Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian 2025.04.06a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Brian 2025.04.06a на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.04% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель Brian 2025.04.06a | 0.01% | -2.59% | -2.04% | -0.22% | 12.88% | 12.75% | 7.47% | 9.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 4.54% | -5.07% | -7.12% | -4.04% | 26.78% | 26.54% | 11.74% | 19.08% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 3.83% | -5.04% | -6.99% | -4.89% | 24.46% | 21.83% | 10.80% | 16.86% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.95% | -6.35% | 0.95% | 5.01% | 22.97% | 14.61% | 8.36% | 8.97% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.92% | -5.02% | -4.34% | -2.14% | 17.32% | 18.30% | 11.79% | 14.08% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.68% | -5.43% | -1.77% | 0.65% | 19.01% | 15.70% | 8.61% | 11.06% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.02% | -0.57% | 0.16% | 1.15% | 4.05% | 4.27% | 1.68% | 1.97% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Brian 2025.04.06a закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 0.37% | -3.66% | 0.01% | -2.04% | ||||||||
| 2025 | 2.02% | -0.22% | -2.82% | 0.44% | 3.71% | 3.37% | 1.00% | 1.87% | 2.36% | 1.55% | 0.28% | 0.42% | 14.76% |
| 2024 | 0.82% | 2.88% | 2.13% | -2.67% | 3.41% | 2.02% | 1.37% | 1.88% | 1.60% | -1.35% | 3.24% | -1.41% | 14.60% |
| 2023 | 4.89% | -2.01% | 3.01% | 1.05% | -0.02% | 3.65% | 2.20% | -1.22% | -3.03% | -1.47% | 6.28% | 3.64% | 17.80% |
| 2022 | -3.69% | -2.02% | 0.88% | -5.73% | 0.37% | -5.34% | 5.70% | -3.15% | -6.51% | 4.22% | 4.83% | -3.41% | -13.88% |
| 2021 | -0.44% | 1.44% | 2.05% | 3.10% | 0.63% | 1.28% | 1.19% | 1.74% | -2.86% | 3.61% | -0.84% | 2.38% | 13.91% |
Метрики бенчмарка
Brian 2025.04.06a: годовая альфа составляет 1.43%, бета — 0.59, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 09.09.2011.
- Портфель участвовал в 63.59% снижения S&P 500 Index, но только в 61.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 61.13%
- Участие в снижении
- 63.59%
Комиссия
Комиссия Brian 2025.04.06a составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Brian 2025.04.06a имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.61 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 71 | 1.13 | 1.73 | 1.25 | 2.00 | 7.92 |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 68 | 1.10 | 1.70 | 1.24 | 1.92 | 7.03 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 76 | 1.39 | 1.90 | 1.28 | 1.94 | 7.43 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 60 | 0.97 | 1.49 | 1.23 | 1.52 | 7.30 |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 69 | 1.26 | 1.83 | 1.27 | 1.62 | 7.47 |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 92 | 2.04 | 3.25 | 1.40 | 3.23 | 12.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian 2025.04.06a за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.59% | 2.53% | 2.44% | 1.98% | 1.71% | 1.74% | 1.82% | 2.32% | 2.53% | 1.61% | 2.15% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.82% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brian 2025.04.06a показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Brian 2025.04.06a составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -18.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -11.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 122 |
| -10.7% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 71 |
| -8.96% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BSV | FSPSX | FBGRX | FNCMX | TTIIX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.07 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| BSV | -0.07 | 1.00 | 0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | 0.01 |
| FSPSX | 0.76 | 0.02 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 0.76 | 0.82 |
| FBGRX | 0.90 | -0.07 | 0.68 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| FNCMX | 0.93 | -0.07 | 0.69 | 0.98 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| TTIIX | 0.97 | -0.04 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| FXAIX | 1.00 | -0.07 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.01 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |