QQQ + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
QQQ + SCHD на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 14.34% с начала года и доходность в 14.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| QQQ + SCHD | 14.34% | 0.32% | 6.48% | 25.04% | 17.32% | 14.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 3.57% | 2.93% | -4.44% | 4.10% | 3.33% | 2.28% | 1.76% | 14.34% | ||||
| 2023 | 6.37% | -1.78% | 4.49% | -0.15% | 1.94% | 5.82% | 4.02% | -1.49% | -4.64% | -2.94% | 8.59% | 5.94% | 28.30% |
| 2022 | -5.73% | -3.16% | 3.79% | -8.86% | 1.30% | -8.43% | 8.21% | -3.97% | -9.01% | 7.62% | 6.21% | -6.08% | -18.69% |
| 2021 | -0.32% | 2.95% | 5.49% | 4.08% | 0.95% | 2.67% | 1.75% | 3.16% | -4.71% | 6.14% | 0.02% | 4.11% | 29.10% |
| 2020 | 0.64% | -7.66% | -9.51% | 13.79% | 5.17% | 2.90% | 6.32% | 8.07% | -4.13% | -1.33% | 12.21% | 3.95% | 31.29% |
| 2019 | 7.53% | 3.52% | 2.75% | 4.36% | -7.92% | 7.44% | 2.00% | -1.60% | 2.36% | 2.87% | 3.46% | 3.10% | 33.11% |
| 2018 | 6.65% | -3.42% | -3.27% | -0.31% | 3.75% | 0.92% | 3.67% | 4.02% | 0.47% | -7.25% | 1.58% | -8.39% | -2.73% |
| 2017 | 2.32% | 3.91% | 1.11% | 1.49% | 2.83% | -1.23% | 2.86% | 1.04% | 1.24% | 4.11% | 3.08% | 1.28% | 26.72% |
| 2016 | -4.59% | -0.38% | 6.62% | -1.68% | 2.86% | 0.32% | 4.99% | 0.37% | 1.22% | -1.51% | 1.85% | 1.68% | 11.86% |
| 2015 | -2.60% | 6.23% | -2.35% | 1.34% | 1.38% | -2.90% | 2.64% | -6.09% | -1.47% | 10.07% | 0.45% | -1.28% | 4.49% |
| 2014 | -3.18% | 4.53% | -0.44% | 0.75% | 2.89% | 2.25% | -0.27% | 4.23% | -0.50% | 2.31% | 3.77% | -1.58% | 15.40% |
| 2013 | 4.10% | 1.23% | 3.91% | 2.76% | 2.49% | -1.61% | 5.46% | -1.95% | 3.78% | 4.97% | 3.05% | 2.41% | 34.88% |
Комиссия
Комиссия QQQ + SCHD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг QQQ + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ + SCHD | 1.54% | 2.06% | 2.10% | 1.60% | 1.86% | 1.86% | 1.99% | 1.73% | 1.97% | 1.98% | 2.02% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQ + SCHD показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка QQQ + SCHD составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -24.89% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.44% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.74% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
| -11.83% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QQQ + SCHD составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.67 |
| SCHD | 0.67 | 1.00 |