Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 25% |
SCHF Schwab International Equity ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 25% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ramsey (Charles Schwab) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2011 г., начальной даты SCHM
Доходность по периодам
Ramsey (Charles Schwab) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.19% с начала года и доходность в 11.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Ramsey (Charles Schwab) | 0.18% | -2.26% | 1.19% | 2.95% | 35.77% | 15.59% | 7.86% | 11.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.58% | -1.14% | 3.79% | 5.07% | 41.03% | 13.69% | 4.61% | 10.10% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.08% | -3.52% | -3.63% | -1.77% | 31.14% | 18.46% | 11.31% | 14.06% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.45% | -1.94% | 4.64% | 5.21% | 34.75% | 13.25% | 6.10% | 10.45% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.64% | -1.38% | 3.91% | 8.28% | 41.72% | 16.16% | 8.89% | 9.55% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Ramsey (Charles Schwab) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 2.06% | -5.59% | 1.16% | 1.19% | ||||||||
| 2025 | 3.62% | -2.48% | -5.32% | -0.92% | 5.86% | 4.58% | 1.61% | 3.53% | 2.42% | 1.27% | 1.11% | 0.46% | 16.31% |
| 2024 | -0.98% | 4.88% | 3.76% | -5.11% | 4.39% | 0.35% | 3.97% | 1.26% | 1.72% | -1.36% | 7.28% | -5.21% | 15.06% |
| 2023 | 8.76% | -2.51% | -0.36% | 0.22% | -1.50% | 7.39% | 4.03% | -2.98% | -5.01% | -4.28% | 9.15% | 7.61% | 20.73% |
| 2022 | -6.59% | -1.00% | 1.82% | -8.31% | 0.18% | -9.10% | 9.22% | -3.43% | -9.59% | 8.60% | 6.07% | -5.33% | -18.23% |
| 2021 | 0.89% | 4.57% | 2.62% | 4.23% | 0.74% | 1.22% | 0.06% | 2.30% | -3.85% | 5.38% | -3.27% | 3.79% | 19.81% |
Метрики бенчмарка
Ramsey (Charles Schwab): годовая альфа составляет -0.93%, бета — 1.03, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 14.01.2011.
- Портфель участвовал в 106.81% снижения S&P 500 Index, но только в 102.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.03 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.93%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 102.04%
- Участие в снижении
- 106.81%
Комиссия
Комиссия Ramsey (Charles Schwab) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Ramsey (Charles Schwab) имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.43 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 60 | 1.11 | 1.67 | 1.22 | 1.90 | 7.87 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 51 | 0.94 | 1.45 | 1.22 | 1.48 | 6.81 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 48 | 0.92 | 1.41 | 1.20 | 1.49 | 6.48 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 80 | 1.69 | 2.32 | 1.34 | 2.63 | 10.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ramsey (Charles Schwab) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.80% | 1.85% | 1.82% | 1.87% | 1.68% | 1.52% | 1.91% | 2.06% | 1.64% | 1.88% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ramsey (Charles Schwab) показал максимальную просадку в 38.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Ramsey (Charles Schwab) составляет 5.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 164 |
| -27.03% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -25.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -21.58% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 225 |
| -20.29% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHF | SCHA | SCHM | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| SCHF | 0.82 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
| SCHA | 0.85 | 0.76 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.96 |
| SCHM | 0.89 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.98 |
| SCHX | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |