VOO+XLV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+XLV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO+XLV на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -4.60% с начала года и доходность в 11.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| VOO+XLV | -4.60% | -3.44% | -4.66% | 8.73% | 14.34% | 11.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -3.16% | -4.28% | 10.88% | 16.04% | 12.07% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.74% | -4.62% | -6.31% | 0.26% | 8.31% | 8.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO+XLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41% | -0.78% | -4.86% | -2.27% | -4.60% | ||||||||
| 2024 | 1.88% | 4.78% | 3.09% | -4.21% | 4.49% | 3.22% | 1.45% | 2.92% | 1.40% | -1.67% | 4.84% | -3.05% | 20.32% |
| 2023 | 4.31% | -2.99% | 3.37% | 1.94% | -0.59% | 6.02% | 2.81% | -1.43% | -4.37% | -2.41% | 8.37% | 4.53% | 20.40% |
| 2022 | -5.58% | -2.56% | 4.20% | -7.94% | 0.53% | -6.99% | 7.79% | -4.50% | -7.71% | 8.47% | 5.32% | -4.82% | -14.75% |
| 2021 | -0.50% | 1.69% | 4.46% | 5.00% | 0.92% | 2.27% | 2.97% | 2.81% | -4.85% | 6.63% | -1.22% | 5.48% | 28.20% |
| 2020 | -0.63% | -7.77% | -10.54% | 12.74% | 4.39% | 0.83% | 5.78% | 5.97% | -3.41% | -2.78% | 10.28% | 3.76% | 17.20% |
| 2019 | 7.18% | 2.74% | 1.59% | 2.50% | -5.46% | 6.90% | 0.77% | -1.41% | 1.52% | 2.82% | 3.93% | 3.09% | 28.76% |
| 2018 | 5.80% | -3.90% | -2.57% | 0.50% | 1.92% | 0.95% | 4.22% | 3.47% | 1.11% | -6.82% | 3.31% | -8.97% | -2.13% |
| 2017 | 1.89% | 4.42% | -0.01% | 1.15% | 1.26% | 1.51% | 1.78% | 0.63% | 1.78% | 1.62% | 3.02% | 0.87% | 21.77% |
| 2016 | -5.60% | -0.25% | 5.87% | 0.96% | 1.87% | 0.46% | 3.97% | -0.69% | -0.10% | -2.91% | 3.35% | 1.77% | 8.50% |
| 2015 | -1.89% | 5.26% | -1.04% | 0.49% | 2.04% | -1.56% | 2.37% | -6.60% | -3.27% | 8.27% | 0.25% | -0.91% | 2.62% |
| 2014 | -2.55% | 4.94% | 0.39% | 0.42% | 2.42% | 2.10% | -1.04% | 4.17% | -0.97% | 3.07% | 2.93% | -0.57% | 16.09% |
Комиссия
Комиссия VOO+XLV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO+XLV составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.03 | 1.00 | -0.05 | -0.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+XLV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.44% | 1.33% | 1.48% | 1.65% | 1.26% | 1.53% | 1.94% | 1.96% | 1.72% | 1.93% | 1.97% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.69% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO+XLV показал максимальную просадку в 32.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VOO+XLV составляет 9.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.98% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.38% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 144 |
| -17.62% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -16.92% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO+XLV составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.98 |
| XLV | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
| VOO | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.84 | 0.99 | 1.00 |