MAGS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2006 г., начальной даты MAGSX
Доходность по периодам
MAGS на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 10.40% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| MAGS | 10.40% | -1.32% | 7.62% | 22.02% | 5.37% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 10.40% | -1.32% | 7.62% | 22.02% | 5.37% | 5.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 2.75% | 2.68% | -3.04% | 2.78% | 0.87% | 1.90% | 1.78% | 1.33% | 10.40% | |||
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 2.50% | 0.78% | -1.93% | 3.55% | 2.95% | -1.66% | -3.20% | -2.33% | 6.06% | 3.79% | 12.32% |
| 2022 | -3.73% | -1.41% | 1.43% | -6.34% | 0.56% | -7.01% | 5.33% | -3.82% | -7.44% | 5.36% | 5.09% | -3.34% | -15.38% |
| 2021 | 0.00% | 0.93% | 1.17% | 2.81% | 2.01% | -0.39% | 0.32% | 0.63% | -3.61% | 3.66% | -1.65% | 3.47% | 9.50% |
| 2020 | -0.94% | -4.64% | -8.47% | 6.69% | 3.32% | 1.70% | 4.04% | 2.87% | -1.81% | -1.34% | 5.76% | 3.16% | 9.65% |
| 2019 | 5.29% | 2.38% | 1.96% | 2.63% | -4.27% | 4.72% | 0.34% | -0.34% | 1.28% | 1.01% | 1.50% | 1.52% | 19.21% |
| 2018 | 4.14% | -4.13% | -0.81% | 0.16% | 0.74% | -0.24% | 2.03% | 0.88% | 0.16% | -5.21% | 1.42% | -5.44% | -6.59% |
| 2017 | 1.81% | 2.40% | 0.61% | 1.47% | 1.61% | 0.50% | 1.75% | 0.41% | 1.79% | 1.68% | 1.49% | 1.20% | 18.04% |
| 2016 | -3.29% | -0.29% | 5.26% | 0.56% | 0.74% | 0.64% | 2.63% | 0.18% | 0.09% | -1.85% | 1.71% | 1.52% | 7.91% |
| 2015 | -1.18% | 4.11% | -0.49% | 0.41% | 0.82% | -2.04% | 1.17% | -5.19% | -2.43% | 5.61% | 0.25% | -2.10% | -1.52% |
| 2014 | -3.21% | 4.08% | 0.57% | 0.24% | 1.87% | 1.59% | -1.57% | 2.87% | -2.63% | 1.83% | 1.80% | -0.53% | 6.85% |
| 2013 | 4.31% | 0.38% | 2.78% | 1.77% | 0.46% | -1.82% | 3.71% | -2.24% | 3.66% | 3.44% | 2.05% | 1.85% | 22.05% |
Комиссия
Комиссия MAGS составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAGS среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 2.71 | 3.90 | 1.50 | 1.60 | 18.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS | 1.71% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.71% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAGS показал максимальную просадку в 56.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
Текущая просадка MAGS составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.42% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1163 | 21 окт. 2013 г. | 1517 |
| -23.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -21.13% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 555 |
| -14.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -12.85% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAGS составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.