MF 1
"Fidelity 3-fund" portfolio for growth with simple diversification.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | Emerging Markets Equities | 15% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | Large Cap Value Equities | 70% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2011 г., начальной даты FEDDX
Доходность по периодам
MF 1 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -3.49% с начала года и доходность в 7.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| MF 1 | -4.47% | -6.75% | -8.28% | 2.17% | 11.99% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -6.28% | -7.31% | -9.33% | 1.55% | 12.75% | 8.43% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 6.47% | -3.67% | -1.05% | 9.16% | 9.48% | 5.74% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | -0.13% | -5.41% | -7.36% | -1.22% | 8.67% | 3.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76% | -0.06% | -2.99% | -5.05% | -4.47% | ||||||||
| 2024 | 0.35% | 4.70% | 4.19% | -2.45% | 3.85% | 1.23% | 2.17% | 2.33% | -1.48% | -1.27% | 4.52% | -5.41% | 12.88% |
| 2023 | 7.26% | -2.28% | 0.70% | 2.40% | -2.62% | 5.98% | 3.34% | -2.78% | -4.24% | -3.06% | 8.24% | 3.70% | 16.76% |
| 2022 | -0.97% | -1.47% | 0.77% | -6.57% | 2.86% | -9.44% | 7.56% | -3.16% | -10.41% | 10.59% | 7.05% | -4.24% | -9.48% |
| 2021 | -0.71% | 5.18% | 4.65% | 4.47% | 3.12% | 0.01% | 0.15% | 1.60% | -5.59% | 5.19% | -3.45% | 2.36% | 17.60% |
| 2020 | -2.40% | -8.35% | -14.37% | 9.55% | 3.94% | 3.06% | 3.54% | 4.64% | -4.72% | -3.04% | 14.37% | 5.13% | 8.18% |
| 2019 | 8.06% | 3.36% | 0.62% | 4.04% | -6.67% | 6.37% | 0.67% | -2.81% | 1.98% | 3.29% | 3.85% | 2.82% | 27.75% |
| 2018 | 5.24% | -5.13% | -2.15% | 0.96% | 0.62% | 0.00% | 3.53% | 0.97% | 0.11% | -6.47% | 0.71% | -10.16% | -12.10% |
| 2017 | 1.73% | 3.28% | 0.37% | 1.44% | 0.64% | 1.29% | 2.01% | -0.44% | 2.92% | 0.88% | 2.34% | 2.26% | 20.35% |
| 2016 | -6.58% | -0.47% | 7.26% | 1.93% | 1.23% | -1.60% | 4.91% | 1.53% | 0.73% | -0.97% | 3.24% | 1.61% | 12.86% |
| 2015 | -3.21% | 6.54% | -1.65% | 3.34% | 0.54% | -1.98% | 0.67% | -6.70% | -3.65% | 7.23% | 0.33% | -2.21% | -1.67% |
| 2014 | -4.65% | 4.05% | 1.43% | 0.51% | 2.51% | 2.10% | -1.35% | 2.35% | -1.77% | 1.12% | 1.72% | -1.33% | 6.56% |
Комиссия
Комиссия MF 1 составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MF 1 составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 0.07 | 0.22 | 1.03 | 0.08 | 0.33 |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.48 | 0.79 | 1.10 | 0.62 | 1.83 |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | -0.06 | 0.02 | 1.00 | -0.04 | -0.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.81% | 1.58% | 1.54% | 1.88% | 1.44% | 1.60% | 2.01% | 1.33% | 1.66% | 1.71% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.51% | 1.43% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 1.30% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 1.35% | 1.66% | 1.02% | 1.83% | 1.06% | 1.76% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.99% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 2.59% | 0.59% | 1.05% | 1.82% | 0.74% | 0.80% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF 1 показал максимальную просадку в 35.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка MF 1 составляет 9.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -22.91% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 427 |
| -21.92% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -19.77% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
| -15.59% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MF 1 составляет 11.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FEDDX | FGRIX | FOSFX | |
|---|---|---|---|
| FEDDX | 1.00 | 0.61 | 0.69 |
| FGRIX | 0.61 | 1.00 | 0.74 |
| FOSFX | 0.69 | 0.74 | 1.00 |