Susana Apaez
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | Large Cap Blend Equities | 43.40% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | Target Retirement Date | 56.60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2002 г., начальной даты TRRDX
Доходность по периодам
Susana Apaez на 22 мая 2025 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 7.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Susana Apaez | 3.82% | 11.98% | 2.70% | 10.43% | 11.04% | 7.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.74% | 10.38% | 2.24% | 7.84% | 6.76% | 3.60% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 2.57% | 14.10% | 3.19% | 13.73% | 16.66% | 11.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Susana Apaez, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | -0.98% | -3.79% | -0.16% | 5.11% | 3.82% | |||||||
| 2024 | 0.55% | 4.67% | 3.44% | -3.36% | 3.79% | 2.04% | 2.09% | 2.12% | 1.91% | -1.51% | 4.11% | -3.05% | 17.69% |
| 2023 | 6.25% | -2.56% | 2.56% | 1.67% | -0.29% | 5.48% | 3.50% | -2.10% | -4.07% | -2.10% | 8.47% | 2.96% | 20.67% |
| 2022 | -5.03% | -2.51% | 1.73% | -8.15% | 0.73% | -7.94% | 6.23% | -3.31% | -8.52% | 6.57% | 6.88% | -7.48% | -20.57% |
| 2021 | -0.42% | 3.37% | 3.10% | 4.02% | 1.23% | 1.14% | 0.97% | 2.59% | -3.66% | 5.15% | -2.46% | -0.10% | 15.56% |
| 2020 | -0.88% | -6.77% | -12.68% | 11.10% | 4.82% | 2.51% | 4.54% | 5.41% | -2.96% | -1.82% | 10.92% | 1.49% | 13.84% |
| 2019 | 7.09% | 2.34% | 1.91% | 3.08% | -5.65% | 5.93% | 0.61% | -1.52% | 1.07% | 1.61% | 3.21% | 0.69% | 21.67% |
| 2018 | 5.25% | -3.49% | -1.90% | 0.57% | 1.00% | 0.37% | 2.42% | 0.61% | 0.52% | -6.74% | 1.76% | -10.78% | -10.90% |
| 2017 | 2.77% | 2.58% | 0.90% | 1.43% | 1.66% | 0.58% | 2.12% | 0.00% | 2.21% | 1.86% | 2.05% | -0.32% | 19.30% |
| 2016 | -4.83% | -0.17% | 6.74% | 1.50% | 0.73% | 0.16% | 3.76% | 0.30% | 0.71% | -1.87% | 2.24% | -0.51% | 8.63% |
| 2015 | -1.35% | 4.99% | -1.14% | 1.80% | 0.69% | -2.09% | 1.39% | -5.94% | -3.46% | 7.60% | -0.32% | -4.32% | -2.91% |
| 2014 | -2.66% | 4.61% | -0.05% | 0.44% | 2.70% | 1.93% | -1.52% | 3.26% | -2.27% | 2.25% | 1.63% | -0.15% | 10.35% |
Комиссия
Комиссия Susana Apaez составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Susana Apaez составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.40 | 2.38 |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 0.74 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 3.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Susana Apaez за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.78% | 4.91% | 3.00% | 3.52% | 3.43% | 1.18% | 3.77% | 6.00% | 3.91% | 3.16% | 5.06% | 8.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.47% | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.08% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.62% | 7.28% | 5.48% | 9.82% | 11.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Susana Apaez показал максимальную просадку в 53.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Susana Apaez составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.85% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 952 | 18 дек. 2012 г. | 1303 |
| -31.3% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -28.18% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -20.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 228 | 19 нояб. 2019 г. | 457 |
| -17.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 383 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TRRDX | AIVSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| TRRDX | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| AIVSX | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |