PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


MAGSX 100%Смешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
Diversified Portfolio
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.36%
16.33%
MAGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2006 г., начальной даты MAGSX

Доходность по периодам

MAGS на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.78% с начала года и доходность в 6.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
MAGS11.78%1.59%9.36%19.26%5.80%6.61%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
11.78%1.59%9.36%19.26%5.80%6.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%2.75%2.68%-3.04%2.78%0.87%1.90%1.78%1.33%11.78%
20234.67%-2.91%2.50%0.78%-1.93%3.55%2.95%-1.66%-3.20%-2.33%6.06%3.79%12.32%
2022-3.73%-1.41%1.43%-6.34%0.56%-7.01%5.33%-3.82%-7.44%5.36%5.09%-3.34%-15.38%
20210.00%0.93%1.17%2.81%2.01%-0.39%0.32%0.63%-3.61%3.66%-1.65%3.47%9.50%
2020-0.94%-4.64%-8.47%6.69%3.32%1.70%4.04%2.87%-1.81%-1.34%5.76%3.16%9.65%
20195.29%2.38%1.96%2.63%-4.27%4.72%0.34%-0.34%1.28%1.01%1.50%1.52%19.21%
20184.14%-4.13%-0.81%0.16%0.74%-0.24%2.03%0.88%0.16%-5.21%1.42%-5.44%-6.59%
20171.81%2.40%0.61%1.47%1.61%0.50%1.75%0.41%1.79%1.68%1.49%1.20%18.04%
2016-3.29%-0.29%5.26%0.56%0.74%0.64%2.63%0.18%0.09%-1.85%1.71%1.52%7.91%
2015-1.18%4.11%-0.49%0.41%0.82%-2.04%1.17%-5.19%-2.43%5.61%0.25%-2.10%-1.52%
2014-3.21%4.08%0.57%0.24%1.87%1.59%-1.57%2.87%-2.63%1.83%1.80%-0.53%6.85%
20134.31%0.38%2.78%1.77%0.46%-1.82%3.71%-2.24%3.66%3.44%2.05%1.85%22.05%

Комиссия

Комиссия MAGS составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAGS среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.243.201.411.3114.20

Коэффициент Шарпа

MAGS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24
2.69
MAGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAGS1.69%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%9.71%0.34%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
1.69%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%9.71%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.57%
-0.30%
MAGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAGS показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.

Текущая просадка MAGS составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.42%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.116321 окт. 2013 г.1517
-23.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-21.13%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.555
-14.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-12.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAGS составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.39%
3.03%
MAGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля