PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Better Income Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Better Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG

Доходность по периодам

Better Income Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.02% с начала года и доходность в 5.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Better Income Portfolio
0.22%-0.27%-0.02%1.10%6.65%8.06%4.44%5.68%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.22%-0.22%0.15%1.27%7.25%8.56%4.41%5.33%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
0.19%0.10%0.17%1.34%6.67%7.81%4.80%5.42%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
0.20%0.13%0.18%1.22%6.64%7.98%4.80%5.89%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
0.28%-1.14%-0.28%0.34%6.53%7.48%3.37%6.74%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.24%-0.22%0.13%1.21%6.94%8.10%3.71%5.21%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.02%0.72%0.77%2.34%6.89%9.60%6.54%6.30%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
0.39%-1.27%-1.25%-0.00%5.58%6.80%3.39%4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Better Income Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.67%-0.08%-1.22%0.62%-0.02%
20251.27%0.96%-1.37%-0.24%1.80%1.78%0.24%1.10%1.00%0.06%0.57%0.59%7.98%
20240.36%0.38%1.04%-0.91%1.36%0.31%1.98%1.37%1.45%-0.57%1.54%-0.54%7.99%
20233.33%-1.29%1.62%0.11%-0.75%2.05%1.14%0.23%-1.21%-0.67%4.28%2.84%12.12%
2022-2.33%-0.77%-0.65%-3.51%1.35%-6.21%5.56%-2.89%-2.90%2.96%2.88%-1.33%-8.12%
2021-0.09%0.41%0.95%0.72%0.14%1.33%0.12%0.62%-0.07%0.05%-1.29%2.04%4.99%

Метрики бенчмарка

Better Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.11%, бета — 0.30, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.

  • Портфель участвовал в 37.45% снижения S&P 500 Index, но только в 32.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.30 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
1.11%
Бета
0.30
0.58
Участие в росте
32.39%
Участие в снижении
37.45%

Комиссия

Комиссия Better Income Portfolio составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Better Income Portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Better Income Portfolio: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Better Income Portfolio: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Better Income Portfolio: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Better Income Portfolio: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Better Income Portfolio: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Better Income Portfolio: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.37

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

6.43

+2.00


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
721.331.961.311.829.48
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
731.291.931.331.8210.28
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
721.281.891.321.7810.12
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
501.001.401.241.295.29
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
701.251.881.291.829.56
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
520.861.291.181.778.44
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
501.041.491.231.415.44

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Better Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Better Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель6.62%6.55%6.68%6.12%5.29%4.29%4.96%5.28%5.44%5.09%5.15%5.43%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.36%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.12%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.41%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
5.63%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Better Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Better Income Portfolio составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.39%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.166
-12.41%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.29529 нояб. 2023 г.484
-12.33%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.269
-5.98%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.86
-5.46%3 сент. 2014 г.7416 дек. 2014 г.8115 апр. 2015 г.155

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkHYHGSPHYANGLIFLNSHYGSJNKHYGPortfolio
Benchmark1.000.540.480.570.640.690.680.720.71
HYHG0.541.000.380.480.520.560.570.560.69
SPHY0.480.381.000.560.600.620.630.640.73
ANGL0.570.480.561.000.740.760.760.780.84
IFLN0.640.520.600.741.000.830.840.880.88
SHYG0.690.560.620.760.831.000.900.900.91
SJNK0.680.570.630.760.840.901.000.920.92
HYG0.720.560.640.780.880.900.921.000.93
Portfolio0.710.690.730.840.880.910.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2013 г.