VOO+XLV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO+XLV на 23 мая 2025 г. показал доходность в -0.83% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| VOO+XLV | -0.83% | 7.91% | -2.32% | 7.44% | 14.63% | 11.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.17% | 10.68% | -1.11% | 11.53% | 16.33% | 12.60% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -4.74% | -3.34% | -8.60% | -9.46% | 7.23% | 7.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO+XLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.51% | -0.71% | -4.76% | -1.41% | 2.76% | -0.83% | |||||||
| 2024 | 1.87% | 4.79% | 3.10% | -4.21% | 4.51% | 3.23% | 1.46% | 2.93% | 1.38% | -1.69% | 4.82% | -3.05% | 20.32% |
| 2023 | 4.67% | -2.90% | 3.43% | 1.90% | -0.48% | 6.07% | 2.85% | -1.45% | -4.39% | -2.39% | 8.43% | 4.53% | 21.24% |
| 2022 | -5.56% | -2.58% | 4.18% | -8.00% | 0.51% | -7.09% | 8.00% | -4.44% | -7.94% | 8.42% | 5.35% | -4.96% | -15.08% |
| 2021 | -0.53% | 1.77% | 4.47% | 5.02% | 0.91% | 2.27% | 2.94% | 2.82% | -4.84% | 6.66% | -1.19% | 5.42% | 28.24% |
| 2020 | -0.56% | -7.80% | -10.76% | 12.75% | 4.44% | 0.99% | 5.80% | 6.09% | -3.45% | -2.76% | 10.35% | 3.76% | 17.40% |
| 2019 | 7.29% | 2.82% | 1.65% | 2.68% | -5.56% | 6.91% | 0.85% | -1.44% | 1.57% | 2.77% | 3.91% | 3.08% | 29.20% |
| 2018 | 5.78% | -3.88% | -2.56% | 0.49% | 1.97% | 0.93% | 4.16% | 3.45% | 1.06% | -6.83% | 3.13% | -8.96% | -2.39% |
| 2017 | 1.88% | 4.37% | 0.01% | 1.14% | 1.28% | 1.42% | 1.81% | 0.58% | 1.82% | 1.71% | 3.03% | 0.92% | 21.82% |
| 2016 | -5.47% | -0.24% | 6.06% | 0.87% | 1.85% | 0.44% | 3.92% | -0.56% | -0.08% | -2.75% | 3.41% | 1.81% | 9.13% |
| 2015 | -2.04% | 5.31% | -1.11% | 0.59% | 1.89% | -1.64% | 2.33% | -6.50% | -3.11% | 8.30% | 0.28% | -1.05% | 2.46% |
| 2014 | -2.64% | 4.91% | 0.43% | 0.45% | 2.41% | 2.10% | -1.08% | 4.15% | -1.01% | 2.97% | 2.90% | -0.53% | 15.81% |
Комиссия
Комиссия VOO+XLV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO+XLV составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.35 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.60 | -0.68 | 0.91 | -0.53 | -1.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+XLV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.33% | 1.48% | 1.65% | 1.26% | 1.53% | 1.94% | 1.96% | 1.72% | 1.93% | 1.97% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO+XLV показал максимальную просадку в 32.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка VOO+XLV составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.17% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.5% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -17.64% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -16.72% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.99 |
| XLV | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
| VOO | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 1.00 |