5 fund portfolio
test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 35% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2004 г., начальной даты ITOT
Доходность по периодам
5 fund portfolio на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 1.12% с начала года и доходность в 8.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 5 fund portfolio | 1.12% | 2.63% | -1.67% | 10.53% | 9.65% | 8.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.35% | 4.05% | -2.90% | 12.76% | 15.23% | 12.20% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.55% | 0.15% | 0.81% | 5.56% | -0.92% | 1.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5 fund portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | -0.43% | -3.83% | -0.37% | 3.78% | 1.12% | |||||||
| 2024 | 0.63% | 2.96% | 2.45% | -3.76% | 3.81% | 2.33% | 2.06% | 1.90% | 1.81% | -1.28% | 4.94% | -2.61% | 15.93% |
| 2023 | 5.67% | -2.43% | 2.64% | 0.87% | -0.09% | 4.39% | 2.46% | -1.54% | -4.11% | -2.32% | 7.87% | 4.85% | 18.98% |
| 2022 | -4.55% | -2.04% | 1.05% | -7.20% | 0.14% | -5.84% | 6.69% | -3.52% | -7.35% | 4.50% | 4.72% | -4.04% | -17.21% |
| 2021 | -0.43% | 1.53% | 2.00% | 3.68% | 0.37% | 1.87% | 1.60% | 1.89% | -3.42% | 4.57% | -0.93% | 2.54% | 16.11% |
| 2020 | 0.62% | -4.64% | -8.84% | 8.48% | 3.48% | 1.69% | 4.12% | 4.21% | -2.36% | -1.43% | 8.16% | 2.95% | 16.09% |
| 2019 | 5.82% | 2.32% | 1.66% | 2.55% | -3.73% | 4.97% | 0.92% | -0.39% | 0.99% | 1.55% | 2.53% | 1.93% | 22.90% |
| 2018 | 2.99% | -2.85% | -1.03% | -0.12% | 2.06% | 0.49% | 2.16% | 2.51% | -0.10% | -5.17% | 1.52% | -5.37% | -3.33% |
| 2017 | 1.38% | 2.56% | 0.06% | 0.97% | 0.94% | 0.60% | 1.37% | 0.40% | 1.41% | 1.53% | 2.00% | 0.99% | 15.13% |
| 2016 | -3.36% | 0.40% | 4.82% | 0.46% | 1.16% | 0.78% | 2.74% | 0.12% | 0.14% | -1.77% | 1.97% | 1.44% | 9.02% |
| 2015 | -1.14% | 3.29% | -0.70% | 0.30% | 0.71% | -1.56% | 1.56% | -4.10% | -1.38% | 5.23% | 0.15% | -1.28% | 0.75% |
| 2014 | -1.67% | 3.03% | 0.47% | 0.53% | 1.86% | 1.47% | -1.19% | 3.06% | -1.37% | 2.07% | 1.87% | 0.43% | 10.92% |
Комиссия
Комиссия 5 fund portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 5 fund portfolio составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.33 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.11 | 1.61 | 1.19 | 0.49 | 2.78 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5 fund portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.11% | 2.05% | 1.92% | 1.39% | 1.67% | 2.16% | 2.43% | 1.91% | 2.03% | 2.17% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.81% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
5 fund portfolio показал максимальную просадку в 36.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка 5 fund portfolio составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.54% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 775 |
| -23.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.01% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -13.08% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -12.59% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | ITOT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | 0.98 | 0.97 |
| AGG | -0.12 | 1.00 | -0.12 | 0.02 |
| ITOT | 0.98 | -0.12 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.02 | 0.98 | 1.00 |