Retire
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2010 г., начальной даты JLGMX
Доходность по периодам
Retire на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 25.91% с начала года и доходность в 18.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Retire | 25.91% | 0.23% | 8.36% | 44.29% | 21.63% | 18.00% |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity OTC Portfolio Class K | 23.47% | 0.37% | 8.47% | 40.38% | 19.79% | 17.45% |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 26.37% | 1.06% | 7.96% | 43.75% | 20.80% | 17.80% |
Fidelity Blue Chip Growth Fund | 26.58% | 0.11% | 8.19% | 46.74% | 21.84% | 17.53% |
Fidelity Growth Company Fund | 26.41% | -0.49% | 8.76% | 44.93% | 23.17% | 18.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.19% | 8.64% | 2.80% | -4.25% | 7.01% | 6.27% | -2.79% | 1.81% | 25.91% | ||||
2023 | 9.89% | -1.60% | 6.67% | 0.65% | 6.60% | 6.73% | 4.24% | -1.44% | -6.03% | -2.33% | 11.12% | 5.33% | 45.76% |
2022 | -10.60% | -3.73% | 3.04% | -13.13% | -3.32% | -8.89% | 11.60% | -3.64% | -9.24% | 5.31% | 5.17% | -8.29% | -32.73% |
2021 | 0.93% | 2.08% | -0.71% | 6.00% | -1.25% | 6.13% | 1.47% | 4.19% | -5.11% | 7.44% | 0.69% | -1.05% | 22.04% |
2020 | 3.10% | -5.32% | -10.48% | 17.32% | 9.05% | 7.00% | 8.41% | 12.10% | -4.15% | -3.07% | 12.37% | 4.91% | 59.22% |
2019 | 10.23% | 4.32% | 2.81% | 4.42% | -6.90% | 7.22% | 1.99% | -1.18% | -1.99% | 3.08% | 6.09% | 3.29% | 37.50% |
2018 | 9.24% | -1.80% | -2.87% | 0.87% | 5.44% | 1.34% | 1.25% | 6.74% | -0.01% | -10.91% | -0.93% | -7.85% | -1.28% |
2017 | 5.02% | 3.85% | 2.31% | 2.92% | 4.93% | 0.02% | 3.33% | 1.91% | 1.06% | 4.40% | 1.95% | 0.64% | 37.38% |
2016 | -10.01% | -1.98% | 6.42% | -0.47% | 3.46% | -2.64% | 6.92% | 0.32% | 1.71% | -2.72% | 1.45% | 0.98% | 2.33% |
2015 | -0.52% | 6.60% | -1.04% | 0.09% | 2.41% | -1.47% | 4.06% | -6.52% | -3.82% | 7.85% | 1.58% | -0.63% | 7.95% |
2014 | -0.60% | 6.37% | -3.99% | -2.64% | 3.74% | 3.12% | -1.56% | 5.60% | -1.58% | 3.43% | 2.53% | -0.20% | 14.47% |
2013 | 4.18% | 0.37% | 3.17% | 2.21% | 4.03% | -1.85% | 8.08% | -1.05% | 5.79% | 3.14% | 2.69% | 3.57% | 39.70% |
Комиссия
Комиссия Retire составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retire среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity OTC Portfolio Class K | 2.05 | 2.68 | 1.36 | 1.83 | 8.79 |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 2.18 | 2.85 | 1.38 | 2.30 | 11.43 |
Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.19 | 2.86 | 1.38 | 1.78 | 10.87 |
Fidelity Growth Company Fund | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 1.72 | 11.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retire за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retire | 4.61% | 1.43% | 3.80% | 11.15% | 6.73% | 6.70% | 8.94% | 7.06% | 5.92% | 4.51% | 5.73% | 6.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity OTC Portfolio Class K | 10.92% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.82% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retire показал максимальную просадку в 37.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Retire составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.85% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 552 |
-30.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-24.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 164 |
-20.59% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 220 | 20 дек. 2016 г. | 360 |
-19.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retire составляет 6.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FOCKX | JLGMX | FDGRX | FBGRX | |
---|---|---|---|---|
FOCKX | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
JLGMX | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
FDGRX | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
FBGRX | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |