eee
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 3% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 44% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Inflation-Protected Bonds | 18% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
eee на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.94% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
eee | -9.31% | -0.35% | 19.37% | 29.00% | 50.81% | 34.22% |
Активы портфеля: | ||||||
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.90% | -0.75% | 0.36% | 6.29% | 1.46% | 2.15% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.75% | -6.76% | 8.07% | 13.42% | 8.86% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 9.04% | 21.83% | 38.50% | 13.91% | 10.40% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -10.41% | -16.49% | -1.92% | 18.27% | 6.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью eee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9.07% | -16.23% | -2.30% | 1.59% | -9.31% | ||||||||
2024 | 0.55% | 36.58% | 14.93% | -13.69% | 10.22% | -6.09% | 3.28% | -7.53% | 6.64% | 9.28% | 33.36% | -3.31% | 102.36% |
2023 | 29.83% | -0.38% | 17.00% | 2.35% | -5.86% | 10.72% | -2.40% | -9.24% | 2.04% | 21.19% | 8.63% | 11.26% | 113.71% |
2022 | -15.07% | 10.12% | 4.90% | -15.39% | -13.20% | -31.91% | 15.14% | -11.28% | -4.41% | 5.63% | -10.83% | -3.51% | -56.46% |
2021 | 11.91% | 30.39% | 26.75% | -1.32% | -30.82% | -4.98% | 15.41% | 11.42% | -6.45% | 34.35% | -6.34% | -15.94% | 52.66% |
2020 | 15.50% | -7.93% | -20.33% | 23.41% | 6.87% | -1.13% | 16.12% | 4.17% | -6.04% | 17.45% | 33.26% | 36.66% | 168.54% |
2019 | 1.18% | 6.31% | 2.60% | 14.56% | 26.23% | 17.94% | -4.05% | -3.83% | -7.91% | 7.14% | -9.76% | -1.60% | 52.15% |
2018 | -19.15% | -0.15% | -22.03% | 19.13% | -11.14% | -8.07% | 11.96% | -4.86% | -3.38% | -5.56% | -19.41% | -7.03% | -55.40% |
2017 | 0.96% | 5.38% | -1.78% | 5.46% | 14.32% | 3.44% | 6.43% | 22.19% | -2.27% | 22.54% | 32.63% | 25.42% | 237.60% |
2016 | -7.60% | 3.68% | 5.00% | 2.31% | 1.82% | 1.29% | 3.88% | -0.69% | 1.20% | -0.22% | 4.13% | 5.41% | 21.37% |
2015 | 0.77% | -0.94% | 1.39% | -0.63% | -1.03% | 0.55% | -7.10% | -1.59% | 6.58% | 2.17% | -0.72% | -1.10% |
Комиссия
Комиссия eee составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг eee составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.33 | 0.48 | 1.07 | 0.03 | 1.29 |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.02 | 0.74 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
GLD SPDR Gold Trust | 3.51 | 4.61 | 1.62 | 2.84 | 18.51 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.47 | -0.51 | 0.93 | -0.28 | -1.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
eee показал максимальную просадку в 69.71%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка eee составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-69.71% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 481 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
-66.08% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 706 | 20 нояб. 2020 г. | 1070 |
-46.94% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
-26.7% | 22 янв. 2025 г. | 77 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-23.18% | 14 мар. 2024 г. | 145 | 5 авг. 2024 г. | 85 | 29 окт. 2024 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность eee составляет 13.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | GLD | TPSA.AS | ZPRV.DE | IWDA.AS | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
GLD | 0.09 | 1.00 | 0.32 | 0.04 | 0.10 |
TPSA.AS | 0.04 | 0.32 | 1.00 | 0.07 | 0.15 |
ZPRV.DE | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0.65 |
IWDA.AS | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.65 | 1.00 |