 4.22% | 8.20% | 6.63% | 58.31% |
Комиссия
Комиссия TMF/ASFYX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TMF/ASFYX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.51 | -0.49 | 0.94 | -0.23 | -0.99 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.26 | -0.26 | 0.97 | -0.13 | -0.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TMF/ASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.88% | 1.90% | 17.05% | 3.10% | 2.82% | 3.23% | 1.39% | 0.24% | 0.00% | 2.53% | 6.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.20% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.48% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TMF/ASFYX показал максимальную просадку в 65.31%, зарегистрированную 27 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TMF/ASFYX составляет 65.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.31% | 10 мар. 2020 г. | 1228 | 27 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -41.15% | 11 июл. 2016 г. | 586 | 2 нояб. 2018 г. | 194 | 14 авг. 2019 г. | 780 |
| -36.76% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 329 | 10 дек. 2014 г. | 598 |
| -29.36% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 253 | 28 июн. 2016 г. | 355 |
| -21.03% | 4 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 51 | 31 мая 2012 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TMF/ASFYX составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASFYX | TMF | |
|---|---|---|
| ASFYX | 1.00 | 0.01 |
| TMF | 0.01 | 1.00 |