45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45

График показывает рост $10,000 инвестированных в 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.59% с начала года и доходность в 16.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 has an annualized alpha of 2.48%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2011.

• This portfolio captured 107.56% of S&P 500 Index gains but only 94.90% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.13
• За 5 лет: 0.77
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка 45+ VOO 30, SCHD 25, SCHG 45 составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.