B
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2004 г., начальной даты VNQ
Доходность по периодам
B на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.75% с начала года и доходность в 9.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
B | 8.36% | 2.99% | 8.37% | 13.78% | 9.64% | 9.78% |
Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.35% | 12.08% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 11.13% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.51% | 3.64% | 2.50% | -5.91% | 3.93% | 2.26% | 8.36% | ||||||
2023 | 5.49% | -4.27% | 0.77% | 1.47% | -2.53% | 5.56% | 2.21% | -2.16% | -5.15% | -3.40% | 9.06% | 6.80% | 13.37% |
2022 | -7.46% | -2.34% | 4.83% | -6.32% | -1.36% | -5.97% | 7.32% | -5.05% | -8.43% | 6.74% | 5.34% | -4.33% | -17.37% |
2021 | 0.69% | 1.53% | 3.62% | 5.70% | 0.66% | 2.82% | 3.30% | 2.46% | -5.22% | 6.14% | -2.51% | 7.05% | 28.77% |
2020 | -0.45% | -7.15% | -12.83% | 11.90% | 3.86% | 0.98% | 4.84% | 3.35% | -2.55% | -2.67% | 10.24% | 3.80% | 11.19% |
2019 | 8.78% | 1.94% | 2.05% | 0.37% | -3.05% | 5.21% | 0.61% | 0.20% | 0.99% | 2.68% | 2.92% | 2.34% | 27.56% |
2018 | 2.60% | -5.12% | -0.36% | 0.70% | 2.68% | 2.15% | 3.30% | 3.70% | -0.01% | -5.99% | 4.43% | -8.77% | -1.72% |
2017 | 1.45% | 4.55% | -0.82% | 0.99% | 0.26% | 2.73% | 1.23% | 0.59% | 1.17% | 0.12% | 2.86% | 0.13% | 16.26% |
2016 | -6.13% | -0.31% | 6.96% | 0.44% | 2.13% | 2.57% | 4.54% | -2.23% | -0.50% | -5.04% | 1.86% | 2.40% | 6.08% |
2015 | 1.91% | 2.10% | 0.73% | -2.47% | 2.14% | -2.03% | 3.43% | -6.78% | -2.06% | 6.82% | 0.21% | 0.30% | 3.70% |
2014 | 1.00% | 5.26% | -0.34% | 0.67% | 2.47% | 2.18% | -0.72% | 4.15% | -2.75% | 6.15% | 2.56% | 0.43% | 22.79% |
2013 | 5.61% | 1.25% | 4.33% | 3.76% | -0.64% | -1.27% | 4.67% | -4.34% | 3.59% | 4.14% | 0.90% | 1.21% | 25.26% |
Комиссия
Комиссия B составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг B среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.03 | 1.49 | 1.18 | 0.76 | 3.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2.24% | 2.25% | 2.30% | 1.63% | 2.18% | 2.35% | 2.72% | 2.42% | 2.73% | 2.37% | 2.13% | 2.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
B показал максимальную просадку в 55.15%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка B составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.15% | 8 окт. 2007 г. | 355 | 5 мар. 2009 г. | 524 | 1 апр. 2011 г. | 879 |
-35.4% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 166 |
-24.38% | 31 дек. 2021 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | 436 | 10 июл. 2024 г. | 633 |
-19.49% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 122 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
-15.64% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность B составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VNQ | VHT | VTSAX | |
---|---|---|---|
VNQ | 1.00 | 0.56 | 0.69 |
VHT | 0.56 | 1.00 | 0.79 |
VTSAX | 0.69 | 0.79 | 1.00 |