PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTSAX 33.33%VHT 33.33%VNQ 33.33%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
494.98%
345.57%
B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2004 г., начальной даты VNQ

Доходность по периодам

B на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -1.61% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
B-1.61%-5.53%13.52%8.39%8.48%9.38%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.83%-6.59%11.41%-0.01%2.13%5.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
3.74%-5.13%18.56%21.46%12.16%11.64%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.36%-4.82%9.88%3.78%10.62%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.51%3.64%2.50%
2023-5.15%-3.40%9.06%6.80%

Комиссия

Комиссия B составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа B, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино B, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега B, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара B, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина B, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.050.061.01-0.03-0.15
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.702.491.291.336.67
VHT
Vanguard Health Care ETF
0.370.601.070.281.11

Коэффициент Шарпа

B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.65

Коэффициент Шарпа B находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.65
1.66
B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
B2.39%2.25%2.30%1.63%2.18%2.35%2.72%2.42%2.73%2.37%2.13%2.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.37%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.43%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.37%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.95%
-5.46%
B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

B показал максимальную просадку в 55.15%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

Текущая просадка B составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.15%8 окт. 2007 г.3555 мар. 2009 г.5241 апр. 2011 г.879
-35.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.166
-24.38%31 дек. 2021 г.19712 окт. 2022 г.
-19.49%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1221 февр. 2012 г.144
-15.64%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность B составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.03%
3.15%
B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQVHTVTSAX
VNQ1.000.560.69
VHT0.561.000.79
VTSAX0.690.791.00