Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Better Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
Better Income Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 5.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Better Income Portfolio | 0.22% | -0.27% | -0.02% | 1.10% | 6.65% | 8.06% | 4.44% | 5.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.22% | -0.22% | 0.15% | 1.27% | 7.25% | 8.56% | 4.41% | 5.33% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0.19% | 0.10% | 0.17% | 1.34% | 6.67% | 7.81% | 4.80% | 5.42% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 0.20% | 0.13% | 0.18% | 1.22% | 6.64% | 7.98% | 4.80% | 5.89% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.28% | -1.14% | -0.28% | 0.34% | 6.53% | 7.48% | 3.37% | 6.74% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.24% | -0.22% | 0.13% | 1.21% | 6.94% | 8.10% | 3.71% | 5.21% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.02% | 0.72% | 0.77% | 2.34% | 6.89% | 9.60% | 6.54% | 6.30% |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 0.39% | -1.27% | -1.25% | -0.00% | 5.58% | 6.80% | 3.39% | 4.74% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Better Income Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.08% | -1.22% | 0.62% | -0.02% | ||||||||
| 2025 | 1.27% | 0.96% | -1.37% | -0.24% | 1.80% | 1.78% | 0.24% | 1.10% | 1.00% | 0.06% | 0.57% | 0.59% | 7.98% |
| 2024 | 0.36% | 0.38% | 1.04% | -0.91% | 1.36% | 0.31% | 1.98% | 1.37% | 1.45% | -0.57% | 1.54% | -0.54% | 7.99% |
| 2023 | 3.33% | -1.29% | 1.62% | 0.11% | -0.75% | 2.05% | 1.14% | 0.23% | -1.21% | -0.67% | 4.28% | 2.84% | 12.12% |
| 2022 | -2.33% | -0.77% | -0.65% | -3.51% | 1.35% | -6.21% | 5.56% | -2.89% | -2.90% | 2.96% | 2.88% | -1.33% | -8.12% |
| 2021 | -0.09% | 0.41% | 0.95% | 0.72% | 0.14% | 1.33% | 0.12% | 0.62% | -0.07% | 0.05% | -1.29% | 2.04% | 4.99% |
Метрики бенчмарка
Better Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.11%, бета — 0.30, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.
- Портфель участвовал в 37.45% снижения S&P 500 Index, но только в 32.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 32.39%
- Участие в снижении
- 37.45%
Комиссия
Комиссия Better Income Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Better Income Portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.37 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.43 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 72 | 1.33 | 1.96 | 1.31 | 1.82 | 9.48 |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 73 | 1.29 | 1.93 | 1.33 | 1.82 | 10.28 |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 72 | 1.28 | 1.89 | 1.32 | 1.78 | 10.12 |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 50 | 1.00 | 1.40 | 1.24 | 1.29 | 5.29 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 70 | 1.25 | 1.88 | 1.29 | 1.82 | 9.56 |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 52 | 0.86 | 1.29 | 1.18 | 1.77 | 8.44 |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 50 | 1.04 | 1.49 | 1.23 | 1.41 | 5.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Better Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.62% | 6.55% | 6.68% | 6.12% | 5.29% | 4.29% | 4.96% | 5.28% | 5.44% | 5.09% | 5.15% | 5.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.07% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.41% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 5.63% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Better Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Better Income Portfolio составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.39% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 166 |
| -12.41% | 28 дек. 2021 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 295 | 29 нояб. 2023 г. | 484 |
| -12.33% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 269 |
| -5.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 86 |
| -5.46% | 3 сент. 2014 г. | 74 | 16 дек. 2014 г. | 81 | 15 апр. 2015 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | HYHG | SPHY | ANGL | IFLN | SHYG | SJNK | HYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.54 | 0.48 | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.71 |
| HYHG | 0.54 | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.69 |
| SPHY | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.73 |
| ANGL | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.84 |
| IFLN | 0.64 | 0.52 | 0.60 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| SHYG | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| SJNK | 0.68 | 0.57 | 0.63 | 0.76 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| HYG | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |