MF 1
"Fidelity 3-fund" portfolio for growth with simple diversification.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | Emerging Markets Equities | 15% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | Large Cap Value Equities | 70% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2011 г., начальной даты FEDDX
Доходность по периодам
MF 1 на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 13.82% с начала года и доходность в 9.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
| MF 1 | 13.82% | 3.88% | 8.46% | 20.79% | 13.13% | 9.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 16.96% | 3.79% | 10.09% | 23.17% | 14.97% | 11.16% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 12.19% | 6.27% | 6.22% | 21.25% | 8.86% | 7.43% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 1.28% | 1.90% | 3.03% | 9.25% | 8.01% | 4.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 4.67% | 3.98% | -2.36% | 3.56% | 1.22% | 2.04% | 2.25% | 13.82% | ||||
| 2023 | 7.36% | -2.34% | 0.88% | 2.42% | -2.52% | 5.88% | 3.31% | -3.05% | -3.10% | -3.09% | 8.32% | 4.71% | 19.28% |
| 2022 | -1.32% | -1.61% | 0.68% | -6.57% | 2.64% | -9.42% | 7.26% | -3.11% | -9.16% | 9.70% | 7.64% | -3.97% | -9.10% |
| 2021 | -0.65% | 4.93% | 4.38% | 4.49% | 3.17% | 0.13% | 0.13% | 1.69% | -3.66% | 4.87% | -3.45% | 4.55% | 21.99% |
| 2020 | -2.42% | -8.10% | -14.80% | 9.60% | 4.09% | 3.62% | 3.69% | 4.51% | -3.37% | -2.89% | 14.12% | 5.54% | 10.61% |
| 2019 | 7.97% | 3.26% | 0.68% | 3.85% | -6.42% | 6.31% | 0.54% | -2.79% | 2.50% | 3.24% | 3.55% | 3.35% | 28.34% |
| 2018 | 5.32% | -5.04% | -1.99% | 0.85% | 0.46% | -0.17% | 3.28% | 0.62% | 0.00% | -6.70% | 0.93% | -8.33% | -11.05% |
| 2017 | 2.04% | 3.30% | 0.71% | 1.58% | 0.83% | 1.22% | 2.10% | -0.27% | 2.77% | 0.95% | 2.19% | 2.52% | 21.81% |
| 2016 | -6.58% | -0.45% | 7.44% | 1.93% | 1.03% | -1.38% | 4.93% | 1.54% | 0.81% | -0.98% | 2.72% | 1.59% | 12.63% |
| 2015 | -2.93% | 6.33% | -1.57% | 3.53% | 0.49% | -2.04% | 0.42% | -6.69% | -3.56% | 7.05% | 0.21% | -2.15% | -1.78% |
| 2014 | -4.73% | 4.01% | 1.45% | 0.51% | 2.58% | 2.10% | -1.34% | 2.32% | -1.88% | 0.96% | 1.61% | -1.40% | 6.03% |
| 2013 | 4.36% | 0.86% | 2.96% | 2.84% | 1.39% | -1.96% | 4.67% | -2.71% | 3.90% | 4.09% | 2.24% | 2.22% | 27.52% |
Комиссия
Комиссия MF 1 составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MF 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 2.12 | 2.94 | 1.38 | 2.42 | 10.44 |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 1.60 | 2.28 | 1.28 | 0.86 | 7.16 |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 0.79 | 1.14 | 1.14 | 0.71 | 3.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 1 | 2.78% | 3.21% | 2.77% | 6.68% | 2.69% | 2.35% | 3.54% | 1.56% | 1.76% | 1.71% | 1.47% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 3.35% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.91% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 1.09% | 1.96% | 1.06% | 1.76% | 2.98% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 2.03% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 2.24% | 1.36% | 0.81% | 0.00% | 3.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF 1 показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка MF 1 составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.54% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -21.85% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 375 |
| -20.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -19.96% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -11.19% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 65 | 6 сент. 2012 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MF 1 составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FEDDX | FGRIX | FOSFX | |
|---|---|---|---|
| FEDDX | 1.00 | 0.62 | 0.69 |
| FGRIX | 0.62 | 1.00 | 0.74 |
| FOSFX | 0.69 | 0.74 | 1.00 |