PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Ramsey (Charles Schwab)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHA 25.00%SCHX 25.00%SCHM 25.00%SCHF 25.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ramsey (Charles Schwab) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2011 г., начальной даты SCHM

Доходность по периодам

Ramsey (Charles Schwab) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 11.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.63%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Ramsey (Charles Schwab)
0.18%-2.26%1.19%2.95%35.77%15.59%7.86%11.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
0.58%-1.14%3.79%5.07%41.03%13.69%4.61%10.10%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.08%-3.52%-3.63%-1.77%31.14%18.46%11.31%14.06%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
0.45%-1.94%4.64%5.21%34.75%13.25%6.10%10.45%
SCHF
Schwab International Equity ETF
-0.64%-1.38%3.91%8.28%41.72%16.16%8.89%9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Ramsey (Charles Schwab) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.82%2.06%-5.59%1.16%1.19%
20253.62%-2.48%-5.32%-0.92%5.86%4.58%1.61%3.53%2.42%1.27%1.11%0.46%16.31%
2024-0.98%4.88%3.76%-5.11%4.39%0.35%3.97%1.26%1.72%-1.36%7.28%-5.21%15.06%
20238.76%-2.51%-0.36%0.22%-1.50%7.39%4.03%-2.98%-5.01%-4.28%9.15%7.61%20.73%
2022-6.59%-1.00%1.82%-8.31%0.18%-9.10%9.22%-3.43%-9.59%8.60%6.07%-5.33%-18.23%
20210.89%4.57%2.62%4.23%0.74%1.22%0.06%2.30%-3.85%5.38%-3.27%3.79%19.81%

Метрики бенчмарка

Ramsey (Charles Schwab): годовая альфа составляет -0.93%, бета — 1.03, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 14.01.2011.

  • Портфель участвовал в 106.81% снижения S&P 500 Index, но только в 102.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • При бете 1.03 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-0.93%
Бета
1.03
0.93
Участие в росте
102.04%
Участие в снижении
106.81%

Комиссия

Комиссия Ramsey (Charles Schwab) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ramsey (Charles Schwab) имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Ramsey (Charles Schwab): 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Ramsey (Charles Schwab): 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ramsey (Charles Schwab): 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ramsey (Charles Schwab): 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ramsey (Charles Schwab): 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ramsey (Charles Schwab): 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.37

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

6.43

+1.60


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
601.111.671.221.907.87
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
510.941.451.221.486.81
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
480.921.411.201.496.48
SCHF
Schwab International Equity ETF
801.692.321.342.6310.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ramsey (Charles Schwab) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ramsey (Charles Schwab) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.75%1.80%1.85%1.82%1.87%1.68%1.52%1.91%2.06%1.64%1.88%1.83%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.15%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.29%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ramsey (Charles Schwab) показал максимальную просадку в 38.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Ramsey (Charles Schwab) составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.37%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.164
-27.03%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.580
-25.13%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-21.58%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225
-20.29%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.582 июл. 2025 г.142

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSCHFSCHASCHMSCHXPortfolio
Benchmark1.000.820.850.891.000.94
SCHF0.821.000.760.790.820.86
SCHA0.850.761.000.970.870.96
SCHM0.890.790.971.000.910.98
SCHX1.000.820.870.911.000.95
Portfolio0.940.860.960.980.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 янв. 2011 г.