Brian 2025.04.06a

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	38%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	36%
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	Target Retirement Date	16%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	5%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	3%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian 2025.04.06a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Brian 2025.04.06a на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.68% с начала года и доходность в 9.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Brian 2025.04.06a	-0.00%	-0.36%	5.68%	6.06%	16.64%	14.60%	8.40%	9.89%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.01%	-0.38%	0.10%	0.53%	3.66%	4.42%	1.57%	1.91%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-4.14%	1.10%	13.57%	12.73%	37.12%	30.54%	15.74%	21.29%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-4.17%	-1.96%	10.88%	9.48%	32.46%	25.59%	14.17%	18.78%
FSPSX Fidelity International Index Fund	-2.44%	-1.55%	6.61%	9.10%	18.41%	16.03%	8.15%	8.99%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-2.63%	-0.08%	8.42%	8.48%	24.54%	21.52%	13.40%	15.25%
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	-2.87%	-0.70%	8.54%	9.25%	22.98%	18.42%	9.76%	11.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Brian 2025.04.06a закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.31%	0.37%	-3.66%	6.39%	3.34%	-1.87%							5.68%
2025	2.02%	-0.22%	-2.82%	0.44%	3.71%	3.37%	1.00%	1.87%	2.36%	1.55%	0.28%	0.42%	14.76%
2024	0.82%	2.88%	2.13%	-2.67%	3.41%	2.02%	1.37%	1.88%	1.60%	-1.35%	3.24%	-1.41%	14.60%
2023	4.89%	-2.01%	3.01%	1.05%	-0.02%	3.65%	2.20%	-1.22%	-3.03%	-1.47%	6.28%	3.64%	17.80%
2022	-3.69%	-2.02%	0.88%	-5.73%	0.37%	-5.34%	5.70%	-3.15%	-6.51%	4.22%	4.83%	-3.41%	-13.88%
2021	-0.44%	1.44%	2.05%	3.10%	0.63%	1.28%	1.19%	1.74%	-2.86%	3.61%	-0.84%	2.38%	13.91%

Метрики бенчмарка

Brian 2025.04.06a has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.59, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2011.

This portfolio participated in 63.81% of S&P 500 Index downside but only 61.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.44%

Бета: 0.59

R²: 0.98

Участие в росте: 61.05%

Участие в снижении: 63.81%

Комиссия

Комиссия Brian 2025.04.06a составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

TTIIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Brian 2025.04.06a имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brian 2025.04.06a и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.10	1.94	+0.16
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.95	2.63	+0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.84	2.59	+0.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.02	11.84	+1.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	70	2.06	3.30	1.39	2.85	9.83
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	58	2.16	2.78	1.37	3.06	12.90
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	49	2.04	2.66	1.36	2.63	10.29
FSPSX Fidelity International Index Fund	23	1.25	1.81	1.23	1.65	6.18
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	59	2.13	2.87	1.39	2.92	13.57
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	55	2.02	2.76	1.37	2.70	11.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brian 2025.04.06a имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.10
За 5 лет: 0.82
За 10 лет: 0.93
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian 2025.04.06a за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.52%	2.53%	2.44%	1.98%	1.71%	1.74%	1.82%	2.32%	2.53%	1.61%	2.15%	1.93%
Активы портфеля:
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	1.67%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.46%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.96%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.06%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund	2.55%	2.77%	2.20%	2.15%	2.29%	2.03%	1.67%	2.22%	2.63%	0.11%	2.37%	0.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Brian 2025.04.06a показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Brian 2025.04.06a составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-20.75%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 24d	4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.94%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.12%дек. 2018 г.	3mo 4d	2mo 25d	5mo 29dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.70%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 25d	3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2016 года2016	-8.96%февр. 2016 г.	8mo 25d	3mo 27d	1y 17dмай 2015 г. - июнь 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.09	1.11	1.10	1.10	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Brian 2025.04.06a с S&P 500 Index

Корреляция Brian 2025.04.06a с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.	0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у BSV: -0.06.

-0.06

0.76

0.90

0.93

0.97

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Brian 2025.04.06a. Самая высокая корреляция с портфелем у TTIIX: 0.99, а самая низкая у BSV: 0.02.

0.02

0.82

0.91

0.93

0.99

0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BSV	FSPSX	FBGRX	FNCMX	TTIIX	FXAIX
BSV	1.00	0.03	-0.06	-0.06	-0.03	-0.06
FSPSX	0.03	1.00	0.68	0.69	0.86	0.76
FBGRX	-0.06	0.68	1.00	0.98	0.89	0.90
FNCMX	-0.06	0.69	0.98	1.00	0.90	0.93
TTIIX	-0.03	0.86	0.89	0.90	1.00	0.97
FXAIX	-0.06	0.76	0.90	0.93	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Brian 2025.04.06a

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Brian 2025.04.06a есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации