FI Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 30% |
SDG iShares MSCI Global Impact ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FI Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2016 г., начальной даты SDG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| FI Portfolio | 1.51% | -0.56% | 4.23% | 4.43% | 11.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SDG iShares MSCI Global Impact ETF | -4.42% | 1.50% | 1.29% | -4.33% | 7.50% | N/A |
IXN iShares Global Tech ETF | 15.16% | -5.45% | 10.23% | 26.08% | 21.01% | 18.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FI Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.53% | 2.33% | 2.19% | -3.65% | 5.11% | -0.53% | 1.51% | ||||||
| 2023 | 6.81% | -4.63% | 4.67% | 1.08% | -0.58% | 4.40% | 3.75% | -4.22% | -5.52% | -2.62% | 9.35% | 5.50% | 17.99% |
| 2022 | -5.50% | -1.25% | -0.54% | -5.87% | 1.41% | -5.90% | 6.52% | -5.55% | -10.75% | 3.57% | 10.53% | -3.33% | -17.14% |
| 2021 | 1.99% | -1.18% | 1.09% | 2.71% | 0.12% | 3.78% | -0.19% | 2.85% | -4.64% | 2.46% | -2.90% | 1.60% | 7.59% |
| 2020 | 1.67% | -4.58% | -9.84% | 9.87% | 4.91% | 6.26% | 7.01% | 11.32% | -2.45% | -3.89% | 13.30% | 6.37% | 44.21% |
| 2019 | 7.25% | 3.37% | 2.43% | 2.41% | -7.60% | 6.49% | 0.14% | -0.57% | 2.19% | 4.32% | 3.34% | 5.07% | 31.89% |
| 2018 | 4.95% | -3.08% | -1.15% | -0.33% | 1.84% | -1.84% | 2.80% | 1.49% | -0.38% | -8.06% | 2.61% | -5.62% | -7.28% |
| 2017 | 3.49% | 2.57% | 3.24% | 2.28% | 4.26% | 1.37% | 1.27% | 1.88% | 2.41% | 3.39% | -0.32% | 1.86% | 31.40% |
| 2016 | -1.66% | 1.54% | -0.66% | 5.27% | 0.76% | 1.31% | -3.05% | -0.86% | 1.22% | 3.70% |
Комиссия
Комиссия FI Portfolio составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FI Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Impact ETF | -0.33 | -0.38 | 0.96 | -0.17 | -0.66 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.29 | 1.78 | 1.23 | 1.90 | 5.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FI Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Portfolio | 1.57% | 1.40% | 1.52% | 1.33% | 0.87% | 1.29% | 2.01% | 2.06% | 1.25% | 0.34% | 0.34% | 0.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDG iShares MSCI Global Impact ETF | 2.03% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FI Portfolio показал максимальную просадку в 29.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FI Portfolio составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.28% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -16.5% | 20 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 133 |
| -8.89% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 154 | 19 сент. 2018 г. | 163 |
| -7.97% | 18 апр. 2019 г. | 30 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FI Portfolio составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IXN | SDG | |
|---|---|---|
| IXN | 1.00 | 0.65 |
| SDG | 0.65 | 1.00 |