PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FI Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SDG 70%IXN 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

30%

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
Large Cap Blend Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FI Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
139.59%
137.49%
FI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2016 г., начальной даты SDG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
FI Portfolio-5.21%-6.20%9.95%4.82%10.30%N/A
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
-7.87%-4.89%5.93%-5.02%6.33%N/A
IXN
iShares Global Tech ETF
0.79%-9.10%19.16%30.08%18.82%18.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.53%2.33%2.19%
2023-5.52%-2.62%9.35%5.50%

Комиссия

Комиссия FI Portfolio составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FI Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FI Portfolio, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FI Portfolio, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FI Portfolio, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FI Portfolio, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FI Portfolio, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
-0.37-0.430.95-0.19-0.78
IXN
iShares Global Tech ETF
1.622.311.281.436.48

Коэффициент Шарпа

FI Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.33

Коэффициент Шарпа FI Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.33
1.66
FI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FI Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FI Portfolio1.51%1.40%1.52%1.33%0.87%1.29%2.01%2.06%1.25%0.34%0.34%0.31%
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.92%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.55%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.18%
-5.46%
FI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FI Portfolio показал максимальную просадку в 29.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FI Portfolio составляет 11.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.28%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.
-28.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-16.5%20 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.672 апр. 2019 г.133
-8.89%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15419 сент. 2018 г.163
-7.97%18 апр. 2019 г.3031 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FI Portfolio составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.70%
3.15%
FI Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IXNSDG
IXN1.000.66
SDG0.661.00