eee
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 3% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 44% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Inflation-Protected Bonds | 18% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
eee на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.29% с начала года и доходность в 13.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
eee | 0.31% | 13.79% | -1.70% | 10.18% | 17.21% | 13.46% |
Активы портфеля: | ||||||
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3.58% | 2.32% | 2.04% | 5.87% | 1.42% | 2.44% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% | 15.89% | -1.28% | 10.21% | 14.34% | 9.56% |
BTC-USD Bitcoin | 10.50% | 25.03% | 34.88% | 63.75% | 63.80% | 83.30% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 7.52% | 23.75% | 41.43% | 13.85% | 10.36% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -6.39% | 17.00% | -13.02% | 0.50% | 18.51% | 7.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью eee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.18% | -3.22% | -2.90% | -0.37% | 2.83% | 0.31% | |||||||
2024 | -0.32% | 4.08% | 4.49% | -4.14% | 3.19% | 0.96% | 4.39% | -0.06% | 2.35% | -0.16% | 6.72% | -4.64% | 17.44% |
2023 | 8.70% | -1.53% | 0.87% | 0.84% | -1.82% | 6.15% | 3.30% | -2.53% | -3.58% | -1.91% | 7.56% | 7.55% | 24.97% |
2022 | -5.62% | 0.84% | 2.06% | -5.97% | -1.90% | -8.85% | 7.72% | -3.37% | -7.68% | 5.75% | 3.15% | -3.14% | -17.07% |
2021 | 3.35% | 4.93% | 5.69% | 3.37% | 0.27% | 0.04% | 1.87% | 2.38% | -2.73% | 5.65% | -1.62% | 1.66% | 27.39% |
2020 | 0.29% | -7.48% | -13.38% | 10.80% | 3.46% | 2.46% | 4.36% | 6.01% | -3.33% | 0.90% | 14.79% | 7.63% | 25.86% |
2019 | 6.95% | 3.37% | 0.16% | 4.31% | -0.97% | 7.96% | 0.68% | -2.66% | 1.52% | 2.16% | 1.47% | 2.25% | 30.22% |
2018 | 0.91% | -3.22% | -2.77% | 3.55% | 0.41% | -0.27% | 2.21% | 0.75% | -0.74% | -6.24% | -1.55% | -6.82% | -13.44% |
2017 | 1.07% | 3.15% | -0.55% | 2.43% | 4.19% | 2.04% | 2.52% | 3.06% | 1.59% | 3.49% | 6.21% | 4.76% | 39.53% |
2016 | -7.39% | 3.18% | 5.49% | 2.15% | 1.15% | -0.17% | 5.08% | -0.07% | 0.84% | -1.33% | 4.03% | 3.37% | 16.82% |
2015 | 0.77% | -0.94% | 1.39% | -0.62% | -1.04% | 0.53% | -7.03% | -1.61% | 6.58% | 2.12% | -0.86% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия eee составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг eee составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.78 | 0.43 | 1.06 | 0.03 | 1.15 |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.60 | 0.47 | 1.07 | 0.04 | 0.97 |
BTC-USD Bitcoin | 1.25 | 3.00 | 1.31 | 2.33 | 11.07 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.37 | 3.79 | 1.49 | 2.44 | 15.79 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.02 | -0.30 | 0.96 | -0.12 | -0.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
eee показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка eee составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.04% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 11 авг. 2020 г. | 179 |
-24.79% | 9 нояб. 2021 г. | 323 | 27 сент. 2022 г. | 451 | 22 дек. 2023 г. | 774 |
-19.52% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 178 | 21 июн. 2019 г. | 550 |
-16.04% | 6 дек. 2024 г. | 125 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.72% | 24 апр. 2015 г. | 294 | 11 февр. 2016 г. | 68 | 19 апр. 2016 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность eee составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLD | TPSA.AS | BTC-USD | ZPRV.DE | IWDA.AS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.43 | 0.61 | 0.55 |
GLD | 0.02 | 1.00 | 0.32 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
TPSA.AS | 0.06 | 0.32 | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.19 |
BTC-USD | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.44 |
ZPRV.DE | 0.43 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.65 | 0.77 |
IWDA.AS | 0.61 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.65 | 1.00 | 0.81 |
Portfolio | 0.55 | 0.13 | 0.19 | 0.44 | 0.77 | 0.81 | 1.00 |