PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
eee
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TPSA.AS 18%GLD 3%BTC-USD 5%IWDA.AS 44%ZPRV.DE 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

3%

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

44%

TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
Inflation-Protected Bonds

18%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в eee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.80%
19.38%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
eee4.78%-1.98%20.81%20.49%14.58%N/A
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
-1.29%-1.23%4.02%-1.32%1.99%4.40%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
5.67%-2.87%19.46%19.44%10.77%11.79%
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
GLD
SPDR Gold Trust
12.49%7.33%17.54%16.36%12.27%5.55%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-2.54%-2.32%21.03%18.60%10.62%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.33%4.08%4.49%
2023-3.59%-1.91%7.57%7.55%

Комиссия

Комиссия eee составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TPSA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


eee
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа eee, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино eee, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега eee, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара eee, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина eee, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.390.621.070.021.59
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.922.861.340.438.14
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.2735.69
GLD
SPDR Gold Trust
2.583.831.470.8515.82
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.611.101.130.162.26

Коэффициент Шарпа

eee на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.03

Коэффициент Шарпа eee находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.03
1.92
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


eee не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.34%
-3.50%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eee показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка eee составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.02%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.14111 авг. 2020 г.179
-24.79%9 нояб. 2021 г.32327 сент. 2022 г.45122 дек. 2023 г.774
-19.51%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17821 июн. 2019 г.550
-12.71%24 апр. 2015 г.29411 февр. 2016 г.6819 апр. 2016 г.362
-6.64%3 сент. 2020 г.2224 сент. 2020 г.1812 окт. 2020 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность eee составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13%
3.58%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDGLDTPSA.ASZPRV.DEIWDA.AS
BTC-USD1.000.080.050.080.09
GLD0.081.000.340.030.08
TPSA.AS0.050.341.000.050.15
ZPRV.DE0.080.030.051.000.65
IWDA.AS0.090.080.150.651.00