Global Leverage
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | Global Corporate Bonds | 10% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 15% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | Global Bonds | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Leverage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L
Доходность по периодам
Global Leverage на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 4.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Global Leverage | 9.65% | 1.76% | 5.73% | 14.29% | 4.32% | 4.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 22.56% | 4.92% | 10.49% | 28.58% | 12.36% | 10.12% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.00% | 0.36% | 2.44% | 2.29% | -2.79% | -0.36% |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.06% | 0.51% | 1.15% | 2.44% | -2.63% | -1.11% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 8.98% | -2.73% | 3.57% | 14.37% | 2.46% | 2.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global Leverage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.98% | 1.86% | 1.91% | -2.94% | 2.69% | 1.36% | 2.00% | 2.33% | 2.03% | -2.79% | 1.77% | 9.65% | |
| 2023 | 5.39% | -3.66% | 3.20% | 0.87% | -1.68% | 3.10% | 2.28% | -2.47% | -3.80% | -2.02% | 6.96% | 4.43% | 12.53% |
| 2022 | -3.05% | -2.36% | -1.01% | -6.80% | 0.28% | -5.63% | 4.18% | -3.88% | -7.83% | 2.14% | 7.35% | -2.11% | -18.12% |
| 2021 | -0.50% | -0.04% | 0.63% | 2.35% | 1.25% | 0.59% | 0.44% | 0.98% | -3.33% | 2.38% | -1.41% | 1.53% | 4.84% |
| 2020 | -0.62% | -3.48% | -7.54% | 6.04% | 2.54% | 2.59% | 4.54% | 2.81% | -1.73% | -1.08% | 7.14% | 3.38% | 14.48% |
| 2019 | 5.21% | 0.70% | 1.30% | 1.69% | -2.83% | 4.42% | -0.20% | -0.16% | 0.42% | 1.89% | 0.68% | 2.70% | 16.75% |
| 2018 | 3.74% | -2.96% | -0.22% | -0.82% | -0.57% | -0.72% | 1.58% | -0.09% | -0.33% | -4.60% | 1.24% | -2.38% | -6.20% |
| 2017 | 2.48% | 1.52% | 0.95% | 1.47% | 1.87% | 0.34% | 2.54% | 0.84% | 0.21% | 1.20% | 1.21% | 1.31% | 17.10% |
| 2016 | -2.60% | 0.82% | 5.45% | 1.14% | -0.83% | 1.96% | 2.73% | 0.04% | 0.50% | -2.34% | -1.97% | 0.74% | 5.48% |
| 2015 | -1.03% | 2.56% | -1.19% | 2.03% | -1.22% | -1.78% | 0.29% | -3.80% | -1.52% | 3.80% | -0.92% | -1.11% | -4.05% |
| 2014 | -2.36% | 2.95% | 0.62% | 0.37% | 1.92% | 1.16% | -0.78% | 1.57% | -3.78% | 0.50% | 0.20% | -1.14% | 1.01% |
| 2013 | 0.87% | -0.68% | 0.64% | 1.71% | -1.09% | -3.00% | 3.09% | -1.27% | 4.12% | 1.99% | 0.35% | 0.25% | 6.98% |
Комиссия
Комиссия Global Leverage составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Global Leverage среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 2.32 | 3.15 | 1.43 | 3.28 | 14.55 |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.12 | 0.80 |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.38 | 0.55 | 1.08 | 0.11 | 0.92 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.90 | 1.34 | 1.17 | 0.45 | 3.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Global Leverage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.33% | 1.42% | 1.98% | 1.89% | 1.62% | 1.77% | 1.78% | 2.05% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.41% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.45% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 3.84% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% | 2.52% | 2.41% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global Leverage показал максимальную просадку в 25.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
Текущая просадка Global Leverage составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.89% | 6 сент. 2021 г. | 289 | 14 окт. 2022 г. | 499 | 24 сент. 2024 г. | 788 |
| -19.83% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 20 мар. 2020 г. | 78 | 10 июл. 2020 г. | 105 |
| -13.18% | 24 июл. 2014 г. | 384 | 20 янв. 2016 г. | 142 | 9 авг. 2016 г. | 526 |
| -12.82% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 134 | 4 июл. 2019 г. | 368 |
| -7.51% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 62 | 18 сент. 2013 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global Leverage составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLO.L | URTH | EEM | CRPS.L | |
|---|---|---|---|---|
| IGLO.L | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.55 |
| URTH | -0.02 | 1.00 | 0.68 | 0.19 |
| EEM | 0.02 | 0.68 | 1.00 | 0.19 |
| CRPS.L | 0.55 | 0.19 | 0.19 | 1.00 |