eee
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 3% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 44% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Inflation-Protected Bonds | 18% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в eee и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| eee | 10.98% | 3.49% | 11.31% | 18.49% | 14.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.54% | 0.53% | 2.17% | 3.18% | 1.97% | 3.97% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 12.29% | 0.18% | 10.03% | 16.74% | 11.49% | 11.43% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.32% | 5.70% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.62% | 9.48% | 9.15% | 13.54% | 12.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью eee, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33% | 4.08% | 4.49% | -4.13% | 3.18% | 0.96% | 10.98% | ||||||
| 2023 | 8.71% | -1.54% | 0.87% | 0.84% | -1.83% | 6.15% | 3.30% | -2.53% | -3.59% | -1.91% | 7.57% | 7.55% | 24.98% |
| 2022 | -5.63% | 0.85% | 2.06% | -5.96% | -1.90% | -8.86% | 7.72% | -3.37% | -7.68% | 5.75% | 3.15% | -3.14% | -17.07% |
| 2021 | 3.34% | 4.93% | 5.68% | 3.39% | 0.26% | 0.04% | 1.88% | 2.37% | -2.74% | 5.65% | -1.63% | 1.67% | 27.39% |
| 2020 | 0.29% | -7.50% | -13.37% | 10.79% | 3.46% | 2.49% | 4.33% | 6.01% | -3.34% | 0.91% | 14.81% | 7.59% | 25.83% |
| 2019 | 6.95% | 3.37% | 0.20% | 4.27% | -0.98% | 7.97% | 0.67% | -2.66% | 1.52% | 2.18% | 1.46% | 2.26% | 30.23% |
| 2018 | 0.91% | -3.23% | -2.76% | 3.55% | 0.41% | -0.27% | 2.20% | 0.74% | -0.72% | -6.16% | -1.64% | -6.83% | -13.44% |
| 2017 | 1.07% | 3.15% | -0.55% | 2.43% | 4.19% | 2.04% | 2.52% | 3.06% | 1.59% | 3.49% | 6.21% | 4.76% | 39.53% |
| 2016 | -7.39% | 3.18% | 5.49% | 2.15% | 1.15% | -0.17% | 5.08% | -0.07% | 0.84% | -1.33% | 4.03% | 3.37% | 16.83% |
| 2015 | 0.76% | -0.93% | 1.39% | -0.62% | -1.04% | 0.53% | -7.03% | -1.60% | 6.57% | 2.12% | -0.86% | -1.24% |
Комиссия
Комиссия eee составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг eee среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.25 | 1.90 | 1.24 | 0.10 | 5.26 |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3.19 | 4.58 | 1.59 | 1.91 | 23.01 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.94 | 2.60 | 1.34 | 1.55 | 11.47 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1.93 | 2.91 | 1.37 | 1.37 | 9.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
eee показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка eee составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 11 авг. 2020 г. | 179 |
| -24.79% | 9 нояб. 2021 г. | 323 | 27 сент. 2022 г. | 451 | 22 дек. 2023 г. | 774 |
| -19.51% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 178 | 21 июн. 2019 г. | 550 |
| -12.71% | 24 апр. 2015 г. | 294 | 11 февр. 2016 г. | 68 | 19 апр. 2016 г. | 362 |
| -6.64% | 3 сент. 2020 г. | 22 | 24 сент. 2020 г. | 18 | 12 окт. 2020 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность eee составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | GLD | TPSA.AS | ZPRV.DE | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| GLD | 0.08 | 1.00 | 0.34 | 0.04 | 0.09 |
| TPSA.AS | 0.05 | 0.34 | 1.00 | 0.06 | 0.16 |
| ZPRV.DE | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.65 |
| IWDA.AS | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.65 | 1.00 |