QQQ + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
QQQ + SCHD на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.47% с начала года и доходность в 13.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| QQQ + SCHD | -10.75% | -7.56% | -9.99% | 6.19% | 15.39% | 13.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.07% | -0.99% | -5.41% | -6.63% | -10.75% | ||||||||
| 2024 | 1.23% | 4.08% | 2.43% | -4.42% | 4.72% | 4.27% | 0.89% | 1.54% | 2.02% | -0.50% | 5.09% | -1.97% | 20.66% |
| 2023 | 6.81% | -1.63% | 5.06% | -0.01% | 3.18% | 5.94% | 3.98% | -1.49% | -4.76% | -2.71% | 9.19% | 5.84% | 32.35% |
| 2022 | -6.58% | -3.52% | 4.03% | -10.02% | 0.62% | -8.51% | 8.94% | -4.17% | -9.27% | 6.98% | 6.10% | -6.59% | -22.01% |
| 2021 | -0.15% | 2.06% | 4.37% | 4.49% | 0.46% | 3.47% | 2.04% | 3.44% | -4.97% | 6.61% | 0.55% | 3.29% | 28.29% |
| 2020 | 1.04% | -7.39% | -9.11% | 14.06% | 5.50% | 3.70% | 6.61% | 8.89% | -4.57% | -1.85% | 11.92% | 4.24% | 34.62% |
| 2019 | 7.71% | 3.45% | 2.89% | 4.52% | -7.96% | 7.46% | 2.05% | -1.65% | 2.14% | 3.08% | 3.54% | 3.21% | 33.85% |
| 2018 | 6.86% | -3.21% | -3.35% | -0.20% | 4.00% | 0.96% | 3.53% | 4.30% | 0.35% | -7.46% | 1.29% | -8.43% | -2.58% |
| 2017 | 2.47% | 3.93% | 1.16% | 1.60% | 2.93% | -1.33% | 2.98% | 1.14% | 1.08% | 4.16% | 2.96% | 1.21% | 27.05% |
| 2016 | -4.81% | -0.49% | 6.64% | -1.77% | 2.95% | 0.17% | 5.07% | 0.40% | 1.26% | -1.50% | 1.75% | 1.65% | 11.35% |
| 2015 | -2.57% | 6.28% | -2.35% | 1.38% | 1.43% | -2.87% | 2.78% | -6.14% | -1.53% | 10.17% | 0.46% | -1.30% | 4.79% |
| 2014 | -3.17% | 4.53% | -0.46% | 0.74% | 2.90% | 2.25% | -0.24% | 4.25% | -0.51% | 2.32% | 3.80% | -1.61% | 15.48% |
Комиссия
Комиссия QQQ + SCHD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QQQ + SCHD составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QQQ + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.10% | 2.06% | 2.10% | 1.60% | 1.86% | 1.86% | 1.99% | 1.73% | 1.97% | 1.98% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
QQQ + SCHD показал максимальную просадку в 29.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка QQQ + SCHD составляет 13.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.41% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.94% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 125 |
| -19.6% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.83% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность QQQ + SCHD составляет 14.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.66 |
| SCHD | 0.66 | 1.00 |