Global Leverage
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | Global Corporate Bonds | 10% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 15% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | Global Bonds | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L
Доходность по периодам
Global Leverage на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.08% с начала года и доходность в 4.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Global Leverage | 2.77% | 1.63% | 10.17% | 14.38% | 6.48% | 6.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 3.31% | 1.83% | 14.57% | 19.57% | 11.37% | 10.25% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.61% | 0.64% | -2.51% | -0.29% | -3.33% | -0.60% |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 0.91% | -1.84% | -0.73% | -3.18% | -1.27% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | 2.06% | 7.33% | 11.68% | 2.07% | 3.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 2.77% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | 3.19% | 2.60% | -3.36% | 3.67% | 1.75% | 1.79% | 2.52% | 2.03% | -2.41% | 3.16% | -2.66% | 12.35% |
| 2023 | 6.20% | -3.35% | 3.22% | 1.21% | -1.41% | 4.38% | 2.82% | -2.49% | -4.05% | -2.30% | 7.97% | 4.64% | 17.18% |
| 2022 | -3.80% | -2.65% | 0.45% | -7.43% | 0.36% | -6.81% | 5.54% | -4.08% | -8.55% | 4.11% | 7.59% | -3.15% | -18.22% |
| 2021 | -0.46% | 0.75% | 1.52% | 2.97% | 1.39% | 0.94% | 0.60% | 1.55% | -3.69% | 3.62% | -1.74% | 2.47% | 10.14% |
| 2020 | -0.90% | -4.81% | -9.26% | 6.89% | 3.00% | 2.56% | 4.66% | 3.71% | -2.11% | -1.55% | 8.65% | 3.59% | 13.81% |
| 2019 | 5.81% | 1.13% | 1.35% | 2.20% | -3.67% | 4.92% | 0.03% | -0.75% | 0.87% | 2.09% | 1.20% | 2.86% | 19.23% |
| 2018 | 4.24% | -3.40% | -0.55% | -0.55% | -0.37% | -0.66% | 1.98% | 0.12% | -0.07% | -5.39% | 1.31% | -3.80% | -7.28% |
| 2017 | 2.54% | 1.72% | 0.96% | 1.51% | 1.93% | 0.37% | 2.58% | 0.72% | 0.59% | 1.46% | 1.32% | 1.43% | 18.50% |
| 2016 | -3.11% | 0.60% | 5.61% | 1.14% | -0.59% | 1.56% | 2.86% | 0.06% | 0.46% | -2.31% | -1.47% | 0.92% | 5.57% |
| 2015 | -1.24% | 3.16% | -1.23% | 2.07% | -1.00% | -1.95% | 0.57% | -4.34% | -1.97% | 4.15% | -0.75% | -1.19% | -3.95% |
| 2014 | -2.67% | 3.22% | 0.63% | 0.27% | 2.07% | 1.18% | -0.86% | 1.73% | -3.77% | 0.56% | 0.39% | -1.21% | 1.34% |
Комиссия
Комиссия Global Leverage составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Global Leverage составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.50 | 2.07 | 1.28 | 2.21 | 8.67 |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.02 | 0.07 | 1.01 | 0.00 | 0.03 |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -0.03 | 0.00 | 1.00 | -0.01 | -0.06 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.70 | 1.09 | 1.14 | 0.39 | 2.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.22% | 1.92% | 1.58% | 1.33% | 1.42% | 1.98% | 1.89% | 1.62% | 1.77% | 1.78% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.83% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.61% | 1.52% |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 3.83% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% | 2.52% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.36% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global Leverage показал максимальную просадку в 25.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Global Leverage составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.91% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 368 | 21 мар. 2024 г. | 611 |
| -24.12% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 122 |
| -14.87% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 24 окт. 2019 г. | 448 |
| -13.56% | 25 июл. 2014 г. | 383 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 11 авг. 2016 г. | 527 |
| -7.7% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 62 | 18 сент. 2013 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global Leverage составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLO.L | URTH | EEM | CRPS.L | |
|---|---|---|---|---|
| IGLO.L | 1.00 | -0.01 | 0.03 | 0.55 |
| URTH | -0.01 | 1.00 | 0.69 | 0.19 |
| EEM | 0.03 | 0.69 | 1.00 | 0.19 |
| CRPS.L | 0.55 | 0.19 | 0.19 | 1.00 |