Retire
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | Large Cap Growth Equities | 20% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2010 г., начальной даты JLGMX
Доходность по периодам
Retire на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.08% с начала года и доходность в 15.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| Retire | 28.88% | 2.47% | 12.51% | 40.37% | 20.90% | 17.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 27.33% | 3.52% | 11.80% | 38.47% | 19.50% | 17.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 29.23% | 2.21% | 12.67% | 40.81% | 21.22% | 17.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.05% | 8.50% | 2.34% | -4.58% | 5.87% | 6.67% | -2.94% | 2.67% | 2.24% | -0.27% | 28.88% | ||
| 2023 | 6.84% | -2.31% | 5.78% | 0.51% | 5.46% | 6.59% | 3.59% | -1.12% | -5.87% | -2.17% | 11.29% | 4.27% | 36.54% |
| 2022 | -9.78% | -3.67% | 3.05% | -11.19% | -1.29% | -7.79% | 10.13% | -3.46% | -7.87% | 5.90% | 4.79% | -6.74% | -26.61% |
| 2021 | 0.46% | 1.55% | -1.00% | 5.96% | -1.25% | 4.46% | 2.88% | 3.66% | -5.57% | 6.72% | 0.44% | 0.52% | 19.79% |
| 2020 | 3.61% | -5.41% | -10.17% | 17.43% | 8.70% | 5.93% | 9.46% | 10.96% | -4.54% | -3.48% | 10.56% | 4.87% | 54.47% |
| 2019 | 10.56% | 4.81% | 2.70% | 4.39% | -4.81% | 7.55% | 1.98% | 0.14% | -2.81% | 1.24% | 5.82% | 3.15% | 39.48% |
| 2018 | 9.56% | -1.39% | -3.00% | 1.07% | 5.25% | 1.35% | 1.24% | 6.90% | 0.67% | -10.48% | -0.87% | -8.50% | -0.05% |
| 2017 | 5.55% | 3.65% | 2.34% | 3.02% | 5.88% | -0.34% | 2.84% | 1.75% | 0.96% | 4.92% | 2.49% | 0.16% | 38.49% |
| 2016 | -9.88% | -2.34% | 5.94% | -0.96% | 3.44% | -2.47% | 6.04% | -0.17% | 1.60% | -1.94% | 0.47% | 0.56% | -0.74% |
| 2015 | -0.48% | 6.55% | -1.39% | 0.62% | 2.60% | -1.41% | 4.48% | -6.39% | -3.98% | 7.59% | 1.40% | -0.62% | 8.36% |
| 2014 | -1.06% | 5.91% | -4.95% | -2.23% | 4.01% | 2.03% | -0.29% | 5.40% | -1.46% | 3.38% | 2.02% | -0.41% | 12.41% |
| 2013 | 4.14% | -0.33% | 2.65% | 2.28% | 3.25% | -2.19% | 7.43% | -1.33% | 6.27% | 3.15% | 2.95% | 3.36% | 36.08% |
Комиссия
Комиссия Retire составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retire среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 2.24 | 2.90 | 1.40 | 2.75 | 8.91 |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 2.40 | 3.14 | 1.43 | 3.26 | 12.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 0.27% | 3.58% | 13.67% | 5.35% | 11.61% | 14.03% | 12.52% | 8.42% | 4.48% | 4.00% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 10.59% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retire показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Retire составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.07% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 399 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -31.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -25.47% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 25 апр. 2019 г. | 141 |
| -20.79% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 242 | 24 янв. 2017 г. | 382 |
| -17.86% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 115 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retire составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FOCKX | JLGMX | |
|---|---|---|
| FOCKX | 1.00 | 0.94 |
| JLGMX | 0.94 | 1.00 |