PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mateo Clase Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50%QQQM 25%SCHD 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mateo Clase Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.90%
15.83%
Mateo Clase Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Mateo Clase Growth Portfolio21.03%1.58%15.90%39.48%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
22.73%2.74%18.19%44.31%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mateo Clase Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%4.39%3.12%-4.23%4.62%3.39%1.72%2.10%1.94%21.03%
20236.34%-2.14%4.11%0.72%1.20%6.18%3.67%-1.58%-4.67%-2.56%8.88%5.26%27.35%
2022-5.48%-3.04%3.74%-8.78%0.79%-8.39%8.73%-4.03%-9.12%7.87%5.87%-5.92%-18.41%
2021-0.65%2.96%4.92%4.65%0.82%2.48%2.09%3.05%-4.68%6.60%-0.36%4.33%28.96%
2020-6.72%11.52%3.86%8.04%

Комиссия

Комиссия Mateo Clase Growth Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mateo Clase Growth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mateo Clase Growth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mateo Clase Growth Portfolio, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.683.441.473.3912.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.5215.22
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93

Коэффициент Шарпа

Mateo Clase Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.45
3.43
Mateo Clase Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mateo Clase Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mateo Clase Growth Portfolio1.67%1.76%1.90%1.42%1.60%1.69%1.80%1.55%1.73%1.79%1.58%1.54%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.61%
-0.54%
Mateo Clase Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mateo Clase Growth Portfolio показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Mateo Clase Growth Portfolio составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.67%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-7.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.81%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-5.55%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-5.13%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mateo Clase Growth Portfolio составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.59%
2.71%
Mateo Clase Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQMVOO
SCHD1.000.560.78
QQQM0.561.000.92
VOO0.780.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.