MF 1
"Fidelity 3-fund" portfolio for growth with simple diversification.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | Emerging Markets Equities | 15% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | Large Cap Value Equities | 70% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2011 г., начальной даты FEDDX
Доходность по периодам
MF 1 на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.49% с начала года и доходность в 8.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| MF 1 | 3.59% | 2.73% | 7.44% | 16.06% | 9.26% | 9.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 3.49% | 2.40% | 8.13% | 18.01% | 10.45% | 10.08% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 6.20% | 6.25% | 6.81% | 11.24% | 5.55% | 6.58% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 0.79% | 1.19% | 0.82% | 2.97% | 3.28% | 4.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.78% | 3.59% | |||||||||||
| 2024 | 0.38% | 4.70% | 4.20% | -2.46% | 3.86% | 1.22% | 2.18% | 2.34% | -1.49% | -1.26% | 4.54% | -5.42% | 12.93% |
| 2023 | 7.26% | -2.27% | 0.70% | 2.40% | -2.63% | 5.97% | 3.33% | -2.77% | -4.25% | -3.06% | 8.25% | 3.70% | 16.75% |
| 2022 | -0.99% | -1.48% | 0.77% | -6.58% | 2.85% | -9.45% | 7.59% | -3.19% | -10.42% | 10.62% | 7.05% | -4.25% | -9.52% |
| 2021 | -0.73% | 5.18% | 4.67% | 4.47% | 3.12% | 0.00% | 0.18% | 1.60% | -5.60% | 5.22% | -3.44% | 2.40% | 17.69% |
| 2020 | -2.39% | -8.36% | -14.33% | 9.53% | 3.94% | 3.02% | 3.54% | 4.65% | -4.72% | -3.06% | 14.38% | 5.11% | 8.16% |
| 2019 | 8.06% | 3.37% | 0.62% | 4.06% | -6.67% | 6.38% | 0.67% | -2.81% | 1.98% | 3.29% | 3.87% | 2.81% | 27.80% |
| 2018 | 5.23% | -5.13% | -2.17% | 0.98% | 0.64% | 0.03% | 3.55% | 0.99% | 0.12% | -6.47% | 0.69% | -10.20% | -12.08% |
| 2017 | 1.71% | 3.27% | 0.36% | 1.45% | 0.64% | 1.29% | 2.00% | -0.45% | 2.94% | 0.87% | 2.35% | 2.26% | 20.30% |
| 2016 | -6.58% | -0.48% | 7.24% | 1.93% | 1.25% | -1.64% | 4.90% | 1.52% | 0.73% | -0.99% | 3.27% | 1.63% | 12.83% |
| 2015 | -3.21% | 6.56% | -1.66% | 3.66% | 0.55% | -1.97% | 1.05% | -6.69% | -3.66% | 7.70% | 0.34% | -1.99% | -0.29% |
| 2014 | -4.63% | 4.06% | 1.42% | 0.81% | 2.50% | 2.09% | -1.36% | 2.34% | -1.76% | 1.50% | 1.73% | -0.77% | 7.88% |
Комиссия
Комиссия MF 1 составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MF 1 составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.50 | 2.08 | 1.28 | 2.53 | 7.96 |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 0.73 | 1.10 | 1.13 | 0.72 | 2.25 |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 0.16 | 0.30 | 1.04 | 0.12 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.81% | 1.58% | 1.54% | 1.88% | 1.44% | 1.60% | 2.01% | 1.33% | 1.66% | 3.01% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.38% | 1.43% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 3.50% | 2.98% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 1.30% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 1.35% | 1.66% | 1.02% | 1.83% | 2.11% | 3.52% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.96% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 2.59% | 0.59% | 1.05% | 1.82% | 0.74% | 0.80% | 1.62% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF 1 показал максимальную просадку в 35.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка MF 1 составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.44% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -22.92% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 427 |
| -21.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -18.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -11.09% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MF 1 составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FEDDX | FGRIX | FOSFX | |
|---|---|---|---|
| FEDDX | 1.00 | 0.61 | 0.68 |
| FGRIX | 0.61 | 1.00 | 0.74 |
| FOSFX | 0.68 | 0.74 | 1.00 |