PortfoliosLab logo
eee
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TPSA.AS 18%GLD 3%BTC-USD 5%IWDA.AS 44%ZPRV.DE 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в eee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
255.26%
168.20%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам

eee на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.29% с начала года и доходность в 13.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
eee0.31%13.79%-1.70%10.18%17.21%13.46%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
3.58%2.32%2.04%5.87%1.42%2.44%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.42%15.89%-1.28%10.21%14.34%9.56%
BTC-USD
Bitcoin
10.50%25.03%34.88%63.75%63.80%83.30%
GLD
SPDR Gold Trust
26.73%7.52%23.75%41.43%13.85%10.36%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-6.39%17.00%-13.02%0.50%18.51%7.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью eee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.18%-3.22%-2.90%-0.37%2.83%0.31%
2024-0.32%4.08%4.49%-4.14%3.19%0.96%4.39%-0.06%2.35%-0.16%6.72%-4.64%17.44%
20238.70%-1.53%0.87%0.84%-1.82%6.15%3.30%-2.53%-3.58%-1.91%7.56%7.55%24.97%
2022-5.62%0.84%2.06%-5.97%-1.90%-8.85%7.72%-3.37%-7.68%5.75%3.15%-3.14%-17.07%
20213.35%4.93%5.69%3.37%0.27%0.04%1.87%2.38%-2.73%5.65%-1.62%1.66%27.39%
20200.29%-7.48%-13.38%10.80%3.46%2.46%4.36%6.01%-3.33%0.90%14.79%7.63%25.86%
20196.95%3.37%0.16%4.31%-0.97%7.96%0.68%-2.66%1.52%2.16%1.47%2.25%30.22%
20180.91%-3.22%-2.77%3.55%0.41%-0.27%2.21%0.75%-0.74%-6.24%-1.55%-6.82%-13.44%
20171.07%3.15%-0.55%2.43%4.19%2.04%2.52%3.06%1.59%3.49%6.21%4.76%39.53%
2016-7.39%3.18%5.49%2.15%1.15%-0.17%5.08%-0.07%0.84%-1.33%4.03%3.37%16.82%
20150.77%-0.94%1.39%-0.62%-1.04%0.53%-7.03%-1.61%6.58%2.12%-0.86%-1.23%

Комиссия

Комиссия eee составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг eee составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности eee, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа eee, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино eee, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега eee, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара eee, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина eee, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.780.431.060.031.15
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.600.471.070.040.97
BTC-USD
Bitcoin
1.253.001.312.3311.07
GLD
SPDR Gold Trust
2.373.791.492.4415.79
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.02-0.300.96-0.12-0.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

eee имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.44
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


eee не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.46%
-7.88%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

eee показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка eee составляет 5.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.04%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.14111 авг. 2020 г.179
-24.79%9 нояб. 2021 г.32327 сент. 2022 г.45122 дек. 2023 г.774
-19.52%19 дек. 2017 г.37225 дек. 2018 г.17821 июн. 2019 г.550
-16.04%6 дек. 2024 г.1259 апр. 2025 г.
-12.72%24 апр. 2015 г.29411 февр. 2016 г.6819 апр. 2016 г.362

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность eee составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.70%
6.82%
eee
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDTPSA.ASBTC-USDZPRV.DEIWDA.ASPortfolio
^GSPC1.000.020.060.190.430.610.55
GLD0.021.000.320.090.040.110.13
TPSA.AS0.060.321.000.040.070.150.19
BTC-USD0.190.090.041.000.090.100.44
ZPRV.DE0.430.040.070.091.000.650.77
IWDA.AS0.610.110.150.100.651.000.81
Portfolio0.550.130.190.440.770.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 февр. 2015 г.